作者
摘要
本研究采用基于分位数VAR模型的连通性方法，探讨了美国经济政策不确定性（EPU）、全球结构性石油冲击和极端冲击下美国通货膨胀预期不确定性（IEU）之间的分位数连通性。我们发现，总连接性指数（TCI）呈现出随变量条件分位数变化的U型模式，表明极端市场条件下的溢出效应远大于常规市场条件下。进一步证明，极端向上状态下的溢出效应比极端向下状态下更强。此外，动态TCI随着时间的推移是异质的，并且依赖于经济事件，特别受新冠肺炎疫情的影响。IEU是变量中溢出效应的最大净接收者，因此更容易受到EPU和石油冲击的影响。最后，尽管不同EPU和结构性石油价格冲击的溢出效应存在显著的异质性，但总的来说，EPU对IEU的影响大于全球石油冲击。
建议引用
任、易思怀和克莱恩、托尼和江、勇和马、朝群和杨、小光，2024年。"极端冲击下全球石油冲击、经济政策不确定性和通货膨胀预期不确定性之间的动态溢出,"国际金融市场、机构和货币杂志《爱思唯尔》，第91卷（C）。手柄：RePEc:eee:intfin:v:91:y:2024:i:c:s1042443124000179
DOI:10.1016/j.intfin.2024.101951
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