IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/a/eee/eneeco/v66y2017icp559-570.html
  我的参考书目  保存此文章

股市投资者可以对冲能源风险吗？来自亚洲的证据

作者

上市的：
  • 乔纳森·巴顿（Jonathan A.Batten）。
  • 哈拉尔德·基纳泰德
  • 彼得·西拉吉。
  • 尼古拉斯·瓦格纳（Niklas F.Wagner）。

摘要

​在包括中国和日本在内的亚洲背景下，研究了能源与股价之间的关系。石油、天然气和煤炭价格既被单独考虑，也被视为一种能源组合。与国际市场的证据一致，在后全球金融危机期间，亚洲股市与油价同步波动。然而，利用资产定价和投资组合理论，我们确定了个别股票市场和能源投资组合之间的时变整合，这反过来可能会限制通过多样化降低风险的利益。该关系也可用于对冲能源风险引起的共同因素。这样做可以为投资者带来正的时变风险调整回报。

建议引用

  • Jonathan A.Batten和Kinateder、Harald和Szilagyi、Peter G.和Wagner、Niklas F.，2017年。"股市投资者可以对冲能源风险吗？来自亚洲的证据,"能源经济学，爱思唯尔，第66卷（C），第559-570页。
    • 手柄：RePEc:eee:eneeco:v:66:y:2017:i:c:p:559-570
    DOI:10.1016/j.eneco.2016.11.026
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988317300099
    下载限制：全文仅供ScienceDirect用户使用
    文件URL: https://libkey.io/10.1016/j.eneco.2016.11.026？utm_source=ideas
    LibKey链接：如果访问受到限制，并且您的库使用此服务，LibKey会将您重定向到可以使用库订阅访问此项目的位置
    ---><---

    由于此文档的访问受到限制，您可能希望搜索换一个不同的版本。

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. Geert Bekaert和Campbell R.Harvey，2000年。"外国投机者和新兴股票市场,"金融杂志，美国金融协会，第55卷（2），第565-613页，4月。
    2. Farhad Taghizadeh-Hesary&Naoyuki Yoshino&Majid Mohammadi Hossein Abadi&Rosa Farboudmanesh，2016年。"新兴和发达石油进口国宏观变量对油价波动的反应,"亚太经济杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第21卷（1），第91-102页，1月。
    3. Balcilar、Mehmet&Gupta、Rangan&Wohar、Mark E.，2017年。"股票和石油市场的共同周期和共同趋势：来自150多年数据的证据,"能源经济学爱思唯尔，第61卷（C），第72-86页。
    4. IDEAS上未列出repec:oup:rfinst:v:25:y:：i:12:p:3711-3751
    5. Yu，Ip-Wing&Fung，Kang-Por&Tam，Chi-Sang，2010年。"评估亚洲金融市场一体化——股票市场,"银行与金融杂志Elsevier，第34卷（12），第2874-2885页，12月。
    6. P.Hartmann&S.Straetmans&C.G.de Vries，2004年。"危机时期的资产市场联动,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第86卷（1），第313-326页，2月。
    7. 安德斯·C·约翰逊，2011年。"全球金融危机中的东亚和欧洲金融市场,"世界经济Wiley Blackwell，第34卷，第1088-1105页，7月。
    8. Tony Cavoli和Victor Pontines&Ramkishen Rajan，2012年。"秘密管理浮动：以台湾为例,"亚太经济杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第17卷（3），第514-526页。
    9. D’Ecclesia，Rita L.&Magrini，Emiliano&Montalbano，Pierluigi&Triulzi，翁贝托，2014年。"理解近期油价动态：一种新的实证方法,"能源经济学，爱思唯尔，第46卷（S1），第11-17页。
    10. Berger、Dave和Pukthuanthong、Kuntara和Jimmy Yang，J.，2011年。"具有前沿市场的国际多元化,"金融经济学杂志爱思唯尔，第101（1）卷，第227-242页，7月。
    11. 埃里克·巴赫尔（Eric Bahel）和马鲁奇（Marrouch）、瓦利德·高代特（Walid&Gaudet）、杰拉德（Gérard），2013年。"石油、生物燃料和粮食商品的经济,"资源与能源经济学，爱思唯尔，第35卷（4），第599-617页。
    12. Gerard，Bruno&Thanyalakpark，Kessara&Batten，Jonathan A.，2003年。"东亚市场一体化了吗？ICAPM的证据,"经济与商业杂志爱思唯尔，第55卷（5-6），第585-607页。
    13. Park，Cyn-Young，2013年。"亚洲资本市场一体化：理论与证据,"亚行经济工作文件系列351，亚洲开发银行。
    14. Creti，Anna&Joöts，Marc&Mignon，Valérie，2013年。"论股票与商品市场波动性的联系,"能源经济学爱思唯尔，第37卷（C），第16-28页。
    15. Phan、Dinh Hoang Bach和Sharma、Susan Sunila和Narayan、Paresh Kumar，2016年。"原油和股票市场之间的日内波动互动,"国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第40卷（C），第1-13页。
    16. Demirer，Ríza&Jategaonkar，Shrikant P.&Khalifa，Ahmed A.A.，2015年。"石油价格风险敞口和股票收益的横截面：净出口国的案例,"能源经济学爱思唯尔，第49卷（C），第132-140页。
    17. Victor DeMiguel、Lorenzo Garlappi和Raman Uppal，2009年。"最优多元化与天真多元化：1-N投资组合策略的效率有多低？,"金融研究综述《金融研究学会》，第22卷（5），第1915-1953页，5月。
    18. Yu-Chin Chen、Kenneth S.Rogoff和Barbara Rossi，2010年。"汇率能预测商品价格吗？,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第125卷（3），第1145-1194页。
    19. 赵，林&张，荀&王，寿阳&徐，山鹰，2016。"油价冲击对中国产出和通货膨胀的影响,"能源经济学爱思唯尔，第53卷（C），第101-110页。
    20. 谢尔盖·艾蒂安（Sergey K.Aityan）和伊万诺夫·希茨（Ivanov-Schitz）、阿列克谢·克雷（Alexey K.）和伊佐托夫（Izotov），谢尔盖·S。"全球股市的时移非对称相关性分析,"国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第20（5）卷，第590-605页，12月。
    21. Balcálar，Mehmet&Demirer，Rza&Hammoudeh，Shawkat&Nguyen，Duc Khuong，2016年。"能源和碳市场的风险溢出以及碳风险对冲策略,"能源经济学爱思唯尔，第54卷（C），第159-172页。
    22. repec:dau:papers:123456789/14980未列入IDEAS
    23. Kang，Wensheng&Ratti，Ronald A.，2013年。"结构性油价冲击与政策不确定性,"经济建模爱思唯尔，第35卷（C），第314-319页。
    24. Moya-Martínez，Pablo&Ferrer-Lapeña，Román&Escribano-Sotos，Francisco，2014年。"西班牙股市的油价风险：行业视角,"经济建模爱思唯尔，第37卷（C），第280-290页。
    25. Mensi，Walid&Beljid，Makram&Boubaker，Adel&Managi，Shunsuke，2013年。"商品和股票市场的相关性和波动溢出：能源、食品和黄金的关联,"经济建模爱思唯尔，第32卷（C），第15-22页。
    26. Lin、Boqiang和Wesseh、Presley K.和Appiah、Michael Owusu，2014年。"油价波动、波动溢出和加纳股市：对投资组合管理和对冲有效性的影响,"能源经济学爱思唯尔，第42卷（C），第172-182页。
    27. Reboredo，Juan C.，2015年。"石油和可再生能源股票价格之间是否存在依赖性和系统风险？,"能源经济学爱思唯尔，第48（C）卷，第32-45页。
    28. Bekaert，Geert&Harvey，Campbell R，1995年。"时变世界市场一体化,"金融杂志，美国金融协会，第50卷（2），第403-444页，6月。
    29. Deeney，Peter&Cummins，Mark&Dowling，Michael&Bermingham，Adam，2015年。"石油市场情绪,"国际金融分析评论爱思唯尔，第39卷（C），第179-185页。
    30. Mensi，Walid&Hammoudeh，Shawkat&Nguyen，Duc Khuong&Yoon，Seong-Min，2014年。"主要能源和谷物商品价格之间的动态溢出,"能源经济学爱思唯尔，第43卷（C），第225-243页。
    31. Candelon、Bertrand&Joöts、Marc&Tokpavi、Sessi，2013年。"分布尾部格兰杰因果关系检验：在石油市场整合中的应用,"经济建模爱思唯尔，第31卷（C），第276-285页。
    32. Pierre-Olivier Gourinchas和Olivier-Jeanne，2006年。"国际金融一体化带来的莫名其妙的收益,"经济研究综述《经济研究评论》，第73卷（3），第715-741页。
    33. 顾荣宝、张冰，2016。"多重分形是否影响原油市场效率？来自WTI原油市场的证据,"能源经济学爱思唯尔，第53卷（C），第151-158页。
    34. Arouri，Mohamed El Hedi和Foulquier，Philippe，2012年。"金融市场一体化：理论与实证结果,"经济建模爱思唯尔，第29卷（2），第382-394页。
    35. Ntantamis，Christos&Zhou，2015年6月。"大宗商品价格和大宗商品股票的牛市和熊市：有关系吗？,"资源政策爱思唯尔，第43卷（C），第61-81页。
    36. Bekaert，Geert&Harvey，Campbell R.，1997年。"新兴股市波动,"金融经济学杂志爱思唯尔，第43卷（1），第29-77页，1月。
    37. 张传国，涂晓华，2016。"全球油价冲击对中国金属市场的影响,"能源政策爱思唯尔，第90卷（C），第131-139页。
    38. Wong，Alfred Y-T.&Fong，Tom Pak Wing，2011年。"分析经济体之间的相互联系,"新兴市场回顾爱思唯尔，第12卷（4），第432-442页。
    39. Bekiros，Stelios&Nguyen，Duc Khuong&Uddin，Gazi Salah&Sjö，Bo，2016年。"股票-商品链接的时间尺度行为：对投资组合管理的启示,"国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第41卷（C），第30-46页。
    40. Sarafrazi、Soodabeh和Hammoudeh、Shawkat和AraüjoSantos，保罗，2014年。"下跌风险、投资组合多元化与欧元区金融危机,"国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第32卷（C），第368-396页。
    41. Kyrtsou，Catherine&Mikropoulou，Christina&Papana，Angeliki，2016年。"标准普尔500指数是否引领原油走势？基于复杂性的方法,"能源经济学，爱思唯尔，第56卷（C），第239-246页。
    42. 蔡龙红和池海阳，2011年。"中国与台湾经济合作框架协议：对其经济和政治的理解,"亚洲经济论文麻省理工学院出版社，第10卷（3），第79-96页，秋季。
    43. 布鲁诺·H·索尔尼克，1977年。"检验国际资产定价：一些悲观的观点,"金融杂志，美国金融协会，第32卷（2），第503-512页，5月。
    44. Mohamed El Hedi Arouri和Christophe Rault，2012年。"Gcc国家的油价和股市：来自面板分析的经验证据,"国际财经杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第17卷（3），第242-253页，7月。
    45. Avdulaj，Krenar&Barunik，Jozef，2015年。"石油股票多元化带来的好处消失了吗？来自动态copula和高频数据的新证据,"能源经济学爱思唯尔，第51卷（C），第31-44页。
    46. Martín-Barragán，Belén&Ramos，Sofia B.&Veiga，Helena，2015年。"石油和股票市场之间的相关性：基于小波的方法,"经济建模爱思唯尔，第50卷（C），第212-227页。
    47. González-Pedraz，Carlos&Moreno，Manuel&Peña，Juan Ignacio，2014年。"能源投资组合中的尾部风险,"能源经济学爱思唯尔，第46卷（C），第422-434页。
    48. Jonathan A.Batten和Peter G.Szilagyi&Wagner，2015年。"新兴市场投资者应该购买大宗商品吗？,"应用经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第47卷（39），第4228-4246页，8月。
    49. Ghorbel，Ahmed&Trabelsi，Abdelwahed，2014年。"基于时变极值copula方法的能源投资组合风险管理,"经济建模爱思唯尔，第38卷（C），第470-485页。
    50. Peter Christoffersen、Vihang Errunza、Kris Jacobs和Hugues Langlois，2012年。"国际多元化的潜力正在消失吗？动态Copula方法,"金融研究综述，金融研究学会，第25卷（12），第3711-3751页。
    51. Aloui，Chaker&Nguyen，Duc Khuong&Njeh，Hassen，2012年。"评估油价波动对新兴市场股票回报的影响,"经济建模爱思唯尔，第29卷（6），第2686-2695页。
    52. 潘志远、王玉东、刘丽，2016。"石油与股票收益之间的关系：非对称动态等相关方法,"能源经济学爱思唯尔，第56卷（C），第453-463页。
    53. Demirer，Ríza&Lee，Xiang-Tai&Lien，Donald，2015年。"在商品期货市场中，股票市场是否推动了羊群行为？,"国际金融分析评论爱思唯尔，第39卷（C），第32-44页。
    54. 尼古拉（Nicola）、弗朗西丝卡·德·佩斯（Francesca de&de Pace）、皮耶朗基罗（Pierangelo）和埃尔南德斯（Hernandez）、曼努埃尔（Manuel A.），2016年。"主要能源、农业和粮食商品价格回报的联动：时间序列评估,"能源经济学爱思唯尔，第57卷（C），第28-41页。
    55. Cyn‐Young PARK和Jong‐Wha LEE，2011年。"新兴亚洲金融一体化：挑战与前景,"亚洲经济政策评论，日本经济研究中心，第6卷（2），第176-198页，12月。
    56. Phan、Dinh Hoang Bach和Sharma、Susan Sunila和Narayan、Paresh Kumar，2015年。"股票收益预测：一些新证据,"国际金融分析评论爱思唯尔，第40卷（C），第38-51页。
    57. Driesprong，Gerben&Jacobsen，Ben&Maat，Benjamin，2008年。"石油开采：又一个难题？,"金融经济学杂志爱思唯尔，第89（2）卷，第307-327页，8月。
    58. Mongars，P.和Marchal-Dombrat，C.，2006年。"商品：本身就是一种资产类别？,"金融稳定性审查《法国银行》，第9期，第31-38页，12月。
    59. Rania Jammazi和Duc Khuong Nguyen，2015年。"国际股市对油价飙升的反应：一个制度转换的视角,"应用经济学，Taylor&Francis期刊，第47卷（41），第4408-4422页，9月。
    60. Phan、Dinh Hoang Bach和Sharma、Susan Sunila和Narayan、Paresh Kumar，2015年。"原油消费者和生产商的油价和股票回报,"国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第34卷（C），第245-262页。
    61. 帕雷什·库马尔·纳拉扬和西玛·纳拉延，2014年。"心理油价壁垒与企业收益,"行为金融杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第15卷（4），第318-333页，10月。
    62. Aloui，Riadh&Gupta，Rangan&Miller，Stephen M.，2016年。"不确定性与原油收益,"能源经济学爱思唯尔，第55卷（C），第92-100页。
    63. Basher，Syed Abul&Sadorsky，Perry，2016年。"利用石油、黄金、VIX和债券对冲新兴市场股票价格：DCC、ADCC和GO-GARCH的比较,"能源经济学爱思唯尔，第54卷（C），第235-247页。
    64. Fernandez-Perez，Adrian&Fuertes，Ana-Maria&Miffre，Joölle，2016年。"商品期货市场是否对特殊波动进行了定价？,"国际金融分析评论爱思唯尔，第46卷（C），第219-226页。
    65. Kolodziej、Marek和Kaufmann、Robert K.和Kulatilaka、Nalin和Bicchetti、David和Maystre、Nicolas，2014年。"原油：商品还是金融资产？,"能源经济学爱思唯尔，第46卷（C），第216-223页。
    66. Jouini，Jamel&Harrathi，Nizar，2014年。"重温海湾合作委员会股票和石油市场之间的冲击和波动传递：进一步调查,"经济建模爱思唯尔，第38卷（C），第486-494页。
    67. 郭，金&郑，新野&陈，詹明，2016。"煤炭价格如何推动通货膨胀？重新审视中国煤炭价格与总体价格水平的关系,"能源经济学爱思唯尔，第57卷（C），第265-276页。
    68. Mensi，Walid&Hammoudeh，Shawkat&Kang，Sang Hoon，2015年。"贵金属、谷物、石油和股票市场的联系和投资组合风险管理：来自沙特阿拉伯的证据,"经济建模爱思唯尔，第51卷（C），第340-358页。
    69. repec:ipg:wppaper:2014-561未列入IDEAS
    70. Salisu，Afees A.&Oloko，Tirimisiyu F.，2015年。"油价建模——美国股市关系：VARMA——BEKK——AGARCH方法,"能源经济学爱思唯尔，第50卷（C），第1-12页。
    71. Soren Johansen，1991年。"高斯向量自回归模型中协整向量的估计和假设检验,"计量经济学《计量经济学协会》，第59卷（6），第1551-1580页，11月。
    72. Bondia，Ripsy&Ghosh，Sajal&Kanjilal，Kakali，2016年。"国际原油价格与清洁能源和技术公司股价：基于未知结构突变的非线性协整检验的证据,"能源爱思唯尔，第101（C）卷，第558-565页。
    73. Hammoudeh、Shawkat和Nguyen、Duc Khuong和Reboredo、Juan Carlos和Wen、Xiaoqian，2014年。"中国股票和商品期货市场的依赖性：对证券投资的启示,"新兴市场回顾爱思唯尔，第21卷（C），第183-200页。
    74. Jongkyou Jeon&Yonghyup Oh&Doo Yong Yang，2006年。"东亚金融市场一体化：区域还是全球？,"亚洲经济论文麻省理工学院出版社，第5卷（1），第73-89页，冬季。
    75. Jing Chi、Ke Li和Martin Young，2006年。"东亚股票市场的金融一体化,"太平洋经济评论Wiley Blackwell，第11卷（4），第513-526页，12月。
    76. Zeina Alsalman Ana María Herrera，2015年。"油价震荡与美国股市：标志和大小重要吗？,"能源杂志国际能源经济协会，第0卷（第3期）。
    77. Ghosh，Sajal&Kanjilal，Kakali，2016年。"国际原油价格与印度股市的协整关系：来自非线性协整检验的证据,"能源经济学爱思唯尔，第53卷（C），第111-117页。
    78. 佩里·萨多尔斯基，2014年。"新兴市场股票价格与铜、石油和小麦价格之间的波动性和相关性建模,"能源经济学，爱思唯尔，第43卷（C），第72-81页。
    79. Arouri、Mohamed El Hedi和Nguyen、Duc Khuong和Pukthuanthong、Kuntara，2012年。"部分一体化市场的国际CAPM：理论与实证,"银行与金融杂志爱思唯尔，第36卷（9），第2473-2493页。
    80. Khalfaoui，R.&Boutahar，M.&Boubaker，H.，2015年。"分析石油和股票市场之间的波动溢出和套期保值：小波分析的证据,"能源经济学爱思唯尔，第49卷（C），第540-549页。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. Jonathan A.Batten和Kinateder、Harald和Szilagyi、Peter G.和Wagner、Niklas F.，2019年。"亚洲的时变能源和股市一体化,"能源经济学爱思唯尔，第80卷（C），第777-792页。
    2. Jonathan A.Batten和Peter G.Szilagyi&Wagner，2015年。"新兴市场投资者应该购买大宗商品吗？,"应用经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第47卷（39），第4228-4246页，8月。
    3. Jonathan A.Batten和Kinateder，Harald&Szilagyi，Peter G.&Wagner，Niklas F.，2018年。"使用股票和石油市场综合指数应对COP21,"能源政策爱思唯尔，第116（C）卷，第127-136页。
    4. Jonathan A.Batten、Peter Morgan和Peter G.Szilagyi，2015年。"时变亚洲股市一体化,"新加坡经济评论，世界科学出版有限公司，第60卷（01），第1-24页。
    5. Jonathan A.Batten和Kinateder、Harald和Szilagyi、Peter G.和Wagner、Niklas F.，2021年。"用石油对冲股票,"能源经济学《爱思唯尔》，第93卷（C）。
    6. Mobee Ur Rehman，2020年。"替代能源市场多元化机会的动态相关性模式,"经济结构杂志，施普林格；泛太平洋投入产出研究协会（PAPAIOS），第9卷（1），第1-24页，12月。
    7. Smyth，Russell&Narayan，Paresh Kumar，2018。"我们对油价和股票收益了解多少？,"国际金融分析评论爱思唯尔，第57卷（C），第148-156页。
    8. Pal，Debdatta&Mitra，Subrata K.，2019年。"油价与汽车股票收益率联动：小波相干分析,"经济建模爱思唯尔，第76卷（C），第172-181页。
    9. Sarwar、Suleman和Shahbaz、Muhammad和Anwar、Awais和Tiwari、Aviral Kumar，2019。"石油资产对投资组合优化的重要性：公司层面的股票分析,"能源经济学爱思唯尔，第78卷（C），第217-234页。
    10. Caporin，Massimiliano&Chang，Chia-Lin&McAleer，Michael，2019年。"标准普尔500指数和原油、天然气和乙醇期货是否与当日数据相关？,"国际经济与金融评论爱思唯尔，第59卷（C），第50-70页。
    11. Stavros Degiannakis、George Filis和Vipin Arora，2018年。"油价与股票市场：理论与实证综述,"能源杂志国际能源经济协会，第0卷（第5期）。
    12. Naeem、Muhammad Abubakr&Hasan、Mudassar&Arif、Muhammard&Suleman、Muhamma Tahir&Kang、Sang Hoon，2022年。"石油和黄金作为金属和农产品的对冲和安全工具，具有投资组合意义,"能源经济学爱思唯尔，第105（C）卷。
    13. Boubakri，Salem&Guillaumin，Cyriac，2015年。"东亚股市区域一体化：一项实证评估,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第57卷（C），第136-160页。
    14. Babak Fazelabdolabadi，2019年。"伊朗的不确定性和能源部门股票回报：贝叶斯和准蒙特卡罗时变分析,"金融创新，施普林格；西南财经大学，第5卷（1），第1-20页，12月。
    15. Tiwari、Aviral Kumar和Mishra、Bibhuti Ranjan和Solarin、Sakiru Adebola，2021年。"原油价格、股票价格和金属价格之间的溢出效应分析：频域在美国的重要性,"能源爱思唯尔，第220（C）卷。
    16. Martin Enilov和Giorgio Fazio&Atanu Ghoshray，2023年。"商品价格和国家股市之间的全球连通性：一项时变MIDAS分析,"国际财经杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第28卷（3），第2607-2619页，7月。
    17. Hou，Yang&Li，Steven&Wen，奉化，2019年。"基于DCC-GARCH模型和半非参数方法的中国燃料油和股指期货市场的时间波动溢出,"能源经济学爱思唯尔，第83卷（C），第119-143页。
    18. Kim，Jong-Min和Jung，河津，2017年。"不对称的条件波动率是否意味着不对称的尾部依赖？,"经济建模爱思唯尔，第64卷（C），第409-418页。
    19. Mensi，Walid&Hammoudeh，Shawkat&Kang，Sang Hoon，2015年。"贵金属、谷物、石油和股票市场的联系和投资组合风险管理：来自沙特阿拉伯的证据,"经济建模爱思唯尔，第51卷（C），第340-358页。
    20. Kang，Sang Hoon&McIver，Ron&Yoon，Seong-Min，2017年。"原油、贵金属和农产品期货市场之间的动态溢出效应,"能源经济学，爱思唯尔，第62卷（C），第19-32页。

    有关此项目的更多信息

    关键词

    煤炭;商品;金融市场一体化;天然气;国际资产定价;石油;系统性风险;市场风险;
    所有这些关键字.

    JEL公司分类：

    • 15层-国际经济---贸易---经济一体化
    • 地上二层-国际经济学——国际要素流动与国际商务
    • 36楼-国际经济学——国际金融——经济一体化的金融方面
    • G10（十国集团）-金融经济学---一般金融市场---一般（包括测量和数据）
    • 15国集团-金融经济学---一般金融市场---国际金融市场

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:eee:eneeco:v:66:y:2017:i:c:p:559-570。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关本项目的技术问题，或更正作者、标题、摘要、参考书目或下载信息，请联系：Catherine Liu（电子邮件地址如下）。供应商的一般联系方式：http://www.elsevier.com/locate/eneco.

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。