国际投资组合多元化的好处：从当地角度看跨国证据

从出版商下载全文

由于此文档的访问受到限制，您可能希望搜索换一个不同的版本。

IDEAS上列出的参考文献

1. Lewis，Karen K，1996年。"什么可以解释国际消费风险分担明显不足？,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第104卷（2），第267-297页，4月。
   • Karen K.Lewis，1995年。"什么可以解释国际消费风险分担明显不足？,"NBER工作文件5203，国家经济研究局。
2. 莫里斯·奥斯特菲尔德（Maurice Obstfeld），1994年。"风险承担、全球多元化和增长,"美国经济评论，美国经济协会，第84（5）卷，第1310-1329页，12月。
   • 莫里斯·奥斯特菲尔德，1992年。"风险承担、全球多样化和增长,"讨论文件/实证宏观经济学研究所61，明尼阿波利斯联邦储备银行。
   • 莫里斯·奥斯特菲尔德（Maurice Obstfeld），1993年。"风险承担、全球多元化和增长,"国际和发展经济研究中心（CIDER）工作文件233197，加州大学伯克利分校经济系。
   • 莫里斯·奥斯特菲尔德（Maurice Obstfeld），1992年。"风险承担、全球多元化和增长,"CEPR讨论文件688，C.E.P.R.讨论文件。
   • 莫里斯·奥斯特菲尔德。，1993"风险承担、全球多元化和增长,"国际和发展经济研究中心（CIDER）工作文件C93-016，加州大学伯克利分校。
   • 莫里斯·奥斯特菲尔德，1992年。"风险承担、全球多元化和增长,"NBER工作文件4093，国家经济研究局。
3. Harvey，Campbell R，1995年。"新兴市场的可预测风险和回报,"金融研究综述《金融研究学会》，第8卷（3），第773-816页。
   • 坎贝尔·R·哈维，1994年。"新兴市场的可预测风险和回报,"NBER工作文件4621，国家经济研究局。
4. 拉维·贾甘纳坦和马通舒，2003年。"大型投资组合的风险降低：为什么施加错误的约束有助于降低风险,"《金融杂志》，美国金融协会，第58卷（4），第1651-1683页，8月。
   • Ravi Jagannathan和Tongshu Ma，2002年。"大型投资组合的风险降低：为什么施加错误的约束有助于降低风险,"NBER工作文件8922，国家经济研究局。
5. 拉斐尔·拉波塔（Rafael La Porta）、弗洛伦西奥·洛佩兹·德西兰斯（Florencio Lopez-de-Silanes）、安德烈·什莱弗（Andrei Shleifer）和罗伯特·维什尼（Robert W.Vishny），1998年。"法律与金融,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第106卷（6），第1113-1155页，12月。
   • Rafael LaPorta&Florencio Lopez de Silanes&Andrei Shleifer&Robert W.Vishny，“未注明日期”。"法律与金融,"工作文件19451年，哈佛大学公开学者。
   • 拉斐尔·拉波塔（Rafael La Porta）、弗洛伦西奥·洛佩兹·德西兰（Florencio Lopez-de-Silane）、安德烈·什莱弗（Andrei Shleifer）和罗伯特·维什尼（Robert W.Vishny），1996年。"法律与金融,"NBER工作文件5661，国家经济研究局。
   • 拉斐尔·拉波塔（Rafael LaPorta）、弗洛伦西奥·洛佩斯·德·西兰斯（Florencio Lopez de-Silanes）、安德烈·什利弗（Andrei Shleifer）和罗伯特·维什尼（Robert W.Vishny），1996年。"法律与金融,"哈佛经济研究所工作文件1768年，哈佛大学经济研究所。
   • 波塔、拉斐尔和洛佩兹·德西兰斯、佛罗伦西奥和施莱弗、安德烈·维什尼、罗伯特，1997年。"法律与金融,"哈佛国际发展学院（HIID）论文294393，哈佛大学肯尼迪政府学院。
   • La Porta，Rafael&Lopez de Silanes，Florencio&Shleifer，Andrei&Vishny，Robert W.，1998年。"法律与金融,"学术文章3451310，哈佛大学经济系。
6. Bekaert，Geert&Harvey，Campbell R.，1997年。"新兴股市波动,"金融经济学杂志爱思唯尔，第43卷（1），第29-77页，1月。
   • Geert Bekaert和Campbell R.Harvey，1995年。"新兴股票市场波动性,"NBER工作文件5307，国家经济研究局。
7. 德容（de Jong）、弗兰克（Frank）和德隆（de Roon），弗兰斯（Frans A.），2005年。"随时间变化的市场整合和新兴市场的预期回报,"金融经济学杂志爱思唯尔，第78卷（3），第583-613页，12月。
   • 德容（de Jong）、弗兰克（Frank）和德隆（de Roon），弗兰斯（Frans），2001年。"时变市场整合与新兴市场预期回报,"CEPR讨论文件3102，C.E.P.R.讨论文件。
   • de Jong，F.C.J.M.和de Roon，F.A.，2001年。"时变市场整合与新兴市场预期收益,"讨论文件2001-78，蒂尔堡大学，经济研究中心。
8. Vihang Errunza、Ked Hogan和Mao‐Wei Hung，1999年。"没有海外贸易，国际多元化的收益能实现吗？,"《金融杂志》，美国金融协会，第54（6）卷，第2075-2107页，12月。
9. 奈曼，T.E.&德鲁恩，F.A.&沃克，B.J.M.，2001年。"具有卖空约束和交易成本的均值-方差跨越检验：新兴市场案例,"其他出版物TiSEMf4a3551a-d7ae-4c22-8813-b，蒂尔堡大学经济与管理学院。
10. 哈里·马科维茨，1952年。"投资组合选择,"《金融杂志》，美国金融协会，第7卷（1），第77-91页，3月。
11. Baxter，Marianne&Jermann，Urban J，1997年。"国际多元化难题比你想象的还要糟糕,"美国经济评论，美国经济协会，第87卷（1），第170-180页，3月。
    • Baxter，M.&Jermann，U.J.，1993年。"国际多元化难题比你想象的还要糟糕,"RCER工作文件350，罗切斯特大学经济研究中心（RCER）。
    • Marianne Baxter和Urban J.Jermann，1995年。"国际多元化难题比你想象的还要糟糕,"NBER工作文件5019，国家经济研究局。
12. Patrick F.Rowland和Linda L.Tesar，2004年。"跨国公司与国际多元化的收益,"经济动态回顾，爱思唯尔经济动力学学会，第7卷（4），第789-826页，10月。
    • Rowland，P.F.&Tesar，L.L.，1998年。"跨国公司与国际多元化的收益,"工作文件425，密歇根大学国际经济学研究研讨会。
    • Patrick F.Rowland和Linda L.Tesar，1998年。"跨国公司与国际多元化收益,"NBER工作文件6733，国家经济研究局。
13. Newey，Whitney&West，Kenneth，2014年。"一个简单的正半定异方差自相关一致协方差矩阵,"应用计量经济学，俄罗斯总统国民经济和公共管理学院，第33卷（1），第125-132页。
    • Newey，Whitney K＆West，Kenneth D，1987年。"一个简单的正半定异方差自相关一致协方差矩阵,"计量经济学《计量经济学会》，第55卷（3），第703-708页，5月。
    • Whitney K.Newey和Kenneth D.West，1986年。"一个简单的正半定异方差自相关一致协方差矩阵,"NBER技术工作文件0055，国家经济研究局。
14. Bekaert，Geert&Urias，Michael S，1996年。"多元化、一体化和新兴市场封闭式基金,"《金融杂志》，美国金融协会，第51卷（3），第835-869页，7月。
    • Geert Bekaert和Michael S.Urias，1995年。"多元化、一体化和新兴市场封闭式基金,"NBER工作文件4990，国家经济研究局。
15. French，Kenneth R&Poterba，James M，1991年。"投资者多元化与国际股票市场,"美国经济评论美国经济协会，第81（2）卷，第222-226页，5月。
    • Kenneth R.French和James M.Poterba，1991年。"投资者多元化与国际股票市场,"NBER工作文件3609，国家经济研究局。
16. Bekaert，Geert&Harvey，Campbell R.&Lumsdaine，Robin L.，2002年。"确定世界股票市场一体化的日期,"金融经济学杂志爱思唯尔，第65卷（2），第203-247页，8月。
    • Geert Bekaert&Campbell R.Harvey&Robin L.Lumsdaine，1998年。"确定世界股票市场一体化的日期,"NBER工作文件6724，国家经济研究局。
17. 拉维·贾甘纳坦和马通舒，2003年。"大型投资组合的风险降低：为什么施加错误的约束有助于降低风险,"《金融杂志》,美国金融协会，第58（4）卷，第1651-1684页，8月。
    • Ravi Jagannathan和Tongshu Ma，2002年。"大型投资组合的风险降低：为什么施加错误的约束有助于降低风险,"NBER工作文件8922，国家经济研究局。
18. Li，Kai&Sarkar，Asani&Wang，Zhenyu，2003年。"受投资组合约束的新兴市场的多样化利益,"实证金融杂志爱思唯尔，第10卷（1-2），第57-80页，2月。
19. Black，Fischer，1974年。"具有投资壁垒的国际资本市场均衡,"金融经济学杂志爱思唯尔，第1卷（4），第337-352页，12月。
20. Bekaert，Geert&Harvey，Campbell R，1995年。"时变世界市场一体化,"《金融杂志》，美国金融协会，第50卷（2），第403-444页，6月。
    • Geert Bekaert和Campbell R.Harvey，1994年。"时变世界市场一体化,"NBER工作文件4843，国家经济研究局。
21. Asli Demeirgüç-Kunt和Ross Levine（编辑），0。"金融与增长,"书,爱德华·埃尔加出版社，编号17119，12月。
22. 胡伯曼，古尔，2001年。"熟悉培育投资,"金融研究综述《金融研究学会》，第14卷（3），第659-680页。
23. Beck，Thorsten&Levine，Ross&Loayza，Norman，2000年。"金融和增长来源,"金融经济学杂志爱思唯尔，第58卷（1-2），第261-300页。
    • Beck，Thorsten&Levine，Ross Eric&Loayza，Norman V.&Beck，Thorsten*Levine，Ross*Loayza，Norman，1999年。"金融和增长来源,"政策研究工作文件系列2057年，世界银行。
24. Joshua D.Coval和Tobias J.Moskowitz，1999年。"国内偏好：国内投资组合中的本地股权偏好,"《金融杂志》，美国金融协会，第54（6）卷，第2045-2073页，12月。
25. Frans A.De Roon&Theo E.Nijman&Bas J.M.Werker，2001年。"具有卖空约束和交易成本的均值-方差跨度检验：新兴市场案例,"《金融杂志》美国金融协会，第56卷（2），第721-742页，4月。
26. 李凯，2004。"对熟人的信心：国际视角,"金融与定量分析杂志，剑桥大学出版社，第39卷（1），第47-68页，三月。
27. Mark Grinblatt和Matti Keloharju，2000年。"距离、语言和文化偏见：投资者成熟度的作用,"耶鲁大学管理学院工作文件ysm142，耶鲁管理学院，2001年11月1日修订。
28. 雷内·斯图尔茨，1981年。"论国际投资壁垒的影响,"《金融杂志》，美国金融协会，第36卷（4），第923-934页，9月。

最相关的项目

1. Chiou，Wan-Jiun Paul&Lee，Alice C.&Chang，Chiu-Chi A.，2009年。"投资者是否仍然受益于投资受限的国际多元化？,"经济与金融季报爱思唯尔，第49（2）卷，第448-483页，5月。
2. Chiou，Wan-Jiun Paul，2008年。"谁从国际多元化中受益更多？,"国际金融市场、机构和货币杂志Elsevier，第18卷（5），第466-482页，12月。
3. Chiou，Wan-Jiun Paul，2009年。"投资约束下的国际多元化收益：一个长期视角,"跨国财务管理杂志爱思唯尔，第19卷（2），第93-110页，4月。
4. Paul Chiou和Cheng-Few Lee，2013年。"投资者是否仍能从以家庭为基础的文化多元化中受益？中国、香港和台湾的实证研究,"定量财务与会计综述，施普林格，第40卷（2），第341-381页，2月。
5. Bekaert，Geert&Harvey，Campbell R.，2003年。"新兴市场金融,"实证金融杂志，爱思唯尔，第10卷（1-2），第3-56页，二月。
6. Laeven，Luc和Chhaochharia，Vidhi，2008年。"主权财富基金：投资策略与绩效,"CEPR讨论文件6959，C.E.P.R.讨论文件。
7. Wan-Jiun Paul Chiou和Vigdis W Boasson，2015年。"可行多元化战略利益的国际差异,"太平洋盆地金融市场和政策审查（RPBFMP），世界科学出版有限公司，第18卷（04），第1-38页，12月。
8. Mishra，Anil V.，2015年。"公平家庭偏见的衡量之谜,"实证金融杂志爱思唯尔，第34卷（C），第293-312页。
   • 阿尼尔·米什拉（Anil Mishra），2013年。"公平住房偏见的衡量标准之谜,"MPRA纸51223，德国慕尼黑大学图书馆。
9. Bekaert，Geert&Harvey，Campbell R.，2002年。"新兴市场金融研究：展望未来,"新兴市场评论爱思唯尔，第3卷（4），第429-448页，12月。
10. Wan-Jiun Paul Chiou和Chun-Pin Hsu和Chin-Wen Huang，2013年。"中国、香港和台湾股市的发展和国际多元化利益,"章，in：Peter C.Y.Chow（编辑），海峡两岸经济一体化，第5章，第102-138页，爱德华·埃尔加出版社。
11. Karen K.Lewis，2011年。"全球资产定价,"金融经济学年鉴《年度评论》，第3卷（1），第435-466页，12月。
    • Karen K.Lewis，2011年。"全球资产定价,"全球化研究所工作文件88，达拉斯联邦储备银行。
    • Karen K.Lewis，2011年。"全球资产定价,"NBER工作文件17261，国家经济研究局。
12. 科恩，阿兰，2001年。"本土偏见与具有人力资本的国际资本资产定价模型,"跨国财务管理杂志Elsevier，第11卷（4-5），第497-513页，12月。
13. Giofré，Maela，2009年。"信息不对称和通货膨胀对冲在国际股票投资组合中的作用,"跨国财务管理杂志爱思唯尔，第19卷（4），第237-255页，10月。
    • Giofré，Maela M.，2009年。"信息不对称和通货膨胀对冲在国际股票投资组合中的作用,"MPRA纸13925，德国慕尼黑大学图书馆。
14. 阿尼尔·米什拉（Anil Mishra），2011年。"澳大利亚国内股市偏向与实际汇率波动,"定量财务与会计综述施普林格，第37卷（2），第223-244页，8月。
15. Jones Odei Mensah和Gamini Premaratne，2019年。"探索亚洲股票市场的多元化利益,"新加坡经济评论，世界科学出版有限公司，第64卷（03），第517-542页，6月。
16. Anil V.Mishra，2017年。"澳大利亚国际股权持有的外国偏见,"金融经济学综述John Wiley&Sons，第33卷（1），第41-54页，4月。
    • Mishra，Anil V.，2017年。"澳大利亚国际股权持有的外国偏见,"金融经济学综述爱思唯尔，第33卷（C），第41-54页。
17. Mishra，Anil V.，2016年。"澳大利亚中介共同基金持有的外国偏见,"太平洋金融杂志爱思唯尔，第39卷（C），第101-123页。
    • Mishra，Anil V，2015年。"澳大利亚注册共同基金控股中的外国偏见,"MPRA纸63376，德国慕尼黑大学图书馆。
18. De Moor，Lieven&Sercu，Piet&Vanpée，Rosanne，2010年。"国际股权投资风险估计和隐含成本的合理性,"实证金融杂志爱思唯尔，第17卷（4），第623-644页，9月。
    • De Moor，Lieven&Sercu，Piet&Vanpée，Rosanne，2007年。"国际股权投资风险估计和隐含成本的合理性,"工作文件2007/34，布鲁塞尔大学，经济与管理学院。
19. Baele，Lieven&Pungulescu，Crina&Ter Horst，Jenke，2007年。"模型不确定性、金融市场一体化与家庭偏见之谜,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第26卷（4），第606-630页，6月。
20. Thapa、Chandra和Poshakwale，Sunil S.，2012年。"特定于国家的股票市场特征和外国股票投资组合配置,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第31卷（2），第189-211页。

有关此项目的更多信息

统计

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:eee:jbfina:v:31:y:2007:i:6:p:1693-1712。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是该项目的注册作者，您可能还想查看您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

有关本项目的技术问题，或更正作者、标题、摘要、参考书目或下载信息，请联系：Catherine Liu（电子邮件地址如下）。供应商的一般联系方式：http://www.elsevier.com/locate/jbf.

请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。