IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/a/eee/economo/v192y2016i1p291-312.html
  我的参考书目  保存此文章

大N，T非线性面板模型中的个体效应和时间效应

作者

上市的：
  • 伊凡·费尔南德斯·瓦尔
  • 马丁·韦德纳

摘要

我们推导了具有个体效应和时间效应的（可能是动态的）非线性面板数据模型中参数和平均部分效应的固定效应估计。它们涵盖了logit、probit、有序probit，Poisson和Tobit模型，这些模型对于微观和宏观经济学中的许多实证应用都很重要。我们的估计量使用分析和jackknife偏差校正来处理偶然参数问题，并且在N/T收敛于常数的渐近序列下是渐近无偏的。我们开发了推理方法，并在数值示例中表明它们表现良好。

建议引用

  • Fernández-Val，Iván&Weidner，Martin，2016年。"大N，T非线性面板模型中的个体效应和时间效应,"计量经济学杂志爱思唯尔，第192（1）卷，第291-312页。
    • 手柄：RePEc:eee:econom:v:192:y:2016:i:1:p:291-312
    内政部：10.1016/j.jeconom.2015.12.014
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304407615002997
    下载限制：全文仅供ScienceDirect用户使用
    文件URL: https://libkey.io/10.1016/j.jeconom.2015.12.014？utm_source=ideas
    LibKey链接：如果访问受到限制，并且您的库使用此服务，LibKey会将您重定向到可以使用库订阅访问此项目的位置
    ---><---

    由于对此文档的访问受到限制，您可能希望在下面或搜索换一个不同的版本。

    此项目的其他版本：

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. 菲利普·阿基翁（Philippe Aghion）、尼克·布鲁姆（Nick Bloom）、理查德·布伦德尔（Richard Blundell）、雷切尔·格里菲斯（Rachel Griffith）和彼得·霍威特（Peter Howitt），2005年。"竞争与创新：一种倒U关系,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第120卷（2），第701-728页。
      • 菲利普·阿基翁（Philippe Aghion）、尼古拉斯·布鲁姆（Nicholas Bloom）、理查德·布伦德尔（Richard Blundell）、雷切尔·格里菲斯（Rachel Griffith）和彼得·霍威特（Peter Howitt），2002年。"竞争与创新：倒U关系,"NBER工作文件9269，国家经济研究局。
      • Howitt，Peter&Griffith，Rachel&Aghion，Philippe&Blundell，Richard&Bloom，Nick，2005年。"竞争与创新：一种倒U关系,"学术文章4481507，哈佛大学经济系。
      • 菲利普·阿基翁（Philippe Aghion）、尼古拉·布鲁姆（Nicolas Bloom）、理查德·布伦德尔（Richard Blundell）、雷切尔·格里菲斯（Rachel Griffith）和彼得·霍威特（Peter Howitt），2002年。"竞争与创新：倒U型关系,"国际单项体育联合会工作文件W02/04，财政研究所。
    2. Fernández-Val，Iván&Weidner，Martin，2016年。"大N，T非线性面板模型中的个体效应和时间效应,"计量经济学杂志爱思唯尔，第192（1）卷，第291-312页。
    3. Geert Dhane和Koen Jochmans，2015年。"固定效应模型的分裂面板Jackknife估计,"经济研究综述《经济研究评论》，第82卷（3），第991-1030页。
    4. repec:hal:wpspec:info:hdl:2441/f6h8764enu2lskk9p2m9mgp8l未在IDEAS中列出
    5. Kristensen，Dennis&Salanié，Bernard，2017年。"近似估计的高阶性质,"计量经济学杂志爱思唯尔，第198（2）卷，第189-208页。
    6. 费尔南德斯·瓦尔，伊凡，2009年。"面板probit模型中结构参数和边际效应的固定效应估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第150（1）卷，第71-85页，5月。
    7. Hyungsik Roger Moon和Martin Weidner，2015年。"作为交互固定效应的未知因子数面板的线性回归,"计量经济学《计量经济学协会》，第83卷（4），第1543-1579页，7月。
    8. Bo E.Honoré和Elie Tamer，2006年。"面板动态离散选择模型参数的界,"计量经济学《计量经济学协会》，第74卷（3），第611-629页，5月。
    9. 哈维尔·阿尔瓦雷斯和曼努埃尔·阿雷拉诺，2003年。"动态面板数据估计的时间序列和截面渐近性,"计量经济学《计量经济学协会》，第71卷（4），第1121-1159页，7月。
    10. Fernández-Val，Iván&Vella，Francis，2011年。"两步固定效应面板数据估值器的偏差修正,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第163卷（2），第144-162页，八月。
    11. Moon，Hyungsik Roger&Weidner，Martin，2017年。"具有交互固定效应的动态线性面板回归模型,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第33卷（1），第158-195页，2月。
    12. Carro，Jesus M.，2007年。"具有固定效应的动态面板数据离散选择模型估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第140（2）卷，第503-528页，10月。
    13. Chen，Mingli&Fernández-Val，Iván&Weidner，Martin，2021年。"网络和面板数据的非线性因子模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第220（2）卷，第296-324页。
    14. Iván Fernández‐Val&Joonhwah Lee，2013年。"非加性非观测异质性面板数据模型：估计和推断,"数量经济学《计量经济学协会》，第4卷（3），第453-481页，11月。
    15. Karyne B.Charbonneau，2014年。"二进制响应面板数据模型中的多重固定效应,"员工工作文件14-17，加拿大银行。
    16. Jinyong Hahn和Guido Kuersteiner，2002年。"“n”和“T”都较大时具有固定效应的动态面板模型的渐近无偏推断,"计量经济学《计量经济学会》，第70卷（4），第1639-1657页，7月。
    17. IDEAS上未列出repec:hal:spmain:info:hdl:2441/eu4vqp9ompqllr09ij4j0h0h1
    18. Manuel Arellano&Stéphane Bonhomme，2009年。"非线性面板数据模型中的稳健先验,"计量经济学《计量经济学协会》，第77卷（2），第489-536页，3月。
    19. Antonio F.Galvao和Kengo Kato，2014年。"n和T都较大时误规格线性面板数据模型的估计和推断,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第32卷（2），第285-309页，4月。
    20. IDEAS上未列出repec:hal:spmain:info:hdl:2441/f6h8764enu2lskk9p2m9mgp8l
    21. Hahn，Jinyong&Moon，Hyungsik Roger，2006年。"减少动态面板模型中Mle的偏差,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第22卷（3），第499-512页，6月。
    22. Dennis D.Cox和Kim，Tae Yoon，1995年。"用于非参数函数估计的混合随机变量的矩界,"随机过程及其应用爱思唯尔，第56卷（1），第151-158页，3月。
    23. 托尼·兰卡斯特，2002年。"正交参数和面板数据,"经济研究综述《经济研究评论》，第69卷（3），第647-666页。
    24. 托尼·兰卡斯特，2000年。"1948年以来的伴随参数问题,"计量经济学杂志爱思唯尔，第95卷（2），第391-413页，4月。
    25. M.Hashem Pesaran，2006年。"具有多因素误差结构的大型异质面板的估计与推理,"计量经济学《计量经济学协会》，第74卷（4），第967-1012页，7月。
    26. 胡罗佳，2002。"截尾动态面板数据模型的估计,"计量经济学《计量经济学会》，第70卷（6），第2499-2517页，11月。
    27. 加藤、肯戈和F.加尔沃、安东尼奥和蒙特斯·罗哈斯、加布里埃尔五世，2012年。"具有个体效应的面板分位数回归模型的渐近性,"计量经济学杂志爱思唯尔，第170（1）卷，第76-91页。
    28. Peter C.B.Phillips和Hyungsik R.Moon，1999年。"非平稳面板数据的线性回归极限理论,"计量经济学《计量经济学协会》，第67卷（5），第1057-1112页，9月。
    29. IDEAS上未列出repec:hal:wpspec:info:hdl:2441/eu4vqp9ompqllr09ij4j0h0h1
    30. Jinyong Hahn和Whitney Newey，2004年。"非线性面板模型的折刀和分析偏差的减小,"计量经济学《计量经济学协会》，第72卷（4），第1295-1319页，7月。
    31. 史蒂芬·J·尼克尔，1981年。"具有固定效应的动态模型中的偏差,"计量经济学《计量经济学协会》，第49卷（6），第1417-1426页，11月。
    32. Victor Chernozhukov和Iván Fernández‐Val和Jinyong Hahn&Whitney Newey，2013年。"不可分面板模型中的平均和分位数效应,"计量经济学《计量经济学协会》，第81卷（2），第535-580页，3月。
      • 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、伊万·费尔南德斯·瓦尔（Ivan Fernandez-Val）、金庸·哈恩（Jinyong Hahn）和惠特尼·纽伊（Whitney Newey），2009年。"不可分面板模型中的平均和分位数效应,"论文1990年4月9日，arXiv.org，2013年3月修订。
    33. 加里·张伯伦，2010年。"面板数据的二进制响应模型：识别和信息,"计量经济学《计量经济学会》，第78卷（1），第159-168页，1月。
    34. 白居山，2009。"具有交互式固定效果的面板数据模型,"计量经济学《计量经济学协会》，第77卷（4），第1229-1279页，7月。
    35. 奥尔森，兰德尔J，1978年。"关于Tobit模型最大似然估计唯一性的注记,"计量经济学《计量经济学协会》，第46卷（5），第1211-1215页，9月。
    36. Hahn，Jinyong&Kuersteiner，Guido，2011年。"具有固定效应的动态非线性面板模型的偏差抑制,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第27卷（6），第1152-1191页，12月。
    37. 铁门-沃特森，2002年。"对附带参数的鲁棒性,"西安大略大学部门研究报告系列20028年，西安大略大学经济学系。
    38. Okui Ryo，2014年。"存在个体效应和时间效应时面板数据自协方差和自相关的渐近无偏估计,"时间序列计量经济学杂志De Gruyter，第6卷（2），第1-53页，7月。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. Ivan Fernandez-Val和Martin Weidner，2015年。"大N，T非线性面板模型中的个体效应和时间效应,"CeMMAP工作文件17/15，财政研究所。
    2. Ivan Fernandez-Val和Martin Weidner，2013年。"大N，T非线性面板模型中的个体效应和时间效应,"CeMMAP工作文件60/13，财政研究所。
    3. Ivan Fernandez-Val和Martin Weidner，2014年。"大N，T非线性面板模型中的个体效应和时间效应,"CeMMAP工作文件32/14，财政研究所。
    4. Weidner，Martin&Zylkin，Thomas，2021年。"三向重力模型中的偏差和一致性,"国际经济学杂志爱思唯尔，第132（C）卷。
    5. Geert Dhane和Koen Jochmans，2015年。"固定效应模型的分裂面板Jackknife估计,"经济研究综述《经济研究评论》，第82卷（3），第991-1030页。
    6. Chen，Mingli&Fernández-Val，Iván&Weidner，Martin，2021年。"网络和面板数据的非线性因子模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第220（2）卷，第296-324页。
    7. IDEAS上未列出repec:hal:spmain:info:hdl:2441/f6h8764enu2lskk9p2m9mgp8l
    8. IDEAS上未列出repec:hal:spmain:info:hdl:2441/eu4vqp9ompqllr09ij4j0h0h1
    9. repec:hal:wpspec:info:hdl:2441/f6h8764enu2lskk9p2m9mgp8l未在IDEAS中列出
    10. Galvao，Antonio F.&Gu，Jiaying&Volgushev，Stanislav，2020年。"关于固定效应分位数回归的无偏渐近正态性,"计量经济学杂志爱思唯尔，第218（1）卷，第178-215页。
    11. 舒曼、马丁和塞维里尼、托马斯A.和特里帕蒂，高塔姆，2021年。"具有未观测效应的非线性面板数据模型的集成似然推理,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第223卷（1），第73-95页。
    12. Moon，Hyungsik Roger&Weidner，Martin，2017年。"具有交互固定效应的动态线性面板回归模型,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第33卷（1），第158-195页，2月。
    13. Hyungsik Roger Roger Moon和Martin Weidner，2013年。"具有交互固定效应的动态线性面板回归模型,"CeMMAP工作文件63/13，财政研究所。
    14. 宣冷、毛家明、孙玉涛，2023年。"具有双向固定效应的动态非线性模型的去偏推理,"论文2305.03134，arXiv.org，于2023年10月修订。
    15. repec:spo:wpecon:info:hdl:2441/eu4vqp9ompqllr09ij4j0h0h1未在IDEAS中列出
    16. Fernández-Val，Iván&Vella，Francis，2011年。"两步固定效应面板数据估值器的偏差修正,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第163卷（2），第144-162页，八月。
    17. IDEAS上未列出repec:hal:wpspec:info:hdl:2441/eu4vqp9ompqllr09ij4j0h0h1
    18. Vasilis Sarafidis和Tom Wansbeek，2020年。"庆祝面板数据分析40周年：过去、现在和未来,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件6/20，莫纳什大学计量经济和商业统计系。
    19. Geert Dhane和Martin Weidner，2023年。"近似函数差,"论文2301.13736，arXiv.org，2023年5月修订。
    20. 2019年，Cavit Pakel。"存在横截面相关性时非线性和动态面板的偏差减小,"计量经济学杂志爱思唯尔，第213（2）卷，第459-492页。
    21. Irene Botosaru和Chris Muris，2017年。"具有固定效果的面板模型的二值化,"CeMMAP工作文件2017年31月，财政研究所。
    22. Dmitry Arkhangelsky和Guido Imbens，2023年。"纵向和面板数据的因果模型：综述,"论文2311.15458，arXiv.org，2024年3月修订。
    23. 贾晨，作者：姓名第一：贾永秋，申朝文，郑朝文，2023。"具有交互效果的动态分位数面板数据模型,"经济学讨论论文雷丁大学经济系em-dp2023-06。
    24. IDEAS上未列出repec:hal:spmain:info:hdl:2441/dambferfb7dfprc9m052g20qh
    25. Smith，Simon C.&Timmermann，Allan&Zhu，Yinchu，2019年。"带中断的面板模型中的变量选择,"计量经济学杂志爱思唯尔，第212（1）卷，第323-344页。
    26. Dhane，Geert&Jochmans，Koen，2016年。"具有固定效应的自回归中的似然推断,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第32卷（5），第1178-1215页，10月。

    有关此项目的更多信息

    关键词

    面板数据;非线性模型;动态模型;渐近偏差校正;固定效果;时间效应;
    所有这些关键字.

    JEL公司分类：

    • 第13页-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法：总则——估算：总则
    • C23型-数学与定量方法——单方程模型；单变量面板数据模型；时空模型

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:eee:econom:v:192:y:2016:i:1:p:291-312。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关本项目的技术问题，或更正作者、标题、摘要、参考书目或下载信息，请联系：Catherine Liu（电子邮件地址如下）。供应商的一般联系方式：http://www.elsevier.com/locate/jeconom.

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。