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俄乌战争如何改变联系和对冲机会？脏能源和清洁能源市场与全球股票指数的比较

作者

上市的：
  • 雷娜塔·卡考斯卡
  • 什切潘，乌尔哈兹

摘要

俄罗斯出乎意料地入侵乌克兰，给化石商品的无限制供应带来了更大的不确定性。因此，为了应对能源安全和气候变化日益严峻的挑战，可再生能源可以为市场参与者开辟新能源和投资机会。这项研究的主要目的是调查在地缘政治风险不断上升的情况下，肮脏和清洁能源市场相对于全球股票指数的波动溢出。为了揭示2014年8月1日至2022年5月27日期间冲击传播的关键变化，我们使用了基于Diebold和Yilmaz（2012、2014、2015）提出的新方法的波动关联指数以及结构突变。此外，我们研究了绿色能源异质多元化对冲策略的利弊。为投资组合多样化和风险管理计算最佳权重和对冲比率。我们发现，清洁能源指数通常显示出比全球股票市场更低的风险；然而，与非可再生能源指数相比，可再生能源资产的对冲成本更高。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:eee:intfin:v:85:y:2023:i:c:s1042443123000367
    内政部：10.1016/j.intfin.2023.101768
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