系统风险下存款保险的定价
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
IDEAS上列出的参考文献
内田、广富美和中川,琉球,2007年。 " 日本贷款市场中的羊群行为:来自银行面板数据的证据 ," 金融中介杂志 爱思唯尔,第16卷(4),第555-583页,10月。 中川良治和内田博文,2004年。 " 日本贷款市场中的羊群行为:来自银行面板数据的证据 ," 计量经济学会2004年远东会议 737,经济计量学会。 中川良治和内田博文,2004年。 " 日本贷款市场中的羊群行为:来自银行面板数据的证据 ," 2004年澳大利亚计量学会会议 161,经济计量学会。
乔治·G·彭纳奇(George G Pennacchi),1987年。 " 存款保险定价过高(或过低)的再审视 ," 货币、信贷与银行杂志 Blackwell Publishing,第19卷(3),第340-360页,8月。 Galai,Dan和Masulis,Ronald W.,1976年。 " 期权定价模型与股票风险因素 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第3卷(1-2),第53-81页。 Acharya,Viral V.&Yorulmazer,Tanju,2007年。 " 太多而不能倒——银行关闭政策的时间不一致性分析 ," 金融中介杂志 爱思唯尔,第16卷(1),第1-31页,1月。 Acharya,Viral&Yorulmazer,Tanju,2004年。 " 太多而不能失败——银行关门政策时间不一致性分析 ," CEPR讨论文件 4778,C.E.P.R.讨论文件。 病毒Acharya和Tanju Yorulmazer,2007年。 " 太多不能倒——银行关闭政策时间不一致性分析 ," 英格兰银行工作文件 319,英格兰银行。
Jose A.Lopez,2004年。 " 平均资产相关性、公司违约概率和资产规模之间的经验关系 ," 金融中介杂志 ,爱思唯尔,第13卷(2),第265-283页,四月。 Jose A.Lopez,2002年。 " 平均资产相关性、企业违约概率与资产规模的实证关系 ," 工作文件系列 2002年5月,旧金山联邦储备银行。
病毒V.Acharya和Tanju Yorulmazer,2008年。 " 信息传染与银行羊群行为 ," 货币、信贷与银行杂志 ,布莱克威尔出版社,第40卷(1),第215-231页,2月。 病毒V.Acharya和Tanju Yorulmazer,2008年。 " 信息传染与银行羊群行为 ," 货币、信贷与银行杂志 ,布莱克威尔出版社,第40卷(1),第215-231页,2月。
罗伯特·默顿,1974年。 " 公司债务定价:利率的风险结构 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第29卷(2),第449-470页,5月。 罗伯特·默顿,1973年。 " 企业债务定价:利率风险结构 ," 工作文件 684-73.,麻省理工学院(MIT),斯隆管理学院。
杰弗里·布朗,2010年。 " 公共保险和私人市场 ," 书 , 美国企业研究所,编号50313209年9月。 O'Hara,Maureen&Shaw,Wayne,1990年。 " 存款保险与财富效应:“大到不能倒”的价值 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第45卷(5),第1587-1600页,12月。 Darrell Duffie&Robert Jarrow&Amiyatosh Purnanandam&Wei Yang,2008年。 " 存款保险的市场定价 ," 世界科学图书章节 ,单位: 金融衍生品定价——罗伯特·贾罗作品选 ,第22章,第551-577页, 世界科学出版有限公司。。 艾伦、琳达和桑德斯、安东尼,1993年。 " 存款保险作为可赎回看跌期权的延期和估值 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第17卷(4),第629-643页,6月。 Michael B.Gordy,2003年。 " 基于评级的银行资本规则的风险因素模型基础 ," 金融中介杂志 爱思唯尔,第12卷(3),第199-232页,7月。 Michael B.Gordy,2002年。 " 基于评级的银行资本规则的风险因素模型基础 ," 财经讨论系列 2002-55年,联邦储备系统理事会(美国)。
Black,Fischer&Scholes,Myron S,1973年。 " 期权定价与公司负债 ," 政治经济学杂志 芝加哥大学出版社,第81卷(3),第637-654页,5月至6月。 黄欣、周浩、朱海滨,2012。 " 系统风险贡献 ," 金融服务研究杂志 ,施普林格; 西方金融协会,第42卷(1),第55-83页,10月。 黄欣、周浩、朱海滨,2011。 " 系统性风险贡献 ," 国际清算银行文件章节 ,in:国际清算银行(ed.), 宏观审慎监管和政策 ,第60卷,第36-43页, 国际清算银行。
Andrew Kuritzkes和Til Schuermann和Scott Weiner,2005年。 " 美国银行体系的存款保险和风险管理:FDIC面临的损失分配是什么? ," 金融服务研究杂志 ,施普林格; 西方金融协会,第27卷(3),第217-242页,9月。 Tarun Chordia和Sahn Wook Huh以及Avanidhar Subrahmanyam,2007年。 " 预期交易活动的横截面 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第20卷(3),第709-740页。 段金川,俞敏泰,1999。 " GARCH下的资本标准、宽容与存款保险定价 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第23卷(11),1691-1706页,11月。 Joel F.Houston、Chen Lin和Yue Ma,2012年。 " 监管套利与国际银行流动 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第67卷(5),第1845-1895页,10月。 Joel F.Houston、Chen Lin和Yue Ma,2012年。 " 监管套利与国际银行流动 ," 工作文件 152012,香港货币研究所。
乔治·G·彭纳奇(George G.Pennacchi),2005年。 " 基于风险的资本标准、存款保险和顺周期性 ," 金融中介杂志 爱思唯尔,第14卷(4),第432-465页,10月。 乔治·彭纳奇(George Pennacchi),2006年。 " 存款保险、银行监管与金融系统风险 ," 货币经济学杂志 ,爱思唯尔,第53卷(1),第1-30页,1月。 海伦娜·M·马林斯(Helena M.Mullins)和派尔(Pyle)、大卫·H·马林(David H.),1994年。 " 清算成本和基于风险的银行资本 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第18卷(1),第113-138页,1月。 罗伯特·默顿,1978年。 " 存在监督成本时的存款保险成本 ," 商业杂志 芝加哥大学出版社,第51卷(3),第439-452页,7月。 罗伯特·默顿,1977年。 " 存在监督成本时的存款保险成本 ," 工作文件 903-77.,麻省理工学院(MIT),斯隆管理学院。
米歇尔·克鲁希(Michel Crouhy)和加莱(Galai)、丹(Dan)和马克(Mark)、罗伯特(Robert),2000年。 " 当前信用风险模型的比较分析 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第24卷(1-2),第59-117页,1月。 Hwang,Dar-Yeh&Shie,Fu-Shuen&Wang,Kehluh&Lin,Jung-Chu,2009年。 " 考虑破产成本和关闭政策的存款保险定价 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第33卷(10),第1909-1919页,10月。 Lee,Shih-Cheng和Lin,Chien-Ting,2012年。 " 账面到市场权益、运营风险和资产相关性:对巴塞尔资本要求的影响 ," 国际金融市场、机构和货币杂志 ,爱思唯尔,第22卷(4),第973-989页。 Lee,Shih-Cheng&Lin,Chien-Ting&Yang,Chih-Kai,2011年。 " 资产相关性的非对称行为和顺周期影响 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第35卷(10),第2559-2568页,10月。 Ronn,Ehud I&Verma,Avinash K,1986年。 " 风险调整存款保险定价:一个基于期权的模型 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第41卷(4),第871-895页,9月。 加兰特,A Ronald&Rossi,Peter E&Tauchen,George,1992年。 " 股价和成交量 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第5卷(2),第199-242页。 勒哈尔,阿尔弗雷德,2005年。 " 衡量系统风险:风险管理方法 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第29卷(10),第2577-2603页,10月。 Viral V.Acharya&Joáo A.C.Santos&Tanju Yorulmazer,2010年。 " 系统风险和存款保险费 ," 经济政策审查 ,纽约联邦储备银行,第16卷(8月),第89-99页。 罗伯特·默顿,1977年。 " 存款保险和贷款担保成本的分析推导——现代期权定价理论的应用 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第1卷(1),第3-11页,6月。 马克·弗兰纳里,1991年。 " 保险人错误计量银行风险时的存款保险定价 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第15卷(4-5),第975-998页,9月。 IDEAS上未列出repec:aei:rpbook:24900
引文
Papageorgiou,Stylianos,2022年。 " 银行征税与家庭风险规避 ," 银行与金融杂志 ,爱思唯尔,第138卷(C)。 刘海龙(Liu,Hailong)和李(Li,Rui&Yuan,Jinjian),2018年。 " GARCH下的存款保险定价 ," 金融研究信件 爱思唯尔,第26卷(C),第242-249页。 Raheel Mumtaz和Imran Abbas Jadoon,2018年。 " 显性存款保险费对银行风险道德风险的影响:全球范围 ," 国际金融工程杂志 ,世界科学出版有限公司,第5卷(02),第1-24页,6月。 Kostic,Natalija&Muthsam,Viktoria&Laux,Christian,2023年。 " 危机中的会计变更与银行资本要求的实施 ," 2023年VfS年会(雷根斯堡):增长与“社会脆弱” 277694,Verein für Socialpolitik/德国经济协会。 Aida Barkauskaite&Ausrine Lakstutiene&Justyna Witkowska,2018年。 " 欧盟共同风险存款保险体系中系统风险的度量:形式上的必要性还是价值增值过程? ," 风险 ,MDPI,第6卷(4),第1-21页,12月。 庄昌昌、三林钟、阮仁浩和小玉仁,2022年。 " 重新审视存款保险的估值 ," 期货市场杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第42卷(1),第77-103页,1月。 Belkhir,Mohamed&Grira,Jocelyn&Hassan,M.Kabir&Soumaré,Issouf,2019年。 " 伊斯兰银行与政治风险:国际证据 ," 经济与金融季报 爱思唯尔,第74卷(C),第39-55页。 Grira,Jocelyn&Hassan,M.Kabir&Soumaré,Issouf,2016年。 " 定价信念:伊斯兰银行存款保险隐含成本的经验证据 ," 经济建模 爱思唯尔,第55卷(C),第152-168页。 Pilar Gómez-Fernández-Aguado、Antonio Partal-Ureña和Antonio Trujillo-Ponce,2016年。 " 关于欧盟在西班牙银行恢复、处置和存款保险计划充分性的说明 ," 银行监管杂志 ,Palgrave Macmillan,第17卷(4),第332-337页,11月。 Ali Shaddady,2022年。 " 中东和北非地区保险公司的商业环境、政治风险、治理、伊斯兰教法合规性和效率 ," 日内瓦风险与保险文件——问题与实践 Palgrave Macmillan; 日内瓦协会,第47(4)卷,第861-904页,10月。 Hangsuck Lee&Seongjoo Song&Gaeun Lee,2023年。 " 保险担保费和兑换期权 ," 数学与金融经济学 , 施普林格,第17卷,第3期,6月。 费尔南德斯·阿瓜多(Fernández-Aguado)、皮拉尔·戈梅斯(Pilar Gómez)和马丁内斯(Martínez)、爱德华多·特里戈(Eduardo Trigo)和鲁伊斯(Ruíz)、拉斐尔·莫雷诺(Rafael Moreno)和乌雷纳(Urena)、安东尼奥·。 " 基于风险分析的欧洲存款保险计划资金评估 ," 国际经济与金融评论 爱思唯尔,第78卷(C),第234-247页。 查尔斯·库萨亚(Charles Kusaya)和奥基夫(O'Keefe)、约翰·P·尤菲尔(John P.&Ufier)、亚历山大·B(Alexander B.),2023年。 " 缩小当前存款保险基金与基金目标之间的差距 ," 经济与金融季报 ,爱思唯尔,第88卷(C),第148-157页。 国际存款保险协会,2020年。 " 存款保险差别保费制度评价 ," IADI研究论文 20-06,国际存款保险协会。 王继谦和黄,伊苏和马,冯和谢瓦利埃,朱利安,2020年。 " 高频原油期货数据是否包含预测美国股市波动性的有用信息? 新证据 ," 能源经济学 《爱思唯尔》,第91卷(C)。
最相关的项目
国际存款保险协会,2020年。 " 存款保险差别保费制度评价 ," IADI研究论文 20-06,国际存款保险协会。 Chiang,Shu Ling&Tsai,Ming Shann,2020年。 " 考虑利差和早期破产风险的存款保险估值 ," 经济与金融季报 爱思唯尔,第76卷(C),第345-356页。 费尔南德斯·阿瓜多(Fernández-Aguado)、皮拉尔·戈梅斯(Pilar Gómez)和马丁内斯(Martínez)、爱德华多·特里戈(Eduardo Trigo)和鲁伊斯(Ruíz)、拉斐尔·莫雷诺(Rafael Moreno)和乌雷纳(Urena)、安东尼奥·。 " 基于风险分析的欧洲存款保险计划资金评估 ," 国际经济与金融评论 爱思唯尔,第78卷(C),第234-247页。 Lim,Terence&Lo,Andrew W.&Merton,Robert C.&Scholes,Myron S.,2006年。 " 衍生品资料手册 ," 金融基础与趋势(R) ,现为出版商,第1卷(5-6),第365-572页,4月。 安东尼奥·卡马拉(Antonio Camara)和戴维森(Davidson)、特拉维斯(Travis)和福多(Fodor)、安德鲁(Andrew),2020年。 " 银行资产结构与存款保险定价 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第114(C)卷。 庄昌昌、三林钟、阮仁浩和小玉仁,2022年。 " 重新审视存款保险的估值 ," 期货市场杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第42卷(1),第77-103页,1月。 沃尔克·布里茨(Volker Britz)、汉斯·格斯巴赫(Hans Gersbach)和汉斯·哈勒(Hans Haller),2021年。 " 存款保险和再保险 ," 财务年鉴 《施普林格》,第17卷(4),第425-470页,12月。 Van Son Lai和Xiaoxia Ye,2019年。 " 股市如何看待银行监管资本禁止政策? ," 工作文件 2019-012,伊帕格商学院研究部。 勒哈尔,阿尔弗雷德,2005年。 " 衡量系统风险:风险管理方法 ," 银行与金融杂志 ,爱思唯尔,第29卷(10),第2577-2603页,10月。 刘海龙(Liu,Hailong)和李(Li,Rui&Yuan,Jinjian),2018年。 " GARCH下的存款保险定价 ," 金融研究信件 爱思唯尔,第26卷(C),第242-249页。 Lee,Shih-Cheng&Lin,Chien-Ting&Yang,Chih-Kai,2011年。 " 资产相关性的非对称行为和顺周期影响 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第35卷(10),第2559-2568页,10月。 乔治·G·彭纳奇(George G.Pennacchi),2005年。 " 基于风险的资本标准、存款保险和顺周期性 ," 金融中介杂志 爱思唯尔,第14卷(4),第432-465页,10月。 Yuval Heller和Peleg Lazar,Alon Sharon和Raviv,2022年。 " 银行的风险承担与债权人的议价能力 ," 公司金融杂志 爱思唯尔,第74(C)卷。 Heller,Yuval&Peleg Lazar,Sharon&Raviv,Alon,2019年。 " 银行的风险承担与债权人的议价能力 ," MPRA纸 91381,德国慕尼黑大学图书馆。
Pilar G-Fernᮤez-Aguado和Antonio Partal-Ure以及Antonio Trujillo-Ponce,2014年。 " 欧盟转向基于风险的存款保险费:以西班牙为例 ," 应用经济学 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第46卷(13),第1547-1564页,5月。 Alaa Alaabed和Mansur Masih和Abbas Mirakhor,2016年。 " 调查伊斯兰会议组织成员国双重银行体系中伊斯兰银行的风险转移:两步动态GMM的应用 ," 风险管理 Palgrave Macmillan,第18卷(4),第236-263页,12月。 Dermine,Jean&Lajeri,Fatma,2001年。 " 信用风险与存款保险费 ," 经济与商业杂志 爱思唯尔,第53卷(5),第497-508页。 Pilar Gómez-Fernández-Aguado、Antonio Partal-Ureña和Antonio Trujillo-Ponce,2013年。 " 评估欧盟关于西班牙基于风险的存款保险费的指令提案的效果 ," 工作文件 巴勃罗·德奥拉维德大学金融经济与会计系(原工商管理系)13.01。 Robert Loveland,2016年。 " 金融危机期间的监管纠正行动有多迅速? ," 金融稳定杂志 爱思唯尔,第25卷(C),第16-36页。 斯泰利亚诺斯·帕帕乔治奥,2022年。 " 银行征税与家庭风险规避 ," 银行与金融杂志 ,爱思唯尔,第138卷(C)。 Michael B.Imerman,2020年。 " 当不够时:银行资本和Too-Big-To-Fail补贴 ," 定量财务与会计综述 ,施普林格,第55卷(4),第1371-1406页,11月。