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基于对数周期幂律和多种群遗传算法的油价转折点预测

作者

上市的：
  • 程方正
  • 范铁军
  • 范丹丹
  • 李珊玲

摘要

国际油价的转折点是世界市场上最重大、最突然的价格调整。准确预测转折点可以帮助政府和企业制定有效的石油储备战略和经济决策。然而，预测转折点在方法和计算方面都面临巨大挑战。对数周期幂律（LPPL）是一种最先进的预测转折点的方法。在本研究中，我们通过结合一种称为多种群遗传算法（MPGA）的方法来搜索LPPL模型中参数的最佳值，提出了一种改进的LPPL预测模型。通过这样做，与先前的研究相比，改进的LPPL模型在预测转折点方面提供了显著优越的性能。为了验证改进后的LPPL模型的质量，我们收集了2003年4月至2016年11月期间WTI现货价格的数据，并根据转折点之前的数据，使用改进后的LP模型预测了这一期间的三个转折点。此外，我们将改进的LPPL模型与使用其他方法搜索参数的三个LPPL模式进行了比较，包括模拟退火、标准遗传和粒子群优化。我们表明，LPPL模型的结果优于其他三种搜索方法。我们还得出结论，2017年3月WTI（西德克萨斯中质原油）现货价格的波动是一个重大转折点的虚惊一场。改进后的LPPL具有预测未来转折点的巨大潜力。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:eee:eneeco:v:72:y:2018:i:c:p:341-355
    DOI:10.1016/j.eneco.2018.03.038
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    引用人：

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    转折点预测;WTI现货价格;对数周期幂律模型;多种群遗传算法;
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    • 第52页-数学和定量方法——计量经济建模——模型评估、验证和选择
    • 第53页-数学和定量方法——计量经济建模——预测和预测模型；模拟方法
    • 第58页-数学和定量方法——计量经济学建模——金融计量经济学
    • 第63页-数学与定量方法——数学方法；编程模型；数学和仿真建模--计算技术
    • G01公司-金融经济学——概述——金融危机
    • 问题47-农业与自然资源经济学；环境与生态经济学--能源--能源预测

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