分解欧元区股市的特殊波动异常
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
IDEAS上列出的参考文献
Byun,Suk Joon&Goh,Jihoon&Kim,Da Hea,2020年。 " 心理障碍在彩票相关异常中的作用 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第114(C)卷。 巴厘岛、图兰·G·和卡基奇、努斯雷特和怀特劳、罗伯特·F·,2011年。 " 最大化:股票作为彩票和预期回报的横截面 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第99卷(2),第427-446页,2月。 Ang,Andrew&Hodrick,Robert J.&Xing,Yuhang&Zhang,Xiaoyan,2009年。 " 高特质波动和低回报:国际和美国的进一步证据 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第91卷(1),第1-23页,1月。 Andrew Ang和Robert J.Hodrick、Yuhang Xing和Xiaoyan Zhang,2008年。 " 高特质波动和低回报:国际和美国的进一步证据 ," NBER工作文件 13739,国家经济研究局。
巴厘岛,图兰·G·和卡基奇,努斯雷特,2008年。 " 特质波动性与预期收益的横截面 ," 金融与定量分析杂志 剑桥大学出版社,第43卷(1),第29-58页,3月。 Carhart,Mark M,1997年。 " 论共同基金业绩的持续性 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第52卷(1),第57-82页,3月。 Chung,Kee H.和Zhang,Hao,2014年。 " 使用每日数据对日内价差进行简单近似 ," 金融市场杂志 爱思唯尔,第17卷(C),第94-120页。 Chen,Linda H.&Jiang,George J.&Xu,Danielle D.&Yao,Tong,2020年。 " 剖析特殊波动异常 ," 实证金融杂志 爱思唯尔,第59卷(C),第193-209页。 Fama、Eugene F.和French、Kenneth R.,2012年。 " 国际股票回报的规模、价值和势头 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第105卷(3),第457-472页。 Brian Boyer、Todd Mitton和Keith Vorkink,2010年。 " 预期的不对称性 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第23卷(1),169-202页,1月。 Lesmond,David A和Ogden,Joseph P和Trzcinka,Charles A,1999年。 " 交易费用的一种新估计 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第12卷(5),第1113-1141页。 罗伯特·默顿,1987年。 " 不完全信息下资本市场均衡的一个简单模型 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第42卷(3),第483-510页,7月。 罗伯特·默顿,1987年。 " 一个简单的不完全信息资本市场均衡模型 ," 工作文件 1869-87年,麻省理工学院斯隆管理学院。
Amihud,Yakov&Hameed,Allaudeen&Kang,Wenjin&Zhang,Huiping,2015年。 " 非流动性溢价:国际证据 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第117(2)卷,第350-368页。 李一凡,2020。 " 样本偏态的近似无偏估计 ," 经济学快报 爱思唯尔,第192(C)卷。 Thomas J.George和Chuan Yang Hwang,2004年。 " 52周新高和强劲投资 ," 金融杂志 , 美国金融协会,第59(5)卷,第2145-2176页,10月。 亚科夫·阿米胡德,2002年。 " 流动性不足与股票收益:横截面和时间序列效应 ," 金融市场杂志 爱思唯尔,第5卷(1),第31-56页,1月。 Andrew Ang和Robert J.Hodrick、Yuhang Xing和Xiaoyan Zhang,2006年。 " 波动性和预期收益的横截面 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第61卷(1),第259-299页,2月。 Andrew Ang和Robert J.Hodrick、Yuhang Xing和Xiaoyan Zhang,2004年。 " 波动率与预期收益的横截面 ," NBER工作文件 10852,国家经济研究局。
Newey,Whitney&West,Kenneth,2014年。 " 一个简单的正半定异方差自相关一致协方差矩阵 ," 应用计量经济学 《俄罗斯国家经济和公共管理总统学院》,第33卷(1),第125-132页。 Newey,Whitney K&West,Kenneth D,1987年。 " 一个简单的正半定异方差自相关一致协方差矩阵 ," 计量经济学 《计量经济学会》,第55卷(3),第703-708页,5月。
Whitney K.Newey和Kenneth D.West,1986年。 " 一个简单的正半定异方差自相关一致协方差矩阵 ," NBER技术工作文件 0055,国家经济研究局。
Han,Yufeng&Hu,Ting&Lesmond,David A.,2015年。 " 全球流动性偏差与跨部门特征波动定价 ," 金融与定量分析杂志 剑桥大学出版社,第50卷(6),第1269-1292页,12月。 Alok Kumar,2009年。 " 谁在股市赌博? ," 金融杂志 ,美国金融协会,第64卷(4),第1889-1933页,8月。 尤金·法玛(Eugene F Fama)和麦克贝思(MacBeth),詹姆斯·D(James D),1973年。 " 风险、回报与均衡:实证检验 ," 政治经济学杂志 芝加哥大学出版社,第81卷(3),第607-636页,5月至6月。 Hou,Kewei&Loh,Roger K.,2016年。 " 我们解决了特殊波动性难题了吗? ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第121(1)卷,第167-194页。 Annaert,Jan&De Ceuster,Marc&Verstegen,Kurt,2013年。 " 股票市场是否对极端回报进行了定价? 欧洲证据 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第37卷(9),第3401-3411页。 Fama,Eugene F&French,Kenneth R,1996年。 " 资产定价异常的多因素解释 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第51卷(1),第55-84页,3月。 Yufeng Han和David Lesmond,2011年。 " 流动性偏差与跨部门特征波动的定价 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第24卷(5),第1590-1629页。 哈伊姆·利维,1978年。 " 不完全市场中的均衡:投资组合中证券数量的约束 ," 美国经济评论 美国经济协会,第68卷(4),第643-658页,9月。
最相关的项目
Adam Zaremba和Jacob Koby Shemer,2018年。 " 基于价格的投资策略 ," 斯普林格出版社 , 施普林格,编号978-3-319-91530-2,1月。 钟安琪,2018。 " 澳大利亚股市的特有波动性 ," 太平洋金融杂志 爱思唯尔,第50卷(C),第105-125页。 朱、赵波、丁、文杰、金、易、沈、德化,2023年。 " 剖析特殊波动性之谜:一种基本分析方法 ," 国际商业与金融研究 爱思唯尔,第66(C)卷。 朱兆波(Zhaobo Zhu)、丁文杰(Wenjie Ding)、金毅(Yi Jin)和沈德华(Dehua Shen),2023年。 " 剖析特质波动性之谜:一种基本分析方法 ," 打印后 哈尔-04194180,哈尔。
Ayadi,Mohamed A.&Cao,Xu&Lazrak,Skander&Wang,Yan,2019年。 " 特质偏度和峰度真的重要吗? ," 北美经济与金融杂志 《爱思唯尔》,第50卷(C)。 郭慧、邱步慧,2014。 " 期权——隐含方差和未来股票收益 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第44卷(C),第93-113页。 Chen,Honghui&Zheng,Minrong,2021年。 " IPO表现不佳与特质风险之谜 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第131(C)卷。 贝格布兰特、米凯尔和卡萨,海曼诺特,2021年。 " 特殊波动性与收益相关吗? 来自具有质量特质波动性估计的公司子集的证据 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第127(C)卷。 Aboulamer,Anas&Kryzanowski,Lawrence,2016年。 " 特殊波动性和MAX是否在加拿大市场定价? ," 实证金融杂志 爱思唯尔,第37卷(C),第20-36页。 卡基奇(Cakici)、努斯雷特(Nusret)和扎伦巴(Zaremba),亚当(Adam),2022年。 " 显著性理论与股票收益的横截面:国际和进一步证据 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第146(2)卷,第689-725页。 Jennie Bai和Turan G.Bali和Quan Wen,2019。 " 公司债券市场是否存在风险收益权衡? 时间序列和交叉证据 ," NBER工作文件 25995,国家经济研究局。 Fenner,Richard G.&Han,Yufeng&Huang,赵丹,2020年。 " 特质波动冲击、行为偏差和横截面股票回报 ," 经济与金融季报 爱思唯尔,第75卷(C),第276-293页。 Tariq Aziz和Valeed Ahmad Ansari,2017年。 " 特质波动与股票收益:印度证据 ," Cogent经济与金融 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第5卷(1),第1420998-142页,1月。 卡基奇(Cakici)、努斯雷特(Nusret)和扎伦巴(Zaremba),亚当(Adam),2023年。 " 近因偏差与国际股票收益的横截面 ," 国际金融市场、机构和货币杂志 爱思唯尔,第84(C)卷。 Bai,Jennie&Bali,Turan G.&Wen,Quan,2021年。 " 公司债券市场是否存在风险回报权衡? 时间序列和横截面证据 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第142(3)卷,第1017-1037页。 钟,安吉尔和格雷,菲利普,2016年。 " MAX效应:对风险和错误定价解释的探讨 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第65卷(C),第76-90页。 Jie Cao&Tarun Chordia&Xintong Zhan,2021年。 " 独特波动性难题的日历效应:两天的故事? ," 管理科学 《信息》,第67卷(12),第7866-7887页,12月。 Doina C.Chichernea&Haimanot Kassa&Steve L.Slezak,2019年。 " 彩票偏好与特质波动性之谜 ," 欧洲财务管理 欧洲财务管理协会,第25卷(3),第655-683页,6月。 Chen,Linda H.&Jiang,George J.&Xu,Danielle D.&Yao,Tong,2020年。 " 剖析特殊波动异常 ," 实证金融杂志 爱思唯尔,第59卷(C),第193-209页。 本杰明·布劳(Benjamin M.Blau)和格里菲斯(Griffith)、托德·G·惠特比(Todd G.&Whitby)、瑞安·J·惠特比(Ryan J.),2018年。 " 最大买卖价差 ," 金融市场杂志 爱思唯尔,第41卷(C),第1-16页。 Poon,Percy&Yao,Tong&Zhang,Andrew(建中),2022年。 " 贝塔系数和特殊波动率 ," 金融市场杂志 爱思唯尔,第61(C)卷。