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意大利基于风险的抵押贷款利率定价的兴起

作者

上市的：
  • 西尔维亚·马格里
  • 皮科、拉斐拉

摘要

本文评估了意大利有多少抵押贷款利率是根据信用风险定价的，以使用EU-Silc数据库估计的家庭抵押贷款拖欠概率为代表。由于数据可用，我们将抵押贷款定价的分析仅限于意大利家庭。与信用评分的更广泛使用相一致，估计表明意大利贷款人越来越多地对家庭信贷风险的抵押贷款利率进行定价。对于2000年至2007年间发放的抵押贷款，我们发现违约概率增加1%与抵押贷款利率增加21个基点有关，低于Edelberg（2006）在20世纪90年代末估计的美国38个基点的溢价。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:eee:jbfina:v:35:y:2011:i:5:p:1277-1290
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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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    抵押贷款利率抵押贷款拖欠风险定价;

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