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被救助还是任由失败？动态竞争风险风险分析

作者

上市的：
  • 尼古拉斯·帕帕尼科劳一世。

摘要

在全球金融危机期间，世界各地的大量银行要么倒闭，要么接受了财政援助，从而给金融体系造成了巨大损失。我们通过构建一个动态竞争风险风险模型为早期预警文献做出贡献，该模型探讨了陷入困境的银行面临撤销许可证或被救助的概率的联合确定。根据广泛的银行层面和环境因素分析了潜在的困境模式。我们发现，资本不足、流动性和风险资产不足、管理不善、收益水平低以及对市场条件高度敏感的机构破产的可能性较高。另一方面，被纾困的银行面临资本和流动性短缺，收益低，并且高度暴露于市场产品；然而，无论是管理专长还是资产质量，都与纾困的可能性无关。我们进一步证明，大型复杂银行破产的可能性较小，更容易获得纾困，而且当局更倾向于向陷入困境的银行提供支持，该银行与政客和政党关系密切，不太容易破产。重要的是，在我们进行的所有样本内和样本外测试中，我们的模型在预测能力方面优于常用的logit模型。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:eee:finsta:v:34:y:2018:i:c:p:61-85
    DOI:10.1016/j.jfs.2017.11.005
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    21. Suss，Joel和Treitel，Henry，2019年。"利用机器学习预测英国银行危机,"英格兰银行工作文件831，英格兰银行。

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    • D02（数字02）-微观经济学---一般---制度：设计、形成、运作和影响
    • G01公司-金融经济学——概述——金融危机
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