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季节性协整的似然分析

作者

上市的：
  • 索伦·约翰森
  • 恩斯特·绍姆伯格

摘要

分析了季节协整的向量自回归模型。讨论了一般的误差修正模型，找到了该过程以季节频率进行1阶积分并表现出协整性的条件。在这些条件下，给出了用季节随机游动表示的解的表示定理。最后给出了协整秩似然比检验的渐近性质，并证明了估计的协整向量是渐近混合高斯的。结果类似于零频率下的协整结果，但用复杂的布朗运动表示。提供了有关确定性项的各种假设下的渐近推断表。
（此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。）

建议引用

  • Johansen，Soren&Schaumburg，Ernst，1998年。"季节协整的似然分析,"计量经济学杂志爱思唯尔，第88卷（2），第301-339页，11月。
    • 手柄：RePEc:eee:econom:v:88:y:1998:i:2:p:301-339
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    文件URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304-4076(98)00035-9
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    IDEAS上列出的参考文献

    作为
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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. Gianluca Cubadda，2001年。"季节协整时间序列的复杂降秩模型,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第63卷（4），第497-511页，9月。
    2. Lof，Marten&Lyhagen，Johan，2002年。"季节协整模型的预测性能,"国际预测杂志爱思唯尔，第18卷（1），第31-44页。
    3. Lof，Marten&Hans Franses，Philip，2001年。"季节时间序列的协整预测,"国际预测杂志爱思唯尔，第17卷（4），第607-621页。
    4. Rodrigues，Paulo M.M.和Taylor，A.M.Robert，2004年。"季节自回归过程的替代估计和单位根检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第120（1）卷，第35-73页，5月。
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    7. Robert M.Kunst和Michael Reutter，2000年。"季节单位根的决定,"CESifo工作文件系列286，CESifo。
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    12. Robert M.Kunst，1997年。"数据容许季节模型的决策界,"经济学系列51，高等研究院。
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    20. Cashin，Paul&Mohaddes，Kamiar&Raissi，Maziar&Raisi，Mehdi，2014年。"石油需求和供应冲击对全球经济的差异影响,"能源经济学爱思唯尔，第44卷（C），第113-134页。

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