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面板数据中的变量错误

作者

上市的：
  • 兹维州格里希斯
  • 豪斯曼，杰瑞·A。

摘要

近年来，基于各种纵向调查的面板数据已在经济学中普遍存在。使用协方差分析方法进行估计，可以通过从数据的“内部”维度估计相关关系来控制各种“个体效应”。然而，通常情况下，“内部”结果并不令人满意，“太低”且无关紧要。这种结果往往归咎于自变量中的测量误差，因为自变量的相对重要性在维度内被放大。然而，标准误差-变量模型并没有得到广泛应用，部分原因是在通常的微观数据环境中，它需要外部信息来识别感兴趣的参数。在面板数据上下文中，变量模型中的各种错误可以在不使用外部仪器的情况下识别和估计。我们发展了这一想法，并在一个相对简单但并不乏味的案例中说明了它的应用：“劳动力需求”关系的估计，也称为“短期规模报酬递增”之谜。
（此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。）

建议引用

  • Griliches，Zvi&Hausman，Jerry A.，1986年。"面板数据中的变量错误,"计量经济学杂志爱思唯尔，第31卷（1），第93-118页，2月。
    • 手柄：RePEc:eee:econom:v:31:y:1986:i:1:p:93-118
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