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利用随机优势加强对贝塔系数的下注

作者

上市的：
  • 奥尔加·科洛科洛娃
  • 徐，夏

摘要

通过控制单个股票与市场投资组合之间的随机优势关系，可以提高广泛使用的对抗贝塔（BAB）投资策略的性能。所有规避风险和谨慎投资者首选的主导股均不在BAB战略的短线范围内。由市场主导的股票被排除在该战略的长线之外。这种预过滤显著增强了一系列性能和风险度量，包括相对于各种因子模型的异常回报。对于三阶SD而言，这些改进尤其显著，对交易成本和不同的市场条件都很稳健。

建议引用

  • Kolokolova，Olga和Xu，Xia，2024年。"利用随机优势加强对贝塔系数的下注,"实证金融杂志爱思唯尔，第76（C）卷。
    • 手柄：RePEc:eee:empfin:v:76:y:2024:i:c:s0927539823001329
    内政部：10.1016/j.jempfin.2023.101465
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    关键词

    随机优势;市场beta;贝塔套利;与beta版打赌;
    所有这些关键字。

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    • G11号机组-金融经济学——一般金融市场——投资组合选择；投资决策
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