IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/a/eee/ejores/v219y2012i3p707-718.html
  我的参考书目  保存此文章

关于机会约束的安全可处理逼近

作者

上市的:
  • 阿卡迪·内米洛夫斯基

摘要

处理受随机不确定性影响的数据优化问题的一种自然方法是传递到问题的机会约束版本,其中候选解应满足概率至少为1-ϵ的随机扰动约束。虽然从建模的角度来看,机会约束问题很有吸引力,但一般来说,它们在计算上很难解决。在这篇综述性论文中,我们综述了机会约束凸规划的几种基于模拟和无模拟的可处理计算逼近,主要是机会约束线性规划、二次曲线规划和半定规划的逼近。

建议引用

  • 阿卡迪·内米洛夫斯基,2012年。"关于机会约束的安全可处理逼近,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔,第219(3)卷,第707-718页。
  • 手柄:RePEc:eee:ejores:v:219:y:2012:i:3:p:707-718
    DOI:10.1016/j.ejor.2011.11.006
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221711009933
    下载限制:全文仅供ScienceDirect用户使用

    文件URL: https://libkey.io/10.1016/j.ejor.2011.11.006?utm_source=ideas
    LibKey链接:如果访问受到限制,并且您的库使用此服务,LibKey会将您重定向到可以使用库订阅访问此项目的位置
    ---><---

    由于此文档的访问受到限制,您可能希望搜索换一个不同的版本。

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. R.Rockafellar、Stan Uryasev和Michael Zabarankin,2006年。"风险分析中的广义偏差,"金融与随机,施普林格,第10卷(1),第51-74页,1月。
    2. 布鲁斯·L·米勒和哈维·M·瓦格纳,1965年。"具有联合约束的机会约束规划,"运筹学《信息》,第13卷(6),第930-945页,12月。
    3. Dhane,J.&Denuit,M.&Goovaerts,M.J.&Kaas,R.&Vyncke,D.,2002年。"精算学和金融学中的一致性概念:理论,"保险:数学与经济学,爱思唯尔,第31卷(1),第3-33页,8月。
    4. A.Charnes&W.W.Cooper&G.H.Symonds,1958年。"成本范围和确定性等价物:热油随机规划方法,"管理科学《信息》,第4卷(3),第235-263页,4月。
    5. Daniela Pucci de Farias和Benjamin Van Roy,2004年。"近似动态规划线性规划方法中的约束抽样,"运筹学数学《信息》,第29卷(3),第462-478页,8月。
    完整参考文献 (包括与IDEAS上的项目不匹配的项目)

    引文

    引文由CitEc项目,订阅其RSS源用于此项目。
    作为


    引用人:

    1. 艾格纳(Aigner)、凯文·马汀(Kevin-Martin)和克拉纳(Clarner),詹·帕特里克(Jan-Patrick)和利尔斯(Liers),弗劳克(Frauke)和马丁(Martin),亚历山大(Alexander),2022年。"决策相关不确定性条件下机会约束直流最优潮流的鲁棒逼近,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔,第301(1)卷,第318-333页。
    2. Shubhechyya Ghosal和Wolfram Wiesemann,2020年。"分布鲁棒机会约束车辆路径问题,"运筹学《信息》,第68卷(3),第716-732页,5月。
    3. L.Jeff Hong、Zhaolin Hu和Liwei Zhang,2014年。"值-风险约束规划的条件值-风险逼近:蒙特卡罗方法的改进,"信息计算杂志INFORMS,第26(2)卷,第385-400页,5月。
    4. 焦,飞翔&邹,袁&周,易&张,烟雨&张,西邦,2023年。"考虑微电网间电动汽车能量传输的区域微电网能量管理,"能源,爱思唯尔,第283卷(C)。
    5. 加布里埃尔,弗吉尼亚和穆拉,塞西尔和蒂勒,奥雷利,2014年。"稳健优化的最新进展:综述,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔,第235卷(3),第471-483页。
    6. 拉塔、阿努巴夫和平森、皮埃尔和勒·卡德雷、海莱内和维拉格、阿纳和卡泽姆普尔,贾拉尔,2023年。"电力市场从线性市场转向圆锥市场,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔,第309(2)卷,第762-783页。
    7. 迪格里奥、安东尼奥和佩罗、胡安霍和皮科洛、卡梅拉和萨尔达尼亚-达伽马,弗朗西斯科,2023年。"概率约束分布问题的逼近格式,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔,第307(1)卷,第233-248页。
    8. 文森特·柴辉(Vincent Tsz Fai Chow)、郑翠(Zheng Cui)和丹尼尔·卓玉龙(Daniel Zhouyu Long),2022年。"面向目标的分布鲁棒优化及其在手术分配中的应用,"信息计算杂志《信息》,第34卷(4),第2058-2072页,7月。
    9. Borgonovo,E.&Cappelli,V.&Maccheroni,F.&Marinacci,M.,2018年。"风险分析与决策理论:一座桥梁,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔,第264(1)卷,第280-293页。
    10. Bentaha、Mohand Lounes和Battaía、Olga和Dolgui、Alexandre和Hu、S.Jack,2015年。"联合概率约束下拆卸线设计的二阶圆锥近似,"欧洲运筹学杂志,爱思唯尔,第247卷(3),第957-967页。
    11. Grani A.Hanasusanto&Vladimir Roitch&Daniel Kuhn&Wolfram Wiesemann,2017年。"均值和离散信息下的模糊联合机会约束,"运筹学《信息》,第65卷(3),第751-767页,6月。
    12. Martello、Silvano和Pinto Paixáo,JoséM.,2012年。"回顾优化的过去和现在——一篇社论,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔,第219卷(3),第638-640页。
    13. Shanshan Wang、Jinlin Li和Sanjay Mehrotra,2021年。"机会约束多箱装箱问题及其在手术室规划中的应用,"信息计算杂志《信息》,第33卷(4),第1661-1677页,10月。
    14. van der Laan,Niels&Teunter,Ruud H.&Romeijnders,Ward&Kilic,Onur A.,2022年。"数据驱动的新闻供应商问题:使用分布式鲁棒机会约束优化实现目标服务级别,"国际生产经济学杂志爱思唯尔,第249(C)卷。
    15. Fallahi,F.&Bakir,I.&Yildirim,M.&Ye,Z.,2022年。"风电场的机会约束优化框架,用于管理基于状态的维护和操作中的车队级可用性,"可再生能源和可持续能源审查爱思唯尔,第168(C)卷。
    16. Peng,Shen和Maggioni,Francesca和Lisser,Abdel,2022。"概率规划的界及其在混合规划问题中的应用,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔,第297(3)卷,第964-976页。

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目,也被与本书同样的作品引用。
    1. L.Jeff Hong、黄志远和林亨利·林,2021年。"基于学习的稳健优化:程序和统计保证,"管理科学《信息》,第67卷(6),第3447-3467页,6月。
    2. M.C.Campi&S.Garatti,2011年。"机会约束优化的抽样与丢弃方法:可行性与最优性,"最优化理论与应用杂志,施普林格,第148(2)卷,第257-280页,2月。
    3. L.Jeff Hong、Yi Yang和Liwei Zhang,2011年。"联合机会约束程序的序列凸逼近:Monte Carlo方法,"运筹学《信息》,第59(3)卷,第617-630页,6月。
    4. Dimitrios G.Konstantinides和Georgios C.Zachos,2019年。"风险规避策略下的异常收益,"应用概率的方法与计算Springer,第21卷(2),第551-566页,6月。
    5. Yanikoglu,I.和den Hertog,D.,2011年。"利用历史数据安全逼近机会约束,"其他出版物TiSEMab77f6f2-248a-42f1-bde1-0,蒂尔堡大学经济与管理学院。
    6. Gilles Boevi Koumou和Georges Dionne,2022年。"投资组合理论中的一致多元化措施:公理基础,"风险,MDPI,第10卷(11),第1-19页,10月。
    7. Chandi Charan Maji,1975年。"Mayurakshi项目(印度)灌溉水的跨时间分配:确定性和机会约束线性规划的应用,"ISU总参谋部文件197501010800006381,爱荷华州州立大学经济系。
    8. 白晓迪,孙杰,郑晓金,2021。"机会约束优化问题的增广拉格朗日分解方法,"信息计算杂志《信息》,第33卷(3),第1056-1069页,7月。
    9. Mahboubeh Farid、Hampus Hallman、Mikael Palmblad和Johannes Vänngárd,2021年。"成本和收益不确定性下的多目标药品投资组合优化,"数学,MDPI,第9卷(18),第1-11页,9月。
    10. 拉希德·坎贾尼(Rashed Khanjani)设拉子(Shiraz)、玛吉德·塔瓦纳(Madjid Tavana)和福山博文(Hirofumi Fukuyama),2021年。"随机输出数据的联合机会约束数据包络分析模型,"运筹学施普林格,第21卷(2),第1255-1277页,6月。
    11. 胡太忠、陈欧翔,2020年。"关于一类相干可变性测度,"保险:数学与经济学爱思唯尔,第95卷(C),第173-182页。
    12. L.Jeff Hong、Jun Luo和Barry L.Nelson,2015年。"机会约束的最佳选择,"信息计算杂志《信息》,第27卷(2),第317-334页,5月。
    13. 坎帕斯、阿萨纳西奥斯和怀特,本,2003年。"硝酸盐污染控制的概率规划:不同概率约束近似的比较,"欧洲运筹学杂志,爱思唯尔,第147卷(1),第217-228页,5月。
    14. Bowen Li、Ruiwei Jiang和Johanna L.Mathieu,2022年。"将单峰功率集成到分布式鲁棒最优潮流中,"TOP:西班牙统计与运营研究学会官方期刊,施普林格;《运营调查学会》,第30卷(3),第594-617页,10月。
    15. 郑晓锦、吴百益、崔百益、雪婷,2017。"离散分布机会约束规划的细胞边界算法,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔,第260(2)卷,第421-431页。
    16. 乔治奥·皮塞利斯(Georgios Pitselis),2016年。"可信风险度量及其在精算学和金融学中的应用,"保险:数学与经济学爱思唯尔,第70卷(C),第373-386页。
    17. 张敏娇(Minjiao Zhang)、库库库兹(Simge Küçükyavuz)和索米亚·戈尔(Saumya Goel),2014年。"联合机会约束下动态决策的分枝切割法,"管理科学INFORMS,第60(5)卷,第1317-1333页,5月。
    18. Patrice Gailladetz和Saeb Hachem,2019年。"风险控制策略,"论文1908.02228,arXiv.org。
    19. Cooper,W.W.和Hemphill,H.和Huang,Z.&Li,S.和Lelas,V.和Sullivan,D.W.,1997年。"空气污染管理中的数学规划模型综述,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔,第96卷(1),第1-35页,1月。
    20. Yanikoglu,I.和den Hertog,D.,2011年。"利用历史数据安全逼近机会约束,"讨论文件2011-137,蒂尔堡大学,经济研究中心。

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时,请提及此项目的句柄:RePEc:eee:ejores:v:219:y:2012:i:3:p:707-718。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目,但尚未在RePEc注册,我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考,但没有将RePEc中的项目链接到它,您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这篇文章的遗漏项目,你可以帮助我们创建这些链接,方法是以与上面相同的方式为每个引用项目添加相关的引用。如果您是此项目的注册作者,您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料,因为可能有一些引文等待确认。

    有关本项目的技术问题,或更正作者、标题、摘要、参考书目或下载信息,请联系:Catherine Liu(电子邮件地址如下)。供应商的一般联系方式:http://www.elsevier.com/locate/eor.

    请注意,更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    想法是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。