稳健回归诊断在条件均值和条件方差模型中的应用
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
IDEAS上列出的参考文献
罗素·戴维森和麦金农,詹姆斯·G,1981年。 " 存在替代假设时模型规格的几种检验 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第49卷(3),第781-793页,5月。 Russell Davidson和James G.MacKinnon,1980年。 " 存在替代假设时模型规格的几种检验 ," 工作文件 378,女王大学经济系。 戴维森、罗素和麦金农、詹姆斯·G,1980年。 " 存在替代假设时模型规格的几种检验 ," 女王经济研究所讨论文件 275156,女王大学经济系。
MacKinnon、James G.和White、Halbert和Davidson、Russell,1983年。 " 存在替代假设的模型规范测试:一些进一步的结果 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第21卷(1),第53-70页,1月。 Russell Davidson和James G.MacKinnon,1981年。 " 存在替代假设的模型规范检验:一些进一步的结果 ," 工作文件 430,女王大学经济系。
戴维森、拉塞尔和麦金农,詹姆斯·G,1985年。 " 回归方向的异方差检验 ," 利达重印核心 678,卢万天主教大学,运营研究和计量经济中心(CORE)。 Russell Davidson和James G.MacKinnon,1985年。 " 回归方向的异方差稳健检验 ," 工作文件 616,女王大学经济系。
Tim Bollerslev和Jeffrey M.Wooldridge,1988年。 " 具有时变协方差的动态模型的拟最大似然估计 ," 工作文件 505,麻省理工学院(MIT)经济系。 T.S.Breusch和A.R.Pagan,1980年。 " 拉格朗日乘数检验及其在计量经济学模型规范中的应用 ," 经济研究综述 ,《经济研究评论有限公司》,第47卷(1),第239-253页。 Breusch,T.S.&Pagan,A.R.,1980年。 " 拉格朗日乘数检验及其在计量经济学模型规范中的应用 ," 利达重印核心 412,卢万天主教大学,运营研究和计量经济中心(CORE)。
杰里·豪斯曼(Jerry Hausman),2015年。 " 计量经济学中的规范测试 ," 应用计量经济学 《俄罗斯国家经济和公共管理总统学院》,第38卷(2),第112-134页。 George Tauchen,1985年。 " 最大似然模型的诊断测试和评估 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第30卷(1-2),第415-443页。 怀特,哈尔伯特,1982年。 " 误指定模型的最大似然估计 ," 计量经济学 《计量经济学会》,第50卷(1),第1-25页,1月。 Gourieroux,Christian&Monfort,Alain&Trogon,Alain1984年。 " 伪最大似然方法:理论 ," 计量经济学 《计量经济学会》,第52卷(3),第681-700页,5月。 Gourieroux Christian&Monfort Alain&Trogon A,1981年。 " 伪最大似然法:理论 ," CEPREMAP工作文件(Couverture Orange) 8129,CEPREMAP。
托马斯·W·爱普斯、玛丽·李,1977年。 " 存在自相关和异方差两个问题时某些标准检验的稳健性 ," 计量经济学 ,《计量经济学学会》,第45卷(3),第745-753页,4月。 戈弗雷,莱斯利·G,1987年。 " 中自相关和错误规范的区分 ," 经济学与统计学综述 麻省理工学院出版社,第69卷(1),第128-134页,2月。 怀特,哈尔伯特,1980年。 " 异方差一致协方差矩阵估计及异方差的直接检验 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第48卷(4),第817-838页,5月。 Anil K.Bera和Carlos M.Jarque,1982年。 " 模型规范测试:同步方法 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第20卷(1),第59-82页,10月。 保罗·A·路德,1984年。 " 计量经济学规范测试 ," 经济系,工作文件系列 qt4kq8m0hf,加州大学伯克利分校商业与经济研究所经济系。 Newey,Whitney&West,Kenneth,2014年。 " 一个简单的正半定异方差自相关一致协方差矩阵 ," 应用计量经济学 《俄罗斯国家经济和公共管理总统学院》,第33卷(1),第125-132页。 Newey,Whitney K&West,Kenneth D,1987年。 " 一个简单的正半定异方差自相关一致协方差矩阵 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第55卷(3),第703-708页,5月。
Whitney K.Newey和Kenneth D.West,1986年。 " 一个简单的正半定异方差自相关一致协方差矩阵 ," NBER技术工作文件 0055,国家经济研究局。
Breusch,T S&Pagan,A R,1979年。 " 异方差和随机系数变化的简单检验 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第47卷(5),第1287-1294页,9月。 Newey,Whitney K,1985年。 " 最大似然规范测试和条件矩测试 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第53卷(5),第1047-1070页,9月。 罗伯特·F·恩格尔,1984年。 " 计量经济学中的Wald、似然比和拉格朗日乘数检验 ," 计量经济学手册 ,in:Z.Griliches†&M.D.Intriligator(编辑), 计量经济学手册 ,第1版,第2卷,第13章,第775-826页, 爱思唯尔。 L.G.Godfrey和M.R.Wickens,1981年。 " 测试函数形式的线性回归和对数线性回归 ," 经济研究综述 《经济研究评论》,第48卷(3),第487-496页。 Adrian R Pagan和Anthony D Hall,1983年。 " 诊断测试作为残差分析 ," 出版论文系列 1983-1,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组。 Roger Koenker,1981年。 " 关于研究异方差检验的一点注记 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第17卷(1),第107-112页,9月。 阿拉斯泰尔·霍尔,1987年。 " 线性模型的信息矩阵检验 ," 经济研究综述 《经济研究评论》,第54卷(2),第257-263页。 阿德里安·帕根和弗兰克·维拉,1989年。 " 基于个人数据的模型诊断测试:一项调查 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第4卷(S),第29-59页,增刊。
最相关的项目
MacKinnon,James G,1992年。 " 模型规范测试和人工回归 ," 经济文学杂志 ,美国经济协会,第30卷(1),第102-146页,3月。 Jeffrey M.Wooldridge,1990年。 " 稳健、基于回归的规范测试的统一方法 ," 计量经济学理论 剑桥大学出版社,第6卷(1),第17-43页,3月。 杰弗里·伍德里奇,1988年。 " 稳健、基于回归的规范测试的统一方法 ," 工作文件 480,麻省理工学院(MIT)经济系。 吕克·安塞林,1988年。 " 空间计量经济学中的模型验证:替代方法的回顾和评估 ," 国际区域科学评论 ,第11卷(3),第279-316页,12月。 Whang,Yoon-Jae&Andrews,Donald W.K.,1993年。 " 参数和半参数模型规范的检验 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第57卷(1-3),第277-318页。 Yoon-Jae Whang和Donald W.K.Andrews,1991年。 " 参数和半参数模型规范测试 ," 考尔斯基金会讨论文件 968年,耶鲁大学考尔斯经济学研究基金会。
戴维森、罗素和麦金农、詹姆斯·G,1989年。 " 使用人工回归测试一致性 ," 计量经济学理论 剑桥大学出版社,第5卷(3),第363-384页,12月。 戴维森,罗素和麦金农,詹姆斯·G,1987年。 " 使用人工回归测试一致性 ," 女王经济研究所讨论文件 275208,女王大学经济系。 Russell Davidson和James G.MacKinnon,1987年。 " 使用人工回归测试一致性 ," 工作文件 687,女王大学经济系。
Russell Davidson和James G.MacKinnon,1988年。 " 基于人工回归的规格测试 ," 工作文件 707,女王大学经济系。 迈克尔·麦克莱尔,1994年。 " 福尔摩斯与寻找真相:一个诊断性故事 ," 经济调查杂志 Wiley Blackwell,第8卷(4),第317-370页,12月。 Adrian C.Darnell,1994年。 " 计量经济学词典 ," 书 , 爱德华·埃尔加出版社,第118期,12月。 Charles G.Renfro,2009年。 " 计量经济学理论的实践 ," 计量经济学理论与应用高级研究 , 施普林格,编号978-3-540-75571-5,7-12月。 J.Scott Long和Pravin K.Trivedi,1992年。 " 线性回归模型的一些规格检验 ," 社会学方法与研究 ,第21卷(2),第161-204页,11月。 Dastoor,Naorayex K.,1997年。 " 用错误指定的替代假设检验条件异方差 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第82卷(1),第63-80页。 King,Maxwell L.&Zhang,Xibin&Akram,Muhammad,2020年。 " 基于统计向量的假设检验 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第219卷(2),第425-455页。 Maxwell King、Xibin Zhang和Muhammad Akram,2019年。 " 基于统计向量的假设检验 ," 莫纳什计量经济学和商业统计工作文件 30/19,莫纳什大学计量经济和商业统计系。
迈克尔·奥康纳·基夫和大卫·加拉赫,2014年。 " 公开的私人信息对首次公开募股(IPO)第一个交易日回报的影响是否因IPO市场热度而异? ," 会计与财务 澳大利亚和新西兰会计和金融协会,第54(3)卷,第921-964页,9月。 詹姆斯·汉密尔顿,1996年。 " Markov切换时间序列模型中的规范测试 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第70卷(1),第127-157页,1月。 Guilhem Bascle,2008年。 " 战略管理研究中工具变量的内生性控制 ," 打印后 hal-00576795,霍尔。 Russell Davidson和Victoria Zinde‐Walsh,2017年。 " 规范测试进展 ," 加拿大经济学杂志 John Wiley&Sons,第50卷(5),第1595-1631页,12月。 加布里埃尔·佛罗伦萨和恩里克·塞塔纳,2021年。 " 非高斯最大似然估计量的规范检验 ," 数量经济学 《计量经济学协会》,第12卷(3),第683-742页,7月。 加布里埃尔·佛罗伦萨和恩里克·森塔纳,2018年。 " 非高斯最大似然估计量的规范检验 ," 工作文件系列 里米尼经济分析中心18-22。 加布里埃尔·佛罗伦萨和恩里克·森塔纳,2018年。 " 非高斯最大似然估计量的规范检验 ," 计量经济学工作文件档案 2018_05,Universita’degli Studi di Firenze,Dipartitmento di Statistica,Informatica,Applicazioni“G.Parenti”。 加布里埃尔·佛罗伦萨和恩里克·森塔纳,2018年。 " 非高斯最大似然估计量的规范检验 ," 工作文件 wp2018_1804,CEMFI公司。 Sentana,Enrique&Fiorentini,Gabriele,2018年。 " 非高斯最大似然估计量的规范检验 ," CEPR讨论文件 12934,C.E.P.R.讨论文件。
Demos,Antonis和Sentana,Enrique,1998年。 " GARCH效应测试:单边方法 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第86卷(1),第97-127页,6月。 Antonis Demos和Enrique Sentana,1996年。 " GARCH效应测试:单面方法 ," 工作文件 wp1996_9611,CEMFI公司。
陈一亭,曲忠军,2015。 " 用新的归一化矩阵进行M检验 ," 计量经济评论 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第34卷(5),第617-652页,5月。 曲忠军,陈一亭,2010。 " 用新的归一化矩阵进行M检验 ," 波士顿大学经济系工作论文系列 WP2010-050,波士顿大学经济系。