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银行破产风险的时变Z评分指标：最佳实践

作者

上市的：
  • 文森特·布瓦蒂埃
  • 莱蒂蒂亚·利佩蒂
  • 皮埃尔·尼科拉斯·雷哈特
  • 弗兰克·斯特罗贝尔

摘要

我们评估了几种构建时变Z分数作为银行破产风险度量的替代方法。针对2007-2008年金融危机期间的美国和欧洲银行，我们比较了使用一系列替代测试程序考虑的不同措施。对于美国和欧洲的数据，使用指数加权矩方法计算的Z分数比使用更常用的移动矩方法计算出的Z分数更好。通常，或者如果只使用简单的移动力矩，建议使用资本资产比率的当前值计算Z分数。

建议引用

  • Bouvatier，Vincent&Lepetit，Laetitia&Rehault，Pierre-Nicolas&Strobel，Frank，2023年。"银行破产风险的时变Z评分度量：最佳实践,"实证金融杂志爱思唯尔，第73卷（C），第170-179页。
    • 手柄：RePEc:eee:empfin:v:73:y:2023:i:c:p:170-179
    内政部：10.1016/j.jempfin.2023.06.002
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    Z分数;银行;破产风险;风险度量;
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