作者
摘要
本文从市场容量、交易成本和市场效率等多个维度估计虚拟资产和真实资产之间的流动性动态。数据涵盖2019年1月至2022年12月期间加密市场和四家股票交易所（美国、英国、欧盟和日本）的交易信息。第一个结果显示了虚拟市场和真实市场之间的双向流动性风险反馈回路，第二个结果证实了它们之间的动态流动性相互作用。美国市场被认为是流动性风险的传递者，而不是接受者，但可能无法逃脱累积的流动性冲击。
建议引用
Sherena S.Huang，2024年。"虚拟市场和股票市场之间的流动性动态,"国际金融市场、机构和货币杂志《爱思唯尔》，第91卷（C）。手柄：RePEc:eee:intfin:v:91:y:2024:i:c:s1042443123001853
内政部：10.1016/j.intfin.2023.101917
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