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金融市场信息与货币政策VAR测度

作者

上市的:
  • 法比奥·C·巴格里亚诺。
  • 卡洛·法维罗(Carlo A.Favero)。

摘要

货币政策冲击的外源性度量直接来源于金融市场信息,用于封闭(美国)和开放(美国-德国)经济VAR模型,以评估从传统识别VAR获得的货币政策动态效应的稳健性。实证分析证实了美国和德国货币政策传导机制的主要特征,明确解决了德国政策利率与美元-DMark汇率的同时性问题。
(此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。)

建议引用

  • Fabio C.Bagliano和Carlo A.Favero,1999年。"金融市场信息与货币政策VAR测度,"欧洲经济评论Elsevier,第43卷(4-6),第825-837页,4月。
  • 手柄:RePEc:eee:eecrev:v:43:y:1999:i:4-6:p:825-837
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