IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/a/eee/finmar/v5y2002i3p329-339.html
  我的参考书目  保存此文章

市场微观结构规范中的“有效价格”追踪:综述

作者

上市的:
  • 乔尔·哈斯布鲁克

摘要

此项目没有可用的摘要。

建议引用

  • Joel Hasbrouck,2002年。"市场微观结构规范中的“有效价格”追踪:综述,"金融市场杂志爱思唯尔,第5卷(3),第329-339页,7月。
  • 手柄:RePEc:eee:finmar:v:5:y:2002:i:3:p:329-339
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386-4181(02)00029-0
    下载限制:全文仅供ScienceDirect用户使用
    ---><---

    由于此文档的访问受到限制,您可能希望搜索换一个不同的版本。

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. 劳伦斯·R·格罗斯滕和劳伦斯·E·哈里斯,1988年。"估计买卖价差的组成部分,"金融经济学杂志爱思唯尔,第21卷(1),第123-142页,5月。
    2. Gonzalo,Jesus&Granger,Clive W J,1995年。"协整系统中常见长记忆成分的估计,"商业与经济统计杂志,美国统计协会,第13卷(1),第27-35页,1月。
    3. Quah,Danny,1992年。"永久性和暂时性成分的相对重要性:识别和一些理论界,"计量经济学《计量经济学协会》,第60卷(1),第107-118页,1月。
    4. 德容,弗兰克,2002年。"价格发现贡献的衡量标准:比较,"金融市场杂志爱思唯尔,第5卷(3),第323-327页,7月。
    5. 劳伦斯·R·格罗斯滕和保罗·R·米尔格罗姆,1985年。"在专业市场中,不同知情交易员的买入、卖出和交易价格,"金融经济学杂志爱思唯尔,第14卷(1),第71-100页,3月。
    6. 贝弗里奇、斯蒂芬和纳尔逊、查尔斯·R,1981年。"将经济时间序列分解为永久和暂时组成部分的新方法,特别注意“商业周期”的计量,"货币经济学杂志爱思唯尔,第7卷(2),第151-174页。
    7. Joel Hasbrouck,1995年。"一种安全,多个市场:决定价格发现的贡献,"《金融杂志》,美国金融协会,第50卷(4),第1175-1199页,9月。
    8. Lehmann,Bruce N.,2002年。"测量市场价格发现的一些迫切需要,"金融市场杂志,爱思唯尔,第5卷(3),第259-276页,七月。
    9. Easley,David&O'Hara,Maureen,1987年。"证券市场中的价格、交易规模和信息,"金融经济学杂志,爱思唯尔,第19卷(1),第69-90页,9月。
    10. Joel Hasbrouck,1991年。"股票交易的概要信息性:计量经济学分析,"金融研究综述《金融研究学会》,第4卷(3),第571-595页。
    11. Mark W.Watson,1986年。"具有随机趋势的单变量去趋势方法,"货币经济学杂志爱思唯尔,第18卷(1),第49-75页,7月。
    12. Baillie,Richard T.和Geoffrey Booth,G.&Tse,Yiuman和Zabotina,塔季亚那,2002年。"价格发现和共同因素模型,"金融市场杂志爱思唯尔,第5卷(3),第309-321页,7月。
    13. George,Thomas J&Kaul,Gautam和Nimalendran,M,1991年。"一种新的方法估计买卖价差及其组成,"金融研究综述《金融研究学会》,第4卷(4),第623-656页。
    14. 理查德·罗尔(Richard Roll),1984年。"有效市场中有效买卖价差的简单隐式度量,"《金融杂志》,美国金融协会,第39卷(4),第1127-1139页,9月。
    15. 艾伯特·S·凯尔,1985年。"持续拍卖和内幕交易,"计量经济学,《计量经济学学会》,第53卷(6),第1315-1335页,11月。
    完整参考文献 (包括与IDEAS上的项目不匹配的项目)

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目,也被与本书同样的作品引用。
    1. Medina、Vicente&Pardo、Angel&Pascual、Roberto,2014年。"欧洲碳市场贸易摩擦时间表,"能源经济学爱思唯尔,第42卷(C),第378-394页。
    2. Vinay Patel,2015年。"美国和澳大利亚股票和期权市场的价格发现,"博士论文,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组,7月至12月,编号27。
    3. PASCUAL,Roberto&VEREDAS,David,2006年。"开放式限额订单在解释长期波动性方面是否重要?,"LIDAM讨论文件核心2006110,卢万天主教大学,运营研究和计量经济中心(CORE)。
    4. Vinay Patel,2015年。"美国和澳大利亚股票和期权市场的价格发现,"博士论文,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组,编号6-2015年3月。
    5. Hansen,Peter R.和Lunde,Asger,2006年。"已实现方差和市场微观结构噪声,"商业与经济统计杂志,美国统计协会,第24卷,第127-161页,4月。
    6. 德容(de Jong)、弗兰克(Frank)和奈曼(Nijman)、西奥(Theo)和罗埃尔(Roell),艾尔萨(Ailsa),1996年。"巴黎交易所交易的价格效应和投标价差构成,"实证金融杂志爱思唯尔,第3卷(2),第193-213页,6月。
    7. G.Wuts,2007年。"股市流动性。决定因素和含义,"商业和经济文献综述KU Leuven,经济与商业学院(FEB),《商业与经济文献评论》,第0卷(2),第279-316页。
    8. Flannery、Mark J.和Kwan、Simon H.和Nimalendran,M.,2004年。"银行公司资产不透明的市场证据,"金融经济学杂志爱思唯尔,第71卷(3),第419-460页,3月。
    9. Joakim Westerlund&Simon Reese&Paresh Narayan,2017年。"价格发现的因素分析方法,"牛津经济统计公报牛津大学经济系,第79卷(3),第366-394页,6月。
    10. Christoph Schmidhamer&Sebastian Lobe&Klaus Röder,2016年。"指数上涨11%的当天:价格发现反转的临床研究,"定量财务与会计综述,Springer,第46卷(1),第79-106页,1月。
    11. Christoph Schmidhamer&Sebastian Lobe&Klaus Röder,2016年。"该指数上涨11%的当天:一项关于价格发现逆转的临床研究,"定量财务与会计综述,施普林格,第46卷(1),第79-106页,1月。
    12. 乔尔·哈斯布鲁克,2021年。"高分辨率价格发现,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社,第19卷(3),第395-430页。
    13. 帕斯夸尔、罗伯托和帕斯夸尔·福斯特,巴托洛姆,2014年。"要价和报价对价格发现的相对贡献,"金融市场杂志爱思唯尔,第20卷(C),第129-150页。
    14. 埃斯克里巴诺、阿尔瓦罗和塔皮亚、米克尔和帕斯科尔、罗伯托,1999年。"流动性如何表现?纽约证券交易所股票的多维分析,"DEE——工作文件。商业经济学。工作分解结构6433,马德里卡洛斯三世大学,经济部。
    15. Chakravarty、Sugato和Harris、Fredreck H.deB.和Wood,Roger A.,2001年。"竞标传播还是竞标询问深度首先传递新信息?,"普渡大学经济学工作文件1149,普渡大学经济系。
    16. Lamoureux,Christopher G.和Wang,Qin,2015年。"在专业市场中测量私人信息,"实证金融杂志爱思唯尔,第30卷(C),第92-119页。
    17. Tapia、Mikel和Pascual、Roberto和Escribano,阿尔瓦罗,2000年。"纽约证交所逆向选择成本、交易活动和流动性:动态背景下的实证分析,"UC3M工作文件。经济7276,马德里卡洛斯三世大学,经济部。
    18. 费利亚尼,法布里奇奥,2010年。"知情和不知情交易员工作:来自法国市场的证据,"MPRA纸24487,德国慕尼黑大学图书馆。
    19. Roberto Pascual和David Veredas,2010年。"开放式限价订单簿在解释信息波动性方面重要吗?,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社,第8卷(1),第57-87页,冬季。
    20. 德容,弗兰克和奈曼,西奥和罗尔,艾尔莎,1995年。"法国股票在巴黎交易所和SEAQ International的交易成本比较,"《欧洲经济评论》爱思唯尔,第39卷(7),第1277-1301页,8月。

    有关此项目的更多信息

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时,请提及此项目的句柄:RePEc:eee:finmar:v:5:y:2002:i:3:p:329-339。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目,但尚未在RePEc注册,我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考,但没有将RePEc中的项目链接到它,您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目,你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是该项目的注册作者,您可能还想查看您的RePEc作者服务个人资料,因为可能有一些引文等待确认。

    有关本项目的技术问题,或更正作者、标题、摘要、参考书目或下载信息,请联系:Catherine Liu(电子邮件地址如下)。供应商的一般联系方式:http://www.elsevier.com/locate/finmar.

    请注意,更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。