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脱欧：（不是）银行又一个雷曼时刻？

作者

上市的：
  • 德克·希雷克
  • 弗洛里安·基塞尔
  • 萨沙·科拉里奇

摘要

我们分析了2016年6月23日英国欧盟成员国公投（“脱欧”）和2008年9月15日雷曼兄弟破产申请前后股市和CDS市场的反应。我们发现，与雷曼兄弟破产相比，英国脱欧声明导致的股价短期下跌更为明显，尤其是对欧盟银行而言。此外，对于欧盟银行，可以观察到信用违约掉期利差大幅增加。然而，与雷曼破产申请相比，这一增幅仍然相对较小。对于非欧盟银行，我们既没有观察到显著的股票反应，也没有观察到CDS价格反应。

建议引用

  • Schiereck，Dirk&Kiesel，Florian&Kolaric，Sascha，2016年。"脱欧：（不是）银行又一个雷曼时刻？,"金融研究信件爱思唯尔，第19卷（C），第291-297页。
    • 手柄：RePEc:eee:finlet:v:19:y:2016:i:c:p:291-297
    DOI:10.1016/j.frl.2016.09.003
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    关键词

    英国退欧;雷曼兄弟破产;银行;信用违约掉期;股票市场;
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    • 14国集团-金融经济学——一般金融市场——信息与市场效率；事件研究；内幕交易
    • 15国集团-金融经济学--一般金融市场--国际金融市场
    • 21国集团-金融经济学——金融机构和服务——银行；其他存款机构；微型金融机构；抵押贷款
    • H77型-公共经济学——国家与地方政府；政府间关系——政府间关系；联邦制

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