IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/a/eee/finsta/v61y2022ics1572308921001194.html
  我的参考书目  保存此文章

系统性风险措施和监管挑战

作者

上市的：
  • 斯科特·埃利斯
  • 沙玛，萨蒂什
  • 布热什钦斯基，Janusz

摘要

本文讨论了系统性风险的不同定义，并确定了监管机构在解决这一现象时面临的挑战。我们对4859篇摘要进行了系统的文献综述，对用于衡量系统风险的各种方法进行了分类。总共对2000年后提出的60项系统性风险措施进行了严格评估，以告知学术界和监管机构其实际应用和模型漏洞。这项审查表明，这些方法大多侧重于个别金融机构，而不是系统稳定性。这些方法直接反映了旨在确保各个机构健全性的现行法规。随着宏观审慎监管的发展，决策者面临着理解传染病以及如何实施监管的问题。本文还讨论了当前新冠肺炎疫情带来的新的系统风险和监管挑战。

建议引用

  • 埃利斯（Ellis）、斯科特（Scott）和夏尔马（Sharma）、萨蒂什（Satish）和布尔泽什琴斯基（Brzeszczynski），贾纳斯（Janusz），2022年。"系统性风险措施和监管挑战,"金融稳定杂志爱思唯尔，第61（C）卷。
    • 手柄：RePEc:eee:finsta:v:61:y:2022:i:c:s1572308921001194
    内政部：10.1016/j.jfs.2021.100960
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1572308921001194
    下载限制：全文仅供ScienceDirect用户使用
    文件URL: https://libkey.io/10.1016/j.jfs.2021.100960？utm_source=ideas
    LibKey链接：如果访问受到限制，并且您的库使用此服务，LibKey会将您重定向到可以使用库订阅访问此项目的位置
    ---><---

    由于此文档的访问受到限制，您可能希望搜索换一个不同的版本。

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. Poledna，Sebastian&Molina-Borboa，JoséLuis&Martínez-Jaramillo，Serafín&van der Leij，Marco&Thurner，Stefan，2015年。"系统风险的多层网络性质及其对金融危机成本的影响,"金融稳定杂志爱思唯尔，第20卷（C），第70-81页。
    2. Puzanova，Natalia&Düllmann，Klaus，2013年。"系统风险贡献：信贷组合方法,"银行与金融杂志爱思唯尔，第37卷（4），第1243-1257页。
    3. Acharya，Viral V.，2009年。"系统风险理论与审慎银行监管设计,"金融稳定杂志爱思唯尔，第5卷（3），第224-255页，9月。
    4. Asli Demirguc-Kunt&Enrica Detragiache&Ouarda Merrouche，2013年。"银行资本：金融危机的教训,"货币、信贷与银行杂志，布莱克威尔出版社，第45卷（6），第1147-1164页，9月。
    5. Jobst，Andreas A.，2014年。"衡量系统性风险调整流动性（SRL）——一种模型方法,"银行与金融杂志爱思唯尔，第45卷（C），第270-287页。
    6. Allen N.Berger和Christa H.S.Bouwman，2009年。"银行流动性创造,"金融研究综述《金融研究学会》，第22卷（9），第3779-3837页，9月。
    7. Markus K.Brunnermeier和Lasse Heje Pedersen，2009年。"市场流动性和融资流动性,"金融研究综述《金融研究学会》，第22卷（6），第2201-2238页，6月。
    8. Meuleman，Elien&Vander Vennet，Rudi，2020年。"宏观审慎政策与银行系统风险,"金融稳定杂志爱思唯尔，第47（C）卷。
    9. Aymanns，Christoph&Caccioli，Fabio&Farmer，J.Doyne&Tan，Vincent W.C.，2016年。"遏制巴塞尔杠杆循环,"金融稳定杂志爱思唯尔，第27卷（C），第263-277页。
    10. Didier、Tatiana&Huneeus、Federico&Larrain、Mauricio&Schmukler、Sergio L.，2021年。"新冠肺炎疫情期间处于休眠状态的融资公司,"金融稳定杂志，爱思唯尔，第53卷（C）。
    11. Weiß，Gregor N.F.&Neumann，Sascha&Bostandzic，Denefa，2014年。"系统性风险与银行合并：国际证据,"银行与金融杂志，爱思唯尔，第40卷（C），第165-181页。
    12. Andrei Shleifer和Vishny，Robert W，1992年。"清算价值与债务能力：一种市场均衡方法,"金融杂志，美国金融协会，第47卷（4），第1343-1366页，9月。
    13. Òscar Jordá&Moritz Schularick&Alan M.Taylor，2017年。"宏观金融历史与新商业周期事实,"国家经济研究局宏观经济年刊芝加哥大学出版社，第31卷（1），第213-263页。
    14. 科维、乔瓦尼和戈尔佩、穆罕默德·齐亚和科克，克里斯托弗，2021年。"CoMap：绘制欧元区银行业的传染图,"金融稳定杂志，爱思唯尔，第53卷（C）。
    15. Selva Demiralp和Eisenschmidt，Jens和Vlassopoulos，Thomas，2021年。"负利率、过剩流动性和零售存款：银行对欧元区非常规货币政策的反应,"欧洲经济评论爱思唯尔，第136（C）卷。
    16. Claudio Borio和Mathias Drehmann，2011年。"走向金融稳定的操作框架：“模糊”度量及其后果,"中央银行、分析和经济政策丛书，摘自：罗德里戈·阿尔法罗（编辑），《金融稳定、货币政策和中央银行》，第1版，第15卷，第4章，第063-123页，智利中央银行。
    17. Berndsen，Ron J.&León，Carlos&Renneboog，Luc，2018年。"金融机构和市场基础设施网络中的金融稳定性,"金融稳定杂志爱思唯尔，第35卷（C），第120-135页。
    18. Ashraf、Dawood&Rizwan、Muhammad Suhail&L'Huillier、Barbara，2016年。"伊斯兰银行净稳定融资比率及其对金融稳定的影响：一项国际调查,"金融稳定杂志爱思唯尔，第25卷（C），第47-57页。
    19. Alessi，Lucia&Detken，Carsten，2018年。"识别过度信贷增长和杠杆,"金融稳定杂志爱思唯尔，第35卷（C），第215-225页。
    20. repec:fip:fedhpr:y:2010:i:may:p:65-71未在IDEAS上列出
    21. AndréK.Anundsen、Karsten Gerdrup、Frank Hansen和Kasper Kragh‐Sörensen，2016年。"泡沫与危机：房价和信贷的作用,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第31卷（7），第1291-1311页，11月。
    22. Kay Giesecke和Baeho Kim，2011年。"系统性风险：违约告诉我们什么,"管理科学《信息》，第57（8）卷，第1387-1405页，8月。
    23. 恩里科·佩罗蒂和哈维尔·苏亚雷斯，2011年。"流动性监管的皮戈夫方法,"国际中央银行杂志《国际中央银行杂志》，第7卷（4），第3-41页，12月。
    24. Daron Acemoglu和Asuman Ozdaglar和Alireza Tahbaz Salehi，2015年。"金融网络中的系统风险与稳定性,"美国经济评论美国经济协会，第105（2）卷，第564-608页，2月。
    25. Nikolaus Hautsch和Julia Schaumburg以及Melanie Schienle，2015年。"金融网络系统风险贡献,"财务审查，欧洲金融协会，第19卷（2），第685-738页。
    26. Aldasoro，Iñaki和Alves，Iván，2018年。"多重银行间网络和系统重要性：对欧洲数据的应用,"金融稳定杂志爱思唯尔，第35卷（C），第17-37页。
    27. Viral V.Acharya&Lasse H.Pedersen&Thomas Philippon&Matthew Richardson，2017年。"衡量系统风险,"金融研究综述《金融研究学会》，第30卷（1），第2-47页。
    28. 病毒V.Acharya和Tanju Yorulmazer，2008年。"现金市场定价与银行破产的最优解决,"金融研究综述《金融研究学会》，第21卷（6），第2705-2742页，11月。
    29. Paul H.Kupiec，1995年。"验证风险度量模型准确性的技术,"财经讨论系列95-24，美国联邦储备系统理事会。
    30. Luc Laeven和Fabian Valencia，2020年。"系统性银行危机数据库II,"国际货币基金组织经济评论Palgrave Macmillan；国际货币基金组织，第68（2）卷，第307-361页，6月。
    31. 黛安·皮雷特（Diane Pierret），2015年。"系统风险与银行偿付能力与流动性的关系,"国际中央银行杂志《国际中央银行杂志》，第11卷（3），第193-227页，6月。
    32. Stefano Giglio，2011年。"信用违约互换利差与系统性金融风险,"诉讼程序1122，芝加哥联邦储备银行。
    33. Aloui，Riadh&Aíssa，Mohamed Safouane Ben&Nguyen，Duc Khuong，2011年。"全球金融危机、极端相互依赖和传染效应：经济结构的作用？,"银行与金融杂志爱思唯尔，第35卷（1），第130-141页，1月。
    34. De Bandt，Olivier&Hartmann，Philipp，2000年。"系统性风险：一项调查,"工作文件系列35，欧洲中央银行。
    35. Carmen M.Reinhart和Kenneth S.Rogoff，2014年。"这次不同了：八个世纪金融危机的全景,"经济金融年刊，AEF协会，第15卷（2），第215-268页，11月。
    36. Kreis，Yvonne&Leisen，Dietmar P.J.，2018年。"银行违约关联结构模型中的系统风险,"金融稳定杂志爱思唯尔，第39卷（C），第221-236页。
    37. Billio，Monica&Getmansky，Mila&Lo，Andrew W.&Pelizzon，Loriana，2012年。"金融和保险部门关联性和系统风险的计量经济学计量,"金融经济学杂志爱思唯尔，第104卷（3），第535-559页。
    38. 富兰克林·艾伦和道格拉斯·盖尔，2000年。"金融传染病,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第108卷（1），第1-33页，2月。
    39. 康斯坦丁（Constantin）、安德烈（Andreea）和佩尔顿（Peltonen）、托马斯（Tuomas A.）和萨林（Sarlin），彼得（Peter），2018年。"预测银行危机的网络链接,"金融稳定杂志爱思唯尔，第35卷（C），第226-241页。
    40. 黄，辛&周，郝&朱，海滨，2009。"主要金融机构系统风险评估框架,"银行与金融杂志，爱思唯尔，第33卷（11），第2036-2049页，11月。
    41. Wei，Xu&Gong，Yaxian&Wu，Ho-Mou，2017年。"净稳定资金比率要求对银行债务期限选择的影响,"银行与金融杂志爱思唯尔，第82卷（C），第229-243页。
    42. 罗伯特·默顿，2005年。"理性期权定价理论,"世界科学图书章节，收录于：Sudipto Bhattacharya和George M Constantinides（编辑），估价理论，第8章，第229-288页，世界科学出版有限公司。。
    43. You，Leyuan&Daigler，Robert T.，2010年。"国际多元化真的有益吗？,"银行与金融杂志爱思唯尔，第34卷（1），第163-173页，1月。
    44. Schwab，Bernd&Koopman，Siem Jan&Lucas，André，2011年。"系统风险诊断：一致性指标和预警信号,"工作文件系列1327年，欧洲中央银行。
    45. Virtanen，Timo&Tölö，Eero&Virén，Matti&Tapalus，Katja，2018年。"泡沫理论能预见银行业危机吗？,"金融稳定杂志爱思唯尔，第36卷（C），第66-81页。
    46. Schneider，Paul&Sögner，Leopold&Veö¾a，Tanja，2010年。"跳跃和回收率在公司违约风险市场中的经济作用,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第45卷（6），第1517-1547页，12月。
    47. 叶武义，罗克兵，杜少夫，2014。"基于MVMQ-CAViaR方法的次贷危机传染度测度,"自然与社会中的离散动力学，Hindawi，第2014卷，第1-12页，6月。
    48. Reinhart，Carmen&Rogoff，Kenneth，2009年。"这一次不同了：八个世纪的金融愚蠢序言,"MPRA纸17451年，德国慕尼黑大学图书馆。
    49. Bagliano，Fabio C.&Morana，Claudio，2014年。"美国金融脆弱性状况的决定因素,"国际商业与金融研究爱思唯尔，第30卷（C），第377-392页。
    50. Douglas W.Diamond和Philip H.Dybvig，2000年。"银行挤兑、存款保险和流动性,"季度审查明尼阿波利斯联邦储备银行，第24卷（Win），第14-23页。
    51. Andreas Jobst和Dale F Gray先生，2013年。"系统或有索赔分析：估计市场隐含的系统风险,"国际货币基金组织工作文件2013/054，国际货币基金组织。
    52. Khandani，Amir E.&Kim，Adlar J.&Lo，Andrew W.，2010年。"基于机器学习算法的消费者信用风险模型,"银行与金融杂志爱思唯尔，第34卷（11），第2767-2787页，11月。
    53. Dimitrios Bisias、Mark Flood、Andrew W.Lo和Stavros Valavanis，2012年。"系统风险分析综述,"金融经济学年鉴《年度评论》，第4卷（1），第255-296页，10月。
    54. Carmen M.Reinhart和Kenneth S.Rogoff，2009年。"危机的种类及其日期,"介绍性章节，in：这次不同：八个世纪的金融愚蠢，普林斯顿大学出版社。
    55. Bluhm，Marcel&Krahnen，Jan Pieter，2014年。"具有内生资产市场的互联银行系统中的系统风险,"金融稳定杂志爱思唯尔，第13卷（C），第75-94页。
    56. J.David Cummins和Mary A.Weiss，2014年。"系统风险与美国保险业,"风险与保险杂志《美国风险与保险协会》，第81卷（3），第489-528页，9月。
    57. RenéM.Stulz，2019年。"FinTech、BigTech和银行的未来,"应用公司金融杂志，摩根士丹利，第31卷（4），第86-97页，12月。
    58. C.A.E.Goodhart先生和Miguel A.Segoviano先生，2009年。"银行稳定措施,"国际货币基金组织工作文件2009/004，国际货币基金组织。
    59. Kee-Hong Bae&G.Andrew Karolyi&RenéM.Stulz，2003年。"衡量金融传染的新方法,"金融研究综述《金融研究学会》，第16卷（3），第717-763页，7月。
    60. Armin Eder和Sebastian Keiler，2015年。"CDS在系统重要性金融机构中的传播和传染——空间计量方法,"国际财经杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第20卷（4），第291-309页，10月。
    61. Kremer，Manfred&Lo Duca，Marco&Holló，Dániel，2012年。"CISS——金融系统系统压力的综合指标,"工作文件系列1426年，欧洲中央银行。
    62. Reinhart，Carmen&Rogoff，Kenneth，2009年。"这次不同了：八个世纪的金融愚蠢——第1章,"MPRA纸17452年，德国慕尼黑大学图书馆。
    63. Satish Sharma&John Lavery&Konstantin Polyanskiy，2010年。"维持监管资本要求的挑战,"国际金融服务管理杂志Inderscience Enterprises Ltd，第4卷（4），第243-259页。
    64. Charles A.E.Goodhart和Anil K.Kashyap&Dimitrios P.Tsomocos和Alexandros P.Vardoulakis，2019年。"一般均衡中的金融监管,"章，单位：金融监管与稳定，第3章，第27-77页，爱德华·埃尔加出版社。
    65. 罗伯特·默顿，1974年。"公司债务定价：利率的风险结构,"金融杂志，美国金融协会，第29卷（2），第449-470页，5月。
    66. Donaldson，Jason Roderick和Micheler，Eva，2018年。"可转售债务与系统风险,"金融经济学杂志爱思唯尔，第127卷（3），第485-504页。
    67. 赫尔穆特·埃尔辛格（Helmut Elsinger）、阿尔弗雷德·利哈尔（Alfred Lehar）和马丁·萨默特（Martin Summer），2006年。"银行系统风险评估,"管理科学《信息》，第52卷（9），第1301-1314页，9月。
      • 赫尔穆特·埃尔辛格（Helmut Elsinger）、阿尔弗雷德·利哈尔（Alfred Lehar）和马丁·萨默特（Martin Summer），2002年。"银行系统风险评估,"工作文件79，奥地利国家银行（奥地利中央银行）。
    68. 巴罗佐、乔·巴拉塔·里贝罗·布兰科和席尔瓦、蒂亚戈·克里斯蒂亚诺和苏扎、塞尔吉奥·鲁本斯·斯坦卡托德，2018年。"识别金融网络中的系统风险驱动因素,"物理学A：统计力学及其应用爱思唯尔，第503（C）卷，第650-674页。
    69. Daniel Mügge和Bart Stellinga，2015年。"全球金融不稳定的核心：或有估值与国际会计准则治理,"监管与治理John Wiley&Sons，第9卷（1），第47-62页，3月。
    70. Sensoy，Ahmet&Ozturk，Kevser&Hacihasanoglu，Erk，2014年。"构建新兴国家金融脆弱性指数,"金融研究信件爱思唯尔，第11卷（4），第410-419页。
    71. repec:ecb:ecbwps:2011426未在IDEAS上列出
    72. López-Espinosa，Germanán&Moreno，Antonio&Rubia，Antonio＆Valderrama，Laura，2015年。"金融业的系统风险与非对称反应,"银行与金融杂志爱思唯尔，第58卷（C），第471-485页。
    73. Wilson，John O.S.&Casu，Barbara&Girardone，Claudia&Molyneux，Philip，2010年。"银行业新兴主题：近期文献和未来研究方向,"英国会计评论爱思唯尔，第42卷（3），第153-169页。
    74. Gianni De Nicolo先生和Myron L.Kwast先生，2002年。"系统风险和财务整合：它们相关吗？,"国际货币基金组织工作文件2002/055，国际货币基金组织。
    75. Grace Xing Hu、Jun Pan和Jiang Wang，2013年。"噪音作为流动性不足的信息,"金融杂志，美国金融协会，第68卷（6），第2341-2382页，12月。
    76. Papanikolaou，Nikolaos I.，2018年。"被救助还是任由失败？动态竞争风险风险分析,"金融稳定杂志爱思唯尔，第34卷（C），第61-85页。
    77. Girardi，Giulio&Tolga Ergün，A.，2013年。"系统风险度量：CoVaR的多元GARCH估计,"银行与金融杂志爱思唯尔，第37（8）卷，第3169-3180页。
    78. Martínez-Jaramillo、Serafín&Pérez、Omar Péres&Embriz、Fernando Avila&Dey、Fabrizio López Gallo，2010年。"系统性风险、金融传染和金融脆弱性,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第34卷（11），第2358-2374页，11月。
    79. Jin Cao和Gerhard Illing，2010年。"系统性流动性风险监管,"金融市场和投资组合管理，施普林格；瑞士金融市场研究学会，第24卷（1），第31-48页，3月。
    80. Distinguin，Isabelle&Roulet，Caroline&Tarazi，Amine，2013年。"银行监管资本与流动性：来自美国和欧洲上市银行的证据,"银行与金融杂志爱思唯尔，第37卷（9），第3295-3317页。
    81. Tasche，Dirk，2002年。"预计短缺及以后,"银行与金融杂志爱思唯尔，第26卷（7），第1519-1533页，7月。
    82. Ana Carolina Garriga，2017年。"监管滞后、自由化和易受银行危机影响,"监管与治理John Wiley&Sons，第11卷（2），第143-165页，6月。
    83. DeYoung，Robert&Distinguin，Isabelle&Tarazi，Amine，2018年。"银行流动性和银行资本的联合监管,"金融中介杂志爱思唯尔，第34卷（C），第32-46页。
    84. 张琦（Qi Zhang）和弗朗西斯科·瓦拉卡斯（Francesco Vallascas）、凯文·凯西（Kevin Keasey）和查理·蔡（Charlie X.Cai），2015年。"基于市场的金融机构全球系统重要性指标对监管机构和监管机构有用吗？,"货币、信贷与银行杂志，布莱克威尔出版社，第47卷（7），第1403-1442页，10月。
    85. 乔舒亚·科瓦尔和埃里克·斯塔福德，2007年。"股票市场中的资产廉价出售（和购买）,"金融经济学杂志爱思唯尔，第86（2）卷，第479-512页，11月。
    86. 约瑟夫·斯蒂格利茨（Joseph E.Stiglitz），2010年。"风险与全球经济结构：为什么全面金融一体化可能不可取,"美国经济评论，美国经济协会，第100（2）卷，第388-392页，5月。
    87. 赫尔穆特·埃尔辛格（Helmut Elsinger）、阿尔弗雷德·利哈尔（Alfred Lehar）和马丁·萨默特（Martin Summer），2006年。"利用市场信息进行银行系统风险评估,"国际中央银行杂志《国际中央银行杂志》，第2卷（1），3月。
    88. Larry Eisenberg和Thomas H.Noe，2001年。"金融系统中的系统风险,"管理科学《信息》，第47卷（2），第236-249页，2月。
    89. Lee，Seung Hwan，2013年。"系统性流动性短缺和银行间网络结构,"金融稳定杂志爱思唯尔，第9卷（1），第1-12页。
    90. 本杰明·博恩（Benjamin Born）、迈克尔·埃尔曼（Michael Ehrmann）和马塞尔·弗雷茨彻（Marcel Fratzscher），2014年。"中央银行关于金融稳定的沟通,"经济杂志《皇家经济学会》，第124卷（577），第701-734页，6月。
    91. Giglio，Stefano&Kelly，Bryan&Pruitt，Seth，2016年。"系统风险与宏观经济：一项实证评价,"金融经济学杂志爱思唯尔，第119（3）卷，第457-471页。
    92. Rizwan，Muhammad Suhail&Ahmad，Ghufran&Ashraf，Dawood，2020年。"系统性风险：新冠肺炎的影响,"金融研究信件爱思唯尔，第36卷（C）。
    93. Daron Acemoglu&Asuman E.Ozdaglar&Alireza Tahbaz Salehi，2015年。"网络、冲击和系统风险,"莱文书目78696900000001187，加州大学洛杉矶分校经济系。
    94. Jennie Bai&Arvind Krishnamurthy&Charles–Henri Weymuller，2018年。"衡量银行业的流动性错配,"金融杂志，美国金融协会，第73卷（1），第51-93页，2月。
    95. 勒哈尔，阿尔弗雷德，2005年。"衡量系统风险：风险管理方法,"银行与金融杂志，爱思唯尔，第29卷（10），第2577-2603页，10月。
    96. Linda Allen和Turan G.Bali&Yi Tang，2012年。"金融部门的系统性风险能预测未来的经济衰退吗？,"金融研究综述《金融研究学会》，第25卷（10），第3000-3036页。
    97. Anginer，Deniz和Demirguc Kunt，阿斯利，2014年。"随着时间的推移，全球银行体系是否变得更加脆弱？,"金融稳定杂志爱思唯尔，第13卷（C），第202-213页。
    98. Lena Tonzer，2015年。"跨订单银行间网络、银行风险和传染,"金融稳定杂志爱思唯尔，第18卷（C），第19-32页。
    99. Jeanne Gobat和Mamoru Yanase和Joseph Maloney，2014年。"净稳定资金比率：影响和需要考虑的问题,"国际货币基金组织工作文件2014/106，国际货币基金组织。
    100. Davis，E.Philip&Karim，Dilruba，2008年。"比较银行危机预警系统,"金融稳定杂志爱思唯尔，第4卷（2），第89-120页，6月。
    101. 哈维尔·马尔奎斯·迪斯·卡内多和塞拉芬·马丁内斯·贾拉米洛，2009年。"系统性风险的网络模型：银行系统压力测试1,"会计、财务和管理智能系统John Wiley&Sons，Ltd.，第16卷（1‐2），第87-110页，1月。
    102. Vazquez，Francisco和Federico，Pablo，2015年。"银行融资结构与风险：来自全球金融危机的证据,"银行与金融杂志爱思唯尔，第61卷（C），第1-14页。
    103. 阿南德（Anand）、卡提克（Kartik）和范莱利维尔德（van Lelyveld）、伊曼（Iman）和巴奈（Banai）、阿达姆（Al daám）和弗里德里希（Friedrich）、索伦（Soeren）和加拉特（Garratt）、罗德尼（Rodney）和哈瓦吉（Hałaj）、格雷戈兹（Grzegorz）和菲克（Fique）、何塞（Jose）和汉森（Hansen）、伊布（I。"缺失的环节：从部分数据揭示金融网络结构的全球研究,"金融稳定杂志爱思唯尔，第35卷（C），第107-119页。
      • 阿南德（Anand）、卡蒂克（Kartik）和范莱利维尔德（van Lelyveld）、伊曼（Iman）和巴奈（Banai）、阿达姆（Al daám）和弗里德里希（Friedrich）、索伦·加拉特（Soeren&Garratt）、罗德尼（Rodney&Hałaj）、格雷戈兹（Grzegorz）和菲克（Fique）、何塞·汉森（Jose&Hansen）、伊布（Ib&Martinez Ja。"缺失的环节：从部分数据揭示金融网络结构的全球研究,"ESRB工作文件系列51，欧洲系统风险委员会。
    104. Viral Acharya&Robert Engle&Matthew Richardson，2012年。"资本短缺：一种新的系统风险评级和监管方法,"美国经济评论，美国经济协会，第102（3）卷，第59-64页，5月。
    105. Karim Pakravan，2014年。"银行资本：反对巴塞尔协议的案例,"金融监管与合规杂志Emerald Group Publishing Limited，第22卷（3），第208-218页，7月。
    106. 坎贝尔（Campbell）、加雷思（Gareth）和科伊尔（Coyle）、克里斯托弗（Christopher）和特纳（Turner）、约翰（John D.），2016年。"这次不同了：英国银行业长期不稳定的原因和后果,"金融稳定杂志，爱思唯尔，第27卷（C），第74-94页。
    107. 莫拉提斯、乔治奥斯和萨克拉里斯，普卢塔科斯，2021年。"衡量银行的系统重要性,"金融稳定杂志爱思唯尔，第54（C）卷。
    108. Frederic Malherbe，2014年。"自我实现的流动性枯竭,"金融杂志，美国金融协会，第69卷（2），第947-970页，4月。
    109. Dimitriou，Dimitrios&Kenourgios，Dimitris&Simos，Theodore，2013年。"全球金融危机与新兴股市蔓延：多元FIAPARCH–DCC方法,"国际金融分析评论爱思唯尔，第30卷（C），第46-56页。
    110. Morten Bech和Todd Keister，2012年。"论流动性覆盖率与货币政策执行,"国际清算银行季度报告国际清算银行，12月。
    111. Caccioli，Fabio&Shrestha，Munik&Moore，Cristopher&Farmer，J.Doyne，2014年。"投资组合重叠导致金融传染的稳定性分析,"银行与金融杂志，爱思唯尔，第46卷（C），第233-245页。
    112. Donaldson，Jason Roderick和Micheler，Eva，2018年。"可转售债务与系统风险,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档68068，伦敦政治经济学院，伦敦政治学院图书馆。
    113. Poledna，Sebastian&Martínez-Jaramillo，Serafín&Caccioli，Fabio&Thurner，Stefan，2021年。"金融系统中重叠投资组合的系统风险量化,"金融稳定杂志《爱思唯尔》，第52卷（C）。
    114. 李杰，尹和唐，龙永军，2016。"信用违约互换的杠杆外部性,"金融经济学杂志爱思唯尔，第120卷（3），第491-513页。
    115. Detken，Carsten&Alessi，Lucia，2009年。"昂贵资产价格涨跌周期的“实时”预警指标：全球流动性的作用,"工作文件系列1039，欧洲中央银行。
    116. Michael R.King，2013年。"巴塞尔协议III净稳定资金比率和银行净息差,"银行与金融杂志爱思唯尔，第37卷（11），第4144-4156页。
    117. Masciandaro，Donato&Volpicella，Alessio，2016年。"宏观审慎治理与中央银行：事实与驱动因素,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第61卷（C），第101-119页。
    118. Cai，Jian&Eidam，Frederik&Saunders，Anthony&Steffen，Sascha，2018年。"联合、互联和系统风险,"金融稳定杂志爱思唯尔，第34卷（C），第105-120页。
    119. Roukny，Tarik&Battiston，Stefano&Stiglitz，Joseph E.，2018年。"互联性是系统风险的不确定性来源,"金融稳定杂志爱思唯尔，第35卷（C），第93-106页。
    120. 沃尔夫·瓦格纳，2009年。"银行业的有效资产配置与金融监管,"国际中央银行杂志《国际中央银行杂志》，第5卷（1），第75-95页，3月。
    121. 托马斯·里克森（Thomas Rixen），2013年。"为什么危机后的重新监管乏力：影子银行、离岸金融中心和管辖权竞争,"监管与治理John Wiley&Sons，第7卷（4），第435-459页，12月。
    122. 沃尔夫冈·巴赫（Wolfgang Bach）和特里斯坦·阮（Tristan Nguyen），2012年。"保险业的系统相关性：宏观审慎保险监管必要吗？,"应用金融与银行杂志SCIENPRESS有限公司，第2卷（1），第1-6页。
    123. 迪特里希（Dietrich）、安德烈亚斯（Andreas）和赫斯（Hess）、库尔特（Kurt）和万泽里德（Wanzenried）、加布里埃尔（Gabrielle），2014年。"西欧国家巴塞尔协议III新流动性规则的利弊,"银行与金融杂志爱思唯尔，第44卷（C），第13-25页。
    124. Ellis，Luci&Haldane，Andy&Moshirian，Fariborz，2014年。"系统风险、治理与全球金融稳定,"银行与金融杂志爱思唯尔，第45卷（C），第175-181页。
    125. Clark，Ephraim&Jokung，Octave，2015年。"监管可信度在有效银行监管中的作用,"银行与金融杂志爱思唯尔，第50卷（C），第506-513页。
    126. Seung Hwan Lee，2013年。"系统性流动性短缺与银行间网络结构,"工作文件2013年4月，韩国银行经济研究所。
    127. Adrian，T.&Shin，H S.，2008年。"流动性和金融传染,"金融稳定性审查法国银行，第11期，第1-7页，2月。
    128. 塞戈维亚诺（Segoviano，Miguel A.）和古德哈特（Goodhart，Charles），2009年。"银行稳定措施,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档伦敦政治经济学院图书馆，伦敦政治经济科学学院，24416。
    129. Gibson，Heather D.&Hall，Stephen G.&Tavlas，George S.，2018年。"衡量欧洲银行系统的系统脆弱性,"金融稳定杂志爱思唯尔，第36卷（C），第279-292页。
    130. Philippe Artzner&Freddy Delbaen&Jean‐Marc Eber&David Heath，1999年。"一致的风险度量,"数学金融学Wiley Blackwell，第9卷（3），第203-228页，7月。
    131. Barth，Andreas&Seckinger，Christian，2018年。"异质银行的资本监管——过于严格的杠杆率带来的意外后果,"银行与金融杂志爱思唯尔，第88卷（C），第455-465页。
    132. Bartram、Sohnke M.和Brown、Gregory W.和Hund、John E.，2007年。"估计国际金融体系中的系统性风险,"金融经济学杂志Elsevier，第86（3）卷，第835-869页，12月。
    133. Nikola Tarashev和Claudio Borio以及Kostas Tsatsaronis，2009年。"金融机构的系统重要性,"国际清算银行季度报告国际清算银行，9月。
    134. Trapp，Monika&Wewel，Claudio，2013年。"跨大西洋系统风险,"银行与金融杂志爱思唯尔，第37卷（11），第4241-4255页。
    135. Silva、Walmir和Kimura、Herbert和Sobreiro、Vinicius Amorim，2017年。"系统性金融风险研究文献综述,"金融稳定杂志，爱思唯尔，第28卷（C），第91-114页。
    136. De Nicolo，Gianni&Kwast，Myron L.，2002年。"系统性风险和财务整合：它们相关吗？,"银行与金融杂志爱思唯尔，第26卷（5），第861-880页，5月。
    137. Trapp，Monika&Wewel，Claudio，2013年。"跨大西洋系统性风险,"CFR工作文件科隆大学金融研究中心（CFR）12-10【修订版】。
    138. Kleinow、Jacob&Moreira、Fernando&Strobl、Sascha&Vähämaa、Sami，2017年。"衡量系统性风险：基于市场的替代方法的比较,"金融研究信件爱思唯尔，第21卷（C），第40-46页。
    139. Vodenska、Irena&Aoyama、Hideaki&Becker、Alexander P.&Fujiwara、Yoshi&Iyetomi、Hiroshi&Lungu、Eliza，2021年。"从压力测试到系统压力测试：宏观审慎监管的重要性,"金融稳定杂志《爱思唯尔》，第52卷（C）。
    140. Avramidis，Panagiotis&Pasiouras，Fotios，2015年。"计算系统风险资本：一种因子模型方法,"金融稳定杂志爱思唯尔，第16卷（C），第138-150页。
    141. 哈尔·斯科特（Hal S.Scott），2010年。"通过资本监管改革降低系统风险,"国际经济法杂志牛津大学出版社，第13卷（3），第763-778页，9月。
    142. 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、米拉·盖特曼斯基（Mila Getmansky）、安德鲁·洛·罗·洛洛丽亚娜·佩利佐恩（Andrew W.Lo）和洛丽亚纳·佩利佐（Loriana Pelizzon）。"金融和保险部门系统性风险的计量经济学计量,"NBER工作文件16223，国家经济研究局。
    143. 米歇尔·莱昂纳多·比安奇和阿尔贝托·玛丽亚·索伦蒂诺，2020年。"CoVaR的度量：实证比较,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第55卷（2），第511-528页，2月。
    144. Liu，Ya&Qiu，Buhui&Wang，Teng，2021年。"债务展期风险、信用违约互换利差和股票收益：来自新冠肺炎危机的证据,"金融稳定杂志，爱思唯尔，第53卷（C）。
    145. Schmitt，Matthias&Schmaltz，Christian，2016年。"NSFR对德国银行信贷供应和盈利能力的潜在影响,"讨论文件2016年7月37日，德意志联邦银行。
    146. Beutel，Johannes&List，Sophia&von Schweinitz，Gregor，2019年。"机器学习有助于我们预测银行危机吗？,"金融稳定杂志《爱思唯尔》，第45卷（C）。
    147. Lucía Arango-Lozano、Lukas Menkhoff、Daniela Rodríguez-Novoa和Mauricio Villamizar-vilegas，2020年。"外汇干预的有效性：一项荟萃分析,"DIW柏林讨论文件1895年，DIW柏林，德国经济研究所。
    148. 托比亚斯·阿德里安，2015年。"“系统风险与银行偿付能力与流动性的关系”探讨,"工作人员报告722，纽约联邦储备银行。
    149. Ian Goldin和Mike Mariathasan，2015年。"蝴蝶缺陷：全球化如何产生系统性风险，以及如何应对,"经济学书籍,普林斯顿大学出版社，第1版，编号10214-2。
    150. Patro，Dilip K.&Qi，Min&Sun，西安，2013。"系统性风险的简单指标,"金融稳定杂志爱思唯尔，第9卷（1），第105-116页。
    151. Rodriguez，Juan Carlos，2007年。"衡量金融传染：Copula方法,"实证金融杂志爱思唯尔，第14卷（3），第401-423页，6月。
    152. Carlo Acerbi、Claudio Nordio和Carlo Sirtori，2001年。"预期短缺作为金融风险管理的工具,"论文cond-mat/0102304，arXiv.org。
    153. Mobarek、Asma和Muradoglu、Gulnur和Mollah、Sabur和Hou、Ai Jun，2016年。"危机和非危机期间国际股市间时变联动的决定因素,"金融稳定杂志，爱思唯尔，第24卷（C），第1-11页。
    154. Alessi、Lucia&Antunes、Antonio&Babecky、Jan&Baltussen、Simon&Behn、Markus&Bonfim、Diana&Bush、Oliver&Detken、Carsten&Frost、Jon&Guimares、Rodrigo&Havranek、Tomas&Joy、Mark&Kau，2015年。"比较不同的预警系统：宏观研究网络成员赛马比赛的结果,"MPRA纸62194，德国慕尼黑大学图书馆。
    155. Bongini，Paola&Nieri，Laura&Pelagatti，Matteo，2015年。"成为具有系统重要性的金融机构的重要性,"银行与金融杂志爱思唯尔，第50卷（C），第562-574页。
    156. Goodhart，Charles&Kashyap，Anil&Tsomocos，Dimitri&Vardoulakis，Alexandros，2012年。"一般均衡中的金融监管,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档119051，伦敦政治经济学院，伦敦政治学院图书馆。
    157. Chiaramonte，Laura&Casu，Barbara，2017年。"资本和流动性比率以及财务困境。来自欧洲银行业的证据,"英国会计评论爱思唯尔，第49卷（2），第138-161页。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    引文

    引文由CitEc项目，订阅其RSS源用于此项目。
    作为


    引用人：

    1. 米查尔·弗兰塔（Michal Franta），2023年。"多重产出分位数回归在美国金融周期中的应用,"工作文件2023/2年，捷克国家银行。
    2. Mies，Michael，2024年。"银行透明度、系统性风险与金融稳定,"金融稳定杂志爱思唯尔，第70（C）卷。
    3. 安德烈什、阿林·马吕斯和奇珀、亚历山德拉·玛丽亚和昂根娜、史蒂文和斯普林西安，尼库，2024年。"国家的外部财富和系统风险,"金融稳定杂志爱思唯尔，第70（C）卷。
    4. 哈里德Elham&Kinateder，Elie&Kamal Bouri，2023年。"FTX崩溃和从FTX代币到主要加密货币的系统风险溢出,"金融研究信件爱思唯尔，第56卷（C）。
    5. Didier Wernli&Lucas Böttcher&Flore Vanackere&Yuliya Kaspiarovich&Maria Masood&Nicolas Levrat，2023年。"理解和治理21世纪的全球系统性危机：复杂性视角,"全球政策伦敦政治经济学院，第14卷（2），第207-228页，5月。
    6. 何东伟、吴东伟、一帆、王一帆、邢一帆、薛燕，2023年。"审慎监管与银行绩效：来自中国的证据,"太平洋金融杂志爱思唯尔，第82（C）卷。

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. Silva、Walmir和Kimura、Herbert和Sobreiro、Vinicius Amorim，2017年。"系统性金融风险研究文献综述,"金融稳定杂志，爱思唯尔，第28卷（C），第91-114页。
    2. Ebrahimi Kahou，Mahdi&Lehar，Alfred，2017年。"宏观审慎政策：综述,"金融稳定杂志爱思唯尔，第29卷（C），第92-105页。
    3. Drakos，Anastassios A.和Kouretas，Georgios P.，2015年。"银行所有权、金融部门与系统风险度量：CoVaR的应用,"国际经济与金融评论爱思唯尔，第40卷（C），第127-140页。
    4. Pham，Thach N.和Powell，Robert和Bannigidadmath，Deepa，2021。"亚洲新兴市场系统重要性银行：来自四个系统风险度量的证据,"太平洋金融杂志爱思唯尔，第70（C）卷。
    5. 伯纳尔（Bernal）、奥斯卡（Oscar）和格纳博（Gnabo）、珍妮·伊夫斯（Jean-Yves）和吉尔敏（Guilmin），格雷戈里（Grégory），2014年。"评估银行、保险和其他金融服务对系统风险的贡献,"银行与金融杂志爱思唯尔，第47卷（C），第270-287页。
    6. Brunnermeier，Markus K.&Oehmke，Martin，2013年。"泡沫、金融危机和系统风险,"金融经济学手册，作者：G.M.Constantinides&M.Harris&R.M.Stulz（编辑），金融经济学手册，第2卷，第0章，第1221-1288页，爱思唯尔。
    7. Bluhm，Marcel&Krahnen，Jan Pieter，2014年。"具有内生资产市场的互联银行系统中的系统风险,"金融稳定杂志爱思唯尔，第13卷（C），第75-94页。
    8. Varotto，Simone和Zhao，Lei，2018年。"系统性风险与银行规模,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第82卷（C），第45-70页。
    9. Viral V.Acharya&Lasse H.Pedersen&Thomas Philippon&Matthew Richardson，2017年。"衡量系统风险,"金融研究综述《金融研究学会》，第30卷（1），第2-47页。
    10. Claudio Borio，2011年。"重新发现金融稳定政策的宏观经济根源：历程、挑战和前进之路,"金融经济学年鉴《年度评论》，第3卷（1），第87-117页，12月。
    11. Cincinelli，Peter&Pellini，Elisabetta&Urga，Giovanni，2022年。"中国金融体系中的系统风险：面板Granger因果分析,"国际金融分析评论爱思唯尔，第82（C）卷。
    12. Wang，Xiaoting&Hou，Siyuan&Shen，Jie，2021年。"非金融部门违约集群与系统性风险——来自中国的证据,"经济建模爱思唯尔，第96卷（C），第196-208页。
    13. Cincinelli，Peter&Pellini，Elisabetta&Urga，Giovanni，2021年。"中国金融体系中的杠杆和系统风险顺周期性,"国际金融分析评论爱思唯尔，第78（C）卷。
    14. Puzanova，Natalia&Düllmann，Klaus，2013年。"系统风险贡献：信贷组合方法,"银行与金融杂志爱思唯尔，第37卷（4），第1243-1257页。
    15. Dimitrios Bisias、Mark Flood、Andrew W.Lo和Stavros Valavanis，2012年。"系统风险分析综述,"金融经济学年鉴《年度评论》，第4卷（1），第255-296页，10月。
    16. Bostandzic，Denefa&Weiß，Gregor N.F.，2018年。"为什么一些银行对全球系统性风险的贡献更大？,"金融中介杂志爱思唯尔，第35卷（PA），第17-40页。
    17. 塞达内、达弗和塞纳、巴巴卡和德西雷·坎加、库亚美，2021年。"泛非银行，银行互联性：西非经货联盟的一项新的系统风险衡量,"国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第74（C）卷。
    18. M.Zulkifli Salim和Kevin Daly，2021年。"根据巴塞尔审慎准则对系统重要性银行进行建模,"JRFM公司，MDPI，第14（7）卷，第1-20页，6月。
    19. 罗德里格斯·莫雷诺（Rodríguez-Moreno），玛丽亚和佩尼亚（María&Peña），胡安·伊格纳西奥（Juan Ignacio），2013年。"系统风险度量：越简单越好？,"银行与金融杂志爱思唯尔，第37卷（6），第1817-1831页。
    20. Avramidis，Panagiotis&Pasiouras，Fotios，2015年。"计算系统风险资本：一种因子模型方法,"金融稳定杂志爱思唯尔，第16卷（C），第138-150页。

    有关此项目的更多信息

    关键词

    系统性风险;系统文献综述;数据要求;宏观调控;新冠肺炎疫情;
    所有这些关键字.

    JEL公司分类：

    • G01公司-金融经济学——概述——金融危机
    • 15国集团-金融经济学---一般金融市场---国际金融市场
    • G2级-金融经济学——金融机构和服务
    • 28国道-金融经济学---金融机构和服务---政府政策和监管
    • 第58页-数学和定量方法——计量经济学建模——金融计量经济学
    • C6级-数学与定量方法——数学方法；规划模型；数学和仿真建模

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:eee:finsta:v:61:y:2022:i:c:s1572308921001194。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关本项目的技术问题，或更正作者、标题、摘要、参考书目或下载信息，请联系：Catherine Liu（电子邮件地址如下）。供应商的一般联系方式：http://www.elsevier.com/locate/jfstabil.

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。