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具有鞅差分误差的广义ARMA模型

作者

上市的：
  • 郑廷国
  • 肖、韩
  • 陈荣

摘要

非高斯时间序列的分析已被广泛研究并有许多应用。许多成功的模型可以被视为Benjamin等人（2003）的广义自回归滑动平均（GARMA）模型的特例或变体，其中引入了与广义线性模型中使用的链接函数类似的链接函数，并且链接函数下的条件平均值假设为ARMA结构。在这种模型下，在相同的链接函数下，“转换”的时间序列也采用ARMA形式。不幸的是，除非链接函数是一个单位函数，否则在转换的ARMA模型中定义的错误序列通常不是鞅差序列。本文对GARMA模型进行了扩展，使得到的ARMA模型在变换空间中具有一个鞅差序列作为其误差序列。这种扩展的好处是四倍的。它具有易于验证的平稳性和遍历性条件；其高斯伪似然估计是一致的；标准时间序列模型构建工具已准备就绪；并且可以建立其MLE的渐近分布。在新的框架下，我们还提出了两类新的非高斯时间序列模型，并通过仿真和实例验证了所提模型的性能。

建议引用

  • 郑廷国，肖，韩，陈，荣，2015。"具有鞅差分误差的广义ARMA模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第189卷（2），第492-506页。
    • 手柄：RePEc:eee:econom:v:189:y:2015:i:2:p:492-506
    内政部：10.1016/j.econom.2015.03.040
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    引文

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