IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/a/eee/insuma/v33y2003i1p189-207.html
  我的参考书目  保存此文章

最低担保条件下的最优投资策略

作者

上市的:
  • 格里塞尔达·迪尔斯特拉
  • 马蒂诺·格拉塞利
  • 皮埃尔·弗兰科伊斯·科尔

摘要

此项目没有可用的摘要。

建议引用

  • Deelstra、Griselda和Grasselli、Martino和Koehl、Pierre-Francois,2003年。"最低担保条件下的最优投资策略,"保险:数学与经济学爱思唯尔,第33卷(1),第189-207页,8月。
  • 手柄:RePEc:eee:insuma:v:33:y:2003:i:1:p:189-207
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167-6687(03)00153-7
    下载限制:全文仅供ScienceDirect用户使用
    ---><---

    由于此文档的访问受到限制,您可能希望搜索换一个不同的版本。

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. 约翰·考克斯(John C.Cox)、乔纳森·英格索尔(Jonathan E.Ingersoll Jr.)和斯蒂芬·罗斯(Stephen A.Ross),2005年。"利率期限结构理论,"世界科学图书章节,收录于:Sudipto Bhattacharya和George M Constantinides(编辑),估价理论,第5章,第129-164页,世界科学出版有限公司。。
      • 考克斯、约翰·C和英格索尔、乔纳森·E、Jr和罗斯、斯蒂芬·A,1985年。"利率期限结构理论,"计量经济学《计量经济学协会》,第53卷(2),第385-407页,3月。
    2. Nicole El Karoui和Monique Jeanblanc-Picqué,1998年。"用劳动收入优化消费,"金融与斯多葛学派,施普林格,第2卷(4),第409-440页。
    3. Lioui,Abraham&Poncet,Patrice,2001年。"随机利率下的最优投资组合选择,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔,第25卷(11),第1841-1865页,11月。
    4. Chan,K C等人,1992年。"短期利率替代模型的实证比较,"金融杂志,美国金融协会,第47卷(3),第1209-1227页,7月。
    5. Cox,John C.和Huang,Chi-fu,1989年。"资产价格遵循扩散过程时的最优消费和投资组合政策,"经济理论杂志爱思唯尔,第49卷(1),第33-83页,10月。
    6. Jensen,Bjarne Astrup&Sörensen,Carsten,2000年。"支付最低利率担保:谁应该赔偿谁?,"工作文件2000-1,哥本哈根商学院,财政部。
    7. Darrell Duffie和Rui Kan,1996年。"利率的收益率因子模型,"数学金融学Wiley Blackwell,第6卷(4),第379-406页,10月。
    8. Griselda Deelstra和Martino Grasselli和Pierre François Koehl,2000年。"CIR框架中的最优投资策略,"ULB机构知识库2013/7594,ULB——布鲁塞尔自由大学。
    9. Boulier,Jean-Francois&Huang,ShaoJuan&Taillard,Gregory,2001年。"随机利率下的最优管理:受保护的固定缴款养老基金,"保险:数学与经济学爱思唯尔,第28卷(2),第173-189页,4月。
    完整参考文献 (包括与IDEAS上的项目不匹配的项目)

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目,也被与本书同样的作品引用。
    1. Griselda Deelstra&Martino Grasselli&Pierre-François Koehl,2003年。"最低担保条件下的最优投资策略,"ULB机构知识库2013/7598,ULB——布鲁塞尔自由大学。
    2. Farid Mkouar和Jean-Luc Prigent,2014年。"具有随机利率和通货膨胀率不完全性及补偿变量的长期投资,"工作文件2014-301,伊帕格商学院研究部。
    3. Paolo BATTOCCHIO,2002年。"随机工资收入下的最优投资组合策略:固定缴费养老金计划案例,"LIDAM讨论文件IRES2005年,卢浮天主教大学,经济与社会研究所(IRES)。
    4. 弗朗西斯科,梅诺辛,2002年。"不完全市场中的投资策略:闭式解的充分条件,"LIDAM讨论文件IRES2002033年,卢浮天主教大学经济与社会研究所(IRES)。
    5. 弗朗西斯科,梅诺辛,2003年。"有劳动收入的HARA投资者的最优实际消费与资产配置,"LIDAM讨论文件IRES2003015年,卢浮天主教大学经济与社会研究所(IRES)。
    6. 弗朗西斯科,梅诺钦,2002年。"HARA效用函数的投资策略:一般代数近似解,"LIDAM讨论文件IRES2002034年,卢浮天主教大学经济与社会研究所(IRES)。
    7. Farid Mkaouar&Jean-Luc Prigent&Ilyes Abid,2019年。"随机利率和通货膨胀率下的长期优化扩散模型,"计算经济学,施普林格;计算经济学学会,第54卷(1),第367-417页,6月。
    8. 梅农辛,弗朗西斯科,2002年。"最优投资组合与背景风险:精确和近似解,"保险:数学与经济学爱思唯尔,第31卷(2),第249-265页,10月。
    9. 梅农辛,弗朗西斯科,2008年。"长寿债券在最优投资组合中的作用,"保险:数学与经济学,爱思唯尔,第42卷(1),第343-358页,2月。
    10. Lim,Terence&Lo,Andrew W.&Merton,Robert C.&Scholes,Myron S.,2006年。"衍生品资料手册,"金融基础与趋势(R),现为出版商,第1卷(5-6),第365-572页,4月。
    11. Suresh M.Sundaresan,2000年。"财务中的持续时间方法:回顾与评估,"金融杂志,美国金融协会,第55卷(4),第1569-1622页,8月。
    12. 弗朗西斯科·梅诺辛,2001年。"资产配置问题中如何管理通货膨胀风险:代数近似解,"LIDAM讨论文件IRES2001035,卢浮天主教大学,经济与社会研究所(IRES)。
    13. 安德烈·帕尔马和让-吕克·普里金特,2009年。"标准化投资组合与定制投资组合:补偿差异方法,"运筹学年鉴,施普林格,第165卷(1),第161-185页,1月。
    14. Radu Tunaru,2015年。"金融市场中的模型风险:从金融工程到风险管理,"世界科学图书,世界科学出版有限公司,编号9524,6月。
    15. 蒙克,克劳斯,2008年。"具有随机投资机会和偏好习惯形成的投资组合和消费选择,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔,第32卷(11),第3560-3589页,11月。
    16. 巴托奇奥(Battocchio)、保罗(Paolo)和梅农辛(Menoncin),弗朗西斯科(Francesco),2004年。"随机框架下的最优养老金管理,"保险:数学与经济学爱思唯尔,第34卷(1),第79-95页,2月。
    17. 格拉塞利,马蒂诺,2003年。"随机利率下HARA类的稳定性结果,"保险:数学与经济学Elsevier,第33卷(3),第611-627页,12月。
    18. Lim,Andrew E.B.和Wong,Bernard,2010年。"保险公司和养老基金最优资产配置的基准方法,"保险:数学与经济学爱思唯尔,第46卷(2),第317-327页,4月。
    19. Han,Nan-wei&Hung,Mao-wei,2012年。"通货膨胀下DC养老金计划的最优资产配置,"保险:数学与经济学爱思唯尔,第51卷(1),第172-181页。
    20. Kimmel,Robert L.,2004年。"利率期限结构建模:一种新方法,"金融经济学杂志爱思唯尔,第72卷(1),第143-183页,4月。

    有关此项目的更多信息

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时,请提及此项目的句柄:RePEc:eee:insuma:v:33:y:2003:i:1:p:189-207。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目,但尚未在RePEc注册,我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考,但没有将RePEc中的项目链接到它,您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目,你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者,您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料,因为可能有一些引文等待确认。

    有关本项目的技术问题,或更正作者、标题、摘要、参考书目或下载信息,请联系:Catherine Liu(电子邮件地址如下)。供应商的一般联系方式:http://www.elsevier.com/locate/inca/505554.

    请注意,更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。