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银行破产风险的时变Z评分度量：最佳实践

作者

上市的：
  • 文森特·博瓦蒂尔
  • 莱蒂蒂亚·利佩蒂
  • 皮埃尔·尼科拉斯·雷哈特
  • 弗兰克·斯特罗贝尔

摘要

我们评估了几种构建时变Z分数作为银行破产风险度量的替代方法。针对2007-2008年金融危机期间的美国和欧洲银行，我们比较了使用一系列替代测试程序考虑的不同措施。对于美国和欧洲的数据，使用指数加权矩方法计算的Z分数比使用更常用的移动矩方法计算出的Z分数更好。通常，或者如果只使用简单的移动力矩，建议使用资本资产比率的当前值计算Z分数。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:eee:empfin:v:73:y:2023:i:c:p:170-179
    内政部：10.1016/j.jempfin.2023.06.002
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    1. 文森特·鲍瓦蒂尔（Vincent Bouvatier）和莱蒂蒂娅·勒佩蒂（Laetitia Lepetit）、皮埃尔·尼科拉斯·雷哈特（Pierre-Nicolas Rehault）和弗兰克·斯特罗贝尔（Frank Strobel），2018年。"银行破产风险和Z-score指标：警告和最佳实践,"工作文件hal-01937929，哈尔。
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    20. 阿林·马吕斯·安德烈（Alin-Marius ANDRIEö）和艾奥娜·普莱塞（Ioana PLEöCĂU），2020年。"货币政策的风险承担渠道：宏观审慎监管和中央银行独立性是否影响利率传导？,"经济预测杂志《经济预测研究所》，第0卷（3），第5-30页，9月。

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