作者
上市的：- Prelorentzos，Arsenios-Georgios N。
- Konstantakis，Konstantinos N。
- Michaelides，Panayotis G。
- 西多纳斯、帕诺斯
- 斯蒂芬·古特
- 迪米特里奥斯·托马科斯。
摘要
本研究通过引入创新的GVAR-GARCH模型，调查了新冠肺炎疫情对东亚金融市场的影响，特别是中国、日本、韩国、印度尼西亚、马来西亚和菲律宾。研究2019年11月至2023年8月期间，我们的发现表明，虽然这些经济体最初吸收了流行病引发的冲击，但随后的每日死亡率变化对股市收益率或十年期债券收益率没有统计上的显著影响。这项研究加深了我们对危机期间市场动态的理解，并突出了所提议的GVAR-GARCH模型的有效性。就政策含义而言，该研究表明，针对公共卫生和经济稳定的有针对性措施可以增强危机期间的市场弹性。政策制定者可以利用这些见解制定战略，认识到健康危机与金融市场的相互联系，在面临无法预见的挑战时促进经济稳定。
建议引用
Prelorentzos、Arsenios-Georgios N.和Konstantakis、Konstantinos N.&Michaelides、Panayotis G.&Xidonas、Panos&Goutte、Stephane&Thomakos、Dimitrios D.，2024年。"引入GVAR-GARCH模型：来自金融市场的证据,"国际金融市场、机构和货币杂志《爱思唯尔》，第91卷（C）。手柄：RePEc:eee:intfin:v:91:y:2024:i:c:s104244312400027
内政部：10.1016/j.intfin.2024.101936
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