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负WTI定价事件中商品市场尾部风险连通性的动态行为研究

作者

已列出：
  • 胡，杨
  • 郎春林
  • 肖恩·科尔贝
  • Hou，Yang（格雷格）
  • 莱斯·奥克斯利

摘要

本研究使用TVP-VAR分析框架，探讨了国际能源和碳信贷市场动态关联性的变化和持续性。最近的政治和流行病学事件产生的总体不稳定影响，以及WTI负定价事件等冲击的后续后果，有可能破坏几个地区石油市场的持续增长和发展。结果是通过对特定商品对的极端风险溢出动力学的综合分析得出的。特别是，WTI和布伦特原油被发现向其他能源市场传递了显著的尾部不确定性冲击。然而，上海原油和碳信用市场通常起到减震器的作用。其余能源相关商品主要作为尾部不确定性接收器。此外，通过结合基于EGARCH-的稳健性程序，国际能源市场内显著的市场关联性测试进一步提高了结果的有效性。具体而言，与上海原油期货和EUA碳期货信息的实质性再平衡相关的结果值得特别考虑，因为动态互动增强了证据，支持它们在重要国际市场上继续成熟。这些发现对政策制定者和市场参与者来说特别有趣，他们使用这些产品来对冲和分散区域石油市场波动。

建议引文

  • Hu，Yang&Lang，Chunlin&Corbet，Shaen&Hou，Yang（Greg）&Oxley，Les，2023年。”负WTI定价事件中商品市场尾部风险连通性的动态行为研究,"能源经济学爱思唯尔，第125（C）卷。
    • 手柄：RePEc:eee:eneeco:v:125:y:2023:i:c:s0140988323003274
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