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全球博弈一般均衡模型中的银行挤兑、审慎工具和社会福利

作者

上市的：
  • 池田大辅

摘要

巴塞尔协议III的特点是对银行资本和流动性的要求以及披露要求。我通过在全球博弈框架中建立一个银行挤兑的一般均衡模型来研究这些审慎工具，在这个框架中，杠杆率、流动性、利率和银行危机的概率都是由内部决定的。随着银行资产的及时披露，不受监管的经济具有有效的流动性，但由于经济外部性，杠杆率过高，因此需要对杠杆率进行限制。延迟披露导致银行风险转移，使杠杆率更加过高，流动性不足，这就需要对杠杆率和流动性提出共同要求。得出并讨论了经验预测和政策含义。

建议引文

  • 池田大辅，2024年。"全球博弈一般均衡模型中的银行挤兑、审慎工具和社会福利,"金融稳定杂志爱思唯尔，第72（C）卷。
    • 手柄：RePEc:eee:finsta:v:72:y:2024:i:c:s1572308924000214
    内政部：10.1016/j.jfs.2024.101236
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    引用人：

    1. 池田大辅和松本秀彦，2021年。"银行挤兑宏观经济模型中的前周期杠杆与危机概率,"IMES讨论论文系列21-E-01，日本银行货币与经济研究所。
    2. Anil K Kashyap&Dimitrios P.Tsomocos&Alexandros P.Vardoulakis，2024年。"存在信贷和运行风险的最优银行监管,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第132卷（3），第772-823页。
    3. Hibiki Ichiue&Jean-Guillaume Sahuc&Yasin Mimir&Jolan Mohimont&Kalin Nikolov&Olivier de Bandt&Sigrid Roehrs&Valério Scalone&Michael Straughan&Bora Durdu，2022年。"评估巴塞尔协议III的影响：来自结构性宏观经济模型的证据,"工作文件hal-04159816，霍尔。
    4. Vo，Quynh Anh，2021年。"资本和流动性要求的相互作用：文献综述,"英格兰银行工作文件916，英格兰银行。
    5. 加藤良彦和筑谷隆彦，2022年。"外部性、银行过度杠杆化和宏观经济脆弱性,"国际经济理论杂志《国际经济理论学会》，第18卷（4），第554-577页，12月。

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    关键词

    银行挤兑;全球游戏;资本和流动性要求;披露要求;风险转移;货币外部性;风险转移;
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