IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/a/eee/jaecon/v41y2006i1-247-171.html
  我的参考书目  保存此文章

收入意外和股票回报

作者

上市的:
  • 纳拉辛汗·杰加迪什
  • 约书亚·利夫纳特

摘要

此项目没有可用的摘要。

建议引用

  • Jegadeesh、Narasimhan和Livnat,Joshua,2006年。"收入意外和股票回报,"会计与经济杂志爱思唯尔,第41卷(1-2),第147-171页,4月。
  • 手柄:RePEc:eee:jaecon:v:41:y:2006:i:1-2:p:147-171
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165-4101(06)00006-1
    下载限制:全文仅供ScienceDirect用户使用
    ---><---

    由于此文档的访问受到限制,您可能希望搜索换一个不同的版本。

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. Victor L.Bernard和Jacob K.Thomas,1990年。"股票价格没有充分反映当前收益对未来收益影响的证据,"会计与经济杂志Elsevier,第13卷(4),第305-340页,12月。
    2. 科塔里,S.P.,2001年。"会计中的资本市场研究,"会计与经济杂志爱思唯尔,第31卷(1-3),第105-231页,9月。
    3. Bernard,Vl&Thomas,Jk,1989年。"预警后漂移-延迟价格响应或风险溢价,"会计研究杂志,Wiley Blackwell,第27卷,第1-36页。
    4. Abarbanell,Jeffrey S&Bernard,Victor L,1992年。"分析师对盈余信息过度反应/反应不足的检验及其对股价异常行为的解释,"金融杂志,美国金融协会,第47卷(3),第1181-1207页,7月。
    5. 理查德·门登霍尔(Richard R.Mendenhall),2004年。"套利风险与预警后漂移,"商业杂志芝加哥大学出版社,第77卷(4),第875-894页,10月。
    6. Lipe,Rc,1986年。"收益构成中包含的信息,"会计研究杂志Wiley Blackwell,第24卷,第37-64页。
    7. Elgers,Pt&Lo,Mh,1994年。"使用先前收益和证券收益中的信息减少分析师年度收益预测误差,"会计研究杂志Wiley Blackwell,第32卷(2),第290-303页。
    8. David Burgstahler、James Jiambalvo和Terry Shevlin,2002年。"股价是否充分反映了特殊项目对未来收益的影响?,"会计研究杂志Wiley Blackwell,第40卷(3),第585-612页,6月。
    9. 法玛、尤金·F和弗伦奇、肯尼思·R,1996年。"资产定价异常的多因素解释,"金融杂志,美国金融协会,第51卷(1),第55-84页,3月。
    10. Chan,Louis K C&Jegadeesh,Narasimhan&Lakonishok,Josef,1996年。"动量策略,"金融杂志,美国金融协会,第51卷(5),第1681-1713页,12月。
    11. John C.Easterwood和Stacey R.Nutt,1999年。"分析师盈利预测效率低下:系统性错误反应还是系统性乐观?,"金融杂志,美国金融协会,第54(5)卷,第1777-1797页,10月。
    12. Jegadeesh,Narasimhan和Titman,Sheridan,1993年。"买入成功者和卖出失败者的回报:对股市效率的影响,"金融杂志,美国金融协会,第48卷(1),第65-91页,3月。
    完整参考文献 (包括与IDEAS上的项目不匹配的项目)

    大多数相关项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目,也被与本书同样的作品引用。
    1. 约瑟夫·芬克,2020年。"预警后漂移研究述评,"工作文件系列,社会和经济科学2020-04年,格拉茨卡尔·弗兰岑斯大学社会经济科学学院。
    2. Lu Zhang,2017年。"投资CAPM,"欧洲财务管理欧洲财务管理协会,第23卷(4),第545-603页,9月。
    3. Daniel,Kent&Hirshleifer,David&Teoh,Siew Hong,2002年。"资本市场中的投资者心理:证据和政策含义,"货币经济学杂志,爱思唯尔,第49卷(1),第139-209页,1月。
    4. Ho,Hwai-Chung&Tsai,Wei-Che,2020年。"价格延迟和盈利公告后漂移异常:期权隐含贝塔系数的作用,"北美经济与金融杂志爱思唯尔,第54(C)卷。
    5. 科塔里,S.P.,2001年。"会计中的资本市场研究,"会计与经济杂志爱思唯尔,第31卷(1-3),第105-231页,9月。
    6. Cameron Truong,2010年。"新西兰盈余公告后漂移及漂移增强因素的作用,"太平洋金融杂志爱思唯尔,第18卷(2),第139-157页,4月。
    7. 罗尼·萨德卡(Ronnie Sadka),2006年。"动量和盈利后公告漂移异常:流动性风险的作用,"金融经济学杂志爱思唯尔,第80(2)卷,第309-349页,5月。
    8. 维托·阿泽韦多,2023年。"分析师反应不足和动量策略,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔,第146(C)卷。
    9. Ganapathi Narayanamoorthy,2006年。"盈余公告后漂移中的保守主义和跨部门变化,"会计研究杂志Wiley Blackwell,第44卷(4),第763-789页,9月。
    10. 约瑟夫·芬克,2021年。"预警后漂移研究综述,"行为与实验金融杂志《爱思唯尔》,第29卷(C)。
    11. Chudek,Mark&Truong,Cameron&Veeraraghavan,Madhu,2011年。"利用收益惊喜进行交易是一种有利可图的策略吗?加拿大证据,"国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔,第21卷(5),第832-850页。
    12. 乔纳森·米利安(Jonathan A.Milian),2015年。"非理性套利者与市场效率:对反应不足的历史反应过度?,"会计研究杂志Wiley Blackwell,第53卷(1),第175-220页,3月。
    13. Stefan Nagel,2013年。"实证跨部门资产定价,"金融经济学年鉴《年度评论》,第5卷(1),第167-199页,11月。
    14. Ramiah,Vikash和Xu,Xiaoming和Moosa,Imad A.,2015年。"新古典金融学、行为金融学和噪音交易者:文献回顾与评价,"财务分析国际评论爱思唯尔,第41卷(C),第89-100页。
    15. 范德哈特(van der Hart)、雅普(Jaap)和德兹瓦特(de Zwart)、格本(Gerben)和范迪克(van Dijk),迪克(Dick),2005年。"新兴市场选股策略的成功:是风险还是行为偏差?,"新兴市场回顾爱思唯尔,第6卷(3),第238-262页,9月。
    16. Jacob Thomas和Frank Zhang,2007年。"税收支出意外和未来回报,"耶鲁大学管理学院工作论文amz2531,耶鲁管理学院,2008年2月1日修订。
    17. Barberis,Nicholas&Shleifer,Andrei&Vishny,Robert,1998年。"投资者情绪模型,"金融经济学杂志爱思唯尔,第49卷(3),第307-343页,9月。
      • 尼古拉斯·巴伯里斯(Nicholas Barberis)、安德烈·施莱弗(Andrei Shleifer)和罗伯特·维什尼(Robert W.Vishny),1997年。"投资者情绪模型,"NBER工作文件5926,国家经济研究局。
      • Barberis,Nicholas&Shleifer,Andrei&Vishny,Robert,1998年。"投资者情绪模型,"学术文章30747159,哈佛大学经济系。
    18. David Hirshleifer,2001年。"投资者心理与资产定价,"金融杂志,美国金融协会,第56卷(4),第1533-1597页,8月。
    19. 范德哈特(van der Hart)、雅普(Jaap)和斯拉格特(Slatter)、艾丽卡(Erica)和范迪克(van Dijk),迪克(Dick),2003年。"新兴市场的股票选择策略,"实证金融杂志爱思唯尔,第10卷(1-2),第105-132页,2月。
    20. Seok,Sang Ik&Cho,Hoon&Ryu,Doojin,2019年。"特定公司的投资者情绪和股市对盈利消息的反应,"北美经济与金融杂志爱思唯尔,第48卷(C),第221-240页。

    有关此项目的详细信息

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时,请提及此项目的句柄:RePEc:eee:jaecon:v:41:y:2006:i:1-2:p:147-171。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目,但尚未在RePEc注册,我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考,但没有将RePEc中的项目链接到它,您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目,你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者,您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料,因为可能有一些引文等待确认。

    有关本项目的技术问题,或更正作者、标题、摘要、参考书目或下载信息,请联系:Catherine Liu(电子邮件地址如下)。供应商的一般联系方式:http://www.elsevier.com/locate/jae.

    请注意,更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    想法是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。