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超越普通股：二级资本对银行破产风险的影响

作者

上市的：
  • 托马斯·康隆
  • 约翰·科特
  • 菲利普·莫利纽斯

摘要

银行必须遵守有关所持监管资本数量的严格规定，但在资本构成方面具有一定的灵活性。在本文中，我们以北美和欧洲上市银行为样本，考察了银行破产（违约距离）是否对普通股以外的资本敏感。将一级资本分解为有形权益和非核心组成部分，揭示了一系列迄今尚未确定的与破产风险的非线性联系。我们评估了约束性资本要求的影响，发现监管资本缓冲水平低与持有更多非核心一级和二级资本的银行的破产风险增加有关。当破产与资本相对于有形资产或总监管资本进行计价时，破产与资本之间的联系就很明显，但当相对于风险加权资产进行定义时，这种联系就被消除了。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:eee:finsta:v:47:y:2020:i:c:s15723089203003
    内政部：10.1016/j.jfs.2020.100732
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