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保险人不明确时的再保险合同设计

作者

上市的:
  • 胡,杜尼
  • 王海龙

摘要

本文研究了连续时间委托代理框架下的比例损失和超额损失再保险合同,其中保险人是代理人,再保险人是委托人。保险索赔遵循经典的Cramér–Lundberg流程。保险人认为,索赔强度是不确定的,他选择稳健的风险自留水平,以最大化与罚款相关的多人效用。再保险人根据保险人的激励相容性约束设计再保险合同。推导了两个稳健再保险合同的解析表达式。我们的结果表明,在没有模型模糊性的情况下,稳健的再保险需求和价格都大于各自的标准值,并且随着保险人模糊厌恶程度的增加而增加。此外,再保险人指定再保险价格下降,以诱使需求随着时间的推移而增加。具体而言,超额损失再保险的价格高于比例再保险。此外,只有当保险人的风险规避程度较高或再保险人的规避程度较低时,保险人才会选择超额损失再保险合同。

建议引用

  • 胡杜尼和王海龙,2019年。"保险人不明确时的再保险合同设计,"保险:数学与经济学爱思唯尔,第86卷(C),第241-255页。
  • 手柄:RePEc:eee:insuma:v:86:y:2019:i:c:p:241-255
    DOI:10.1016/j.insmateco.2019.03.007
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    引文

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    引用人:

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    1. 胡,杜尼&陈,寿&王,海龙,2018。"具有跳跃风险不确定性的稳健再保险合同,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔,第266(3)卷,第1175-1188页。
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