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银行系统中的杠杆融资风险：系统风险和相互关联性

作者

上市的：
  • 德诺维利斯，G。
  • Musile Tanzi，P。
  • 医学博士Ranalli。
  • 斯坦盖里尼，E。

摘要

在疫情爆发后的时代，杠杆融资敞口已成为银行应对通胀和利率上升的关键脆弱性因素。因此，杠杆贷款市场的增长受到当局的高度关注（例如欧洲央行，2022年）。在本文中，我们分析了杠杆贷款的原始样本（1699），该样本结合了特定工具的信息和辛迪加的组成，特别关注2014年至2021年全球系统重要性银行的参与情况。其目的是确定考虑到全球系统重要性银行风险敞口、银行规模的潜在影响及其相互关联性的风险指标。为此，对二元数据使用M分位数回归，可以获得第一个指标来衡量银行之间在信贷风险敞口方面的异质性，第二个指标将前一个指标与银行规模相结合，第三个指标用于衡量银行之间的互联性。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:eee:intfin:v:90:y:2024:i:c:s1042443123001580
    内政部：10.1016/j.intfin.2023.101890
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    杠杆融资;银团贷款;系统性风险;相互关联性;信贷风险敞口;
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