使用秩和符号的欧元汇率随机游走行为的一些证据

从出版商下载全文

由于此文档的访问受到限制，您可能希望搜索换一个不同的版本。

IDEAS上列出的参考文献

1. Lo，Andrew W.和MacKinlay，A.Craig，1989年。"有限样本方差比检验的大小和功效：蒙特卡罗研究,"计量经济学杂志爱思唯尔，第40卷（2），第203-238页，2月。
   • Andrew W.Lo和Craig A.MacKinlay，“未注明日期”。"有限样本方差比检验的规模和功效：蒙特卡罗研究,"罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件28-87，沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。
   • Andrew W.Lo和A.Craig MacKinlay，1988年。"有限样本方差比检验的规模和功效：蒙特卡罗研究,"NBER技术工作文件0066，国家经济研究局。
2. 理查德·卢格，2003年。"条件异方差下漂移未知随机游动的精确非参数检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第115卷（2），第259-276页，8月。
   • 理查德·卢格，2001年。"条件异方差下未知漂移随机游动的精确非参数检验,"员工工作文件01-2，加拿大银行。
3. Richard A Meese和Kenneth J Singleton，1982年。"单位根与汇率的实证模型,"《金融杂志》，美国金融协会，第37卷（4），第1029-1035页，9月。
4. 法玛，尤金·F，1991年。"高效资本市场：II,"《金融杂志》，美国金融协会，第46卷（5），第1575-1617页，12月。
5. Liu，Christina Y和He，Jia，1991年。"外汇汇率随机游走的方差比检验,"《金融杂志》，美国金融协会，第46卷（2），第773-785页，6月。
6. 阿斯马拉·贾马莱，2002年。"通过非线性阈值模型解释和预测欧元/美元汇率,"《欧洲金融杂志》《泰勒和弗朗西斯杂志》，第8卷（4），第422-448页。
7. 周楠婷（Nan Ting Chou）和威廉·戴尔（William H.Dare）、威廉·杜克斯（Willia姆Dukes）和克里斯托弗·马凯（Christopher K.Ma），1996年。"世界货币汇率的随机波动,"商业财务与会计杂志Wiley Blackwell，第23卷（9-10），第1453-1465页，12月。
8. 法玛，尤金·F，1970年。"有效资本市场：理论与实证研究综述,"《金融杂志》，美国金融协会，第25卷（2），第383-417页，5月。
9. Campbell，Bryan和Dufour，Jean-Marie，1997年。"漂移参数下正交性和随机游动的精确非参数检验,"国际经济评论宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会，第38卷（1），第151-173页，2月。
   • 坎贝尔，B.和杜福尔，J.M.，1994年。"存在漂移参数时正交性和随机游动的Excat非参数检验,"Cahiers de recherche餐厅9407，CIREQ经济定量研究中心。
   • 坎贝尔，B.和杜福尔，J.M.，1994年。"存在漂移参数时正交性和随机游动的Excat非参数检验,"Cahiers de recherche餐厅9407，蒙特利尔大学经济科学系。
10. Andrew W.Lo，A.Craig MacKinlay，1988年。"股票市场价格不遵循随机游走：来自简单规范测试的证据,"金融研究综述《金融研究学会》，第1卷（1），第41-66页。
    • Andrew W.Lo和A.Craig MacKinlay，1987年。"股市价格不遵循随机波动：来自简单规范测试的证据,"NBER工作文件2168，国家经济研究局。
    • Tom Doan，“未注明日期”。"VRATIO：实施方差比单位根测试程序的RATS程序,"统计软件组件RTS00231，波士顿学院经济系。
11. Fong，Wai Mun&Koh，Seng Kee&Ouliaris，Sam，1997年。"汇率鞅假设的联合方差比检验,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第15卷（1），第51-59页，1月。
12. Chow，K.Victor和Denning，Karen C.，1993年。"简单的多元方差比检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第58（3）卷，第385-401页，8月。
    • Tom Doan，“未注明日期”。"CHOWDENNING：大鼠执行Chow-Denning多元方差比测试的程序,"统计软件组件RTS00035，波士顿学院经济系。
13. Richard T&Bollerslev Baillie，Tim，1989年。"汇率体系中常见的随机趋势,"《金融杂志》,美国金融协会，第44卷（1），第167-181页，3月。
14. Psaradakis Zacharias，2000年。"非线性多重测试的p值调整,"非线性动力学与计量经济学研究De Gruyter，第4卷（3），第1-8页，10月。
15. 潘明勋（Pan，Ming-Shiun）和刘（Liu，Y Angela&Bastin，Hamid），1996年。"汇率的短期和长期行为研究,"财务回顾《东方金融协会》，第31卷（3），第603-622页，8月。
16. 乔纳森·赖特，2000年。"使用秩和符号的替代方差比检验,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第18卷（1），第1-9页，1月。
    • Tom Doan，“未注明日期”。"RATS程序复制Wright的替代方差比测试结果,"统计软件组件RTZ00168，波士顿学院经济系。
17. Ayadi，O.Felix&Pyun，C.S.，1994年。"方差比检验在韩国证券市场的应用,"银行与金融杂志爱思唯尔，第18卷（4），第643-658页，9月。
18. 康奈尔，W Bradford&Dietrich，J Kimball，1978年。"浮动汇率下外汇市场的效率,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第60卷（1），第111-120页，2月。
19. Ian H Giddy和Gunter Dufey，1975年。"弹性汇率的随机行为：预测意义,"国际商业研究杂志Palgrave Macmillan；国际商业学院，第6卷（1），第1-32页，3月。

最相关的项目

1. Amelie Charles&Olivier Darne，2009年。"欧元汇率中随机游走行为的检验,"国际经济协会CEPII研究中心，第119期，第25-45页。
   • Amélie Charles&Olivier Darné，2009年。"欧元汇率中随机游走行为的测试,"打印后hal-00771082，哈尔。
2. Amélie Charles&Olivier Darné，2009年。"随机游走的方差比检验：综述,"经济调查杂志Wiley Blackwell，第23卷（3），第503-527页，7月。
   • Amélie Charles&Olivier Darné，2009年。"随机游走的方差比检验：综述,"打印后哈尔-00771078，哈尔。
3. 理查德·卢格，2003年。"条件异方差下漂移未知随机游动的精确非参数检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第115卷（2），第259-276页，8月。
   • 理查德·卢格，2001年。"条件异方差下未知漂移随机游动的精确非参数检验,"员工工作文件01-2，加拿大银行。
4. Hung，Jui-Cheng，2009年。"中国股市的放松管制和自由化与市场效率的提高,"经济与金融季报爱思唯尔，第49卷（3），第843-857页，8月。
5. Jui-Cheng Hung&Yen-Xien Lee&Tung Yueh Pai，2009年。"检查TOPIX和FTSE股票指数的大资本化和小资本化的市场效率,"应用金融经济学，《泰勒·弗朗西斯期刊》，第19卷（9），第735-744页。
6. Jorge Belaire Franch和Kwaku Opong，2013年。"英国建筑和房地产指数的时间序列分析,"房地产财经杂志《施普林格》，第46卷（3），第516-542页，4月。
7. 理查德·阿贾伊（Richard A.Ajayi）和戴维·卡雷梅拉（David Karemera），1996年。"汇率随机游走的方差比检验：来自太平洋盆地经济体的证据,"太平洋金融杂志爱思唯尔，第4卷（1），第77-91页，5月。
8. Eduardo JoséAraüjo Lima和Benjamin Miranda Tabak，2008年。"汇率动态及随机游走假说与官方干预的关系,"工作文件系列173，巴西中央银行，研究部。
9. Abullah M.Noman和Minhaz U.Ahmed，2008年。"南亚国家外汇市场的效率,"AIUB巴士经济工作文件系列AIUB-BUS-ECON-2008-18，孟加拉国美国国际大学，研究和出版办公室，2008年6月修订。
10. Kim，Jae H.和Shamsuddin，Abul，2008年。"亚洲股市有效吗？来自新的多重方差比检验的证据,"实证金融杂志爱思唯尔，第15卷（3），第518-532页，6月。
11. Shyh-wei Chen，2009年。"亚洲外汇市场的随机游走：来自新的多重方差比检验的证据,"经济学公告《AccessEcon》，第29卷（2），第1296-1307页。
12. Charles，Amélie&Darné，Olivier&Fouilloux，Jessica，2011年。"二氧化碳排放配额中鞅差假设的检验,"经济建模爱思唯尔，第28卷（1-2），第27-35页，1月。
    • Charles，Amélie&Darné，Olivier&Fouilloux，Jessica，2011年。"二氧化碳排放配额中鞅差假设的检验,"经济建模爱思唯尔，第28卷（1），第27-35页。
    • Amélie Charles&Olivier Darné&Jessica Fouilloux，2011年。"二氧化碳排放配额中鞅差假设的检验,"打印后哈尔什-00600724，哈尔。
13. Charles，Amélie&Darné，Olivier&Kim，Jae H.，2012年。"汇率收益可预测性与适应性市场假说：来自主要汇率的证据,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第31卷（6），第1607-1626页。
    • Amélie Charles&Olivier Darné&Jae H.Kim，2010年。"汇率收益可预测性与适应性市场假说：来自主要汇率的证据,"工作文件hal-00547722，哈尔。
    • Amélie Charles&Olivier Darné&Jae H.Kim，2012年。"汇率收益可预测性与适应性市场假说：来自主要汇率的证据,"打印后hal-00958288，哈尔。
14. 本杰明·米兰达·塔巴克，2003年。"随机游走假说与外资组合流动行为：巴西股市案例,"应用金融经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第13卷（5），第369-378页。
    • 本杰明·米兰达·塔巴克，2002年。"随机游走假说与外资投资组合流动行为：巴西股市案例,"工作文件系列58，巴西中央银行，研究部。
15. Lee，Chun I.和Pan，Ming Shiun和Liu，Y.Angela，2001年。"论亚洲外汇汇率的市场效率：来自联合方差比检验和技术交易规则的证据,"国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第11卷（2），第199-214页，6月。
16. Yang、Yan-Hong和Shao、Ying-Hui和Shao，Hao-Lin和Stanley，H.Eugene，2019年。"重新审视欧元/瑞士法郎汇率市场的弱式效率：来自不同瑞士法郎制度的证据,"物理学A：统计力学及其应用爱思唯尔，第523（C）卷，第734-746页。
17. Mobarek，Asma&Fiorante，Angelo，2014年。"金砖四国的前景：测试弱势市场效率,"国际商业与金融研究爱思唯尔，第30卷（C），第217-232页。
18. H.R.Seddighi和Il-Hyun Yoon，2018年。"股票市场效率与价格限制：来自韩国近期涨价限制的证据,"亚洲经济与实证研究杂志，亚洲在线期刊出版集团，第5卷（2），第191-200页。
19. Ntim，Collins G.&English，John&Nwachukwu，Jacinta&Wang，Yan，2015年。"论全球黄金市场的效率,"财务分析国际评论爱思唯尔，第41卷（C），第218-236页。
20. Aye，Goodness C.&Gil-Alana，Luis A.&Gupta，Rangan&Wohar，Mark E.，2017年。"艺术品市场的效率：来自方差比检验、线性和非线性分数积分方法的证据,"国际经济与金融评论爱思唯尔，第51卷（C），第283-294页。
    • Goodness C.Aye&Luis A.Gil-Alana&Rangan Gupta&Mark Wohar，2016年。"艺术品市场的效率：来自方差比检验、线性和非线性分式积分方法的证据,"工作文件201610年，比勒陀利亚大学经济系。

有关此项目的更多信息

统计

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:eee:jbfina:v:29:y:2005:i:7:p:1631-1643。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是该项目的注册作者，您可能还想查看您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

有关本项目的技术问题，或更正作者、标题、摘要、参考书目或下载信息，请联系：Catherine Liu（电子邮件地址如下）。供应商的一般联系方式：http://www.elsevier.com/locate/jbf.

请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。