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了解模型的预测性能

作者

上市的：
  • 芭芭拉·罗西
  • 塔特维克·塞赫波西扬

摘要

我们提出了一种新的方法来识别模型预测性能的来源。该方法将模型的预测性能分解为渐近不相关的组件，这些组件用于测量预测性能、预测内容和过拟合中的不稳定性。实证应用表明，新方法对于理解汇率决定经济模型预测能力差的原因是有用的。

建议引用

  • Barbara Rossi和Sekhposyan，Tatevik，2011年。"了解模型的预测性能,"计量经济学杂志爱思唯尔，第164（1）卷，第158-172页，9月。
    • 手柄：RePEc:eee:econom:v:164:y:2011:i:1:p:158-172
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    1. Barbara Rossi，2013年。"不稳定性预测研究进展,"经济预测手册，收录于：G.Elliott&C.Granger&A.Timmermann（编辑），经济预测手册，第1版，第2卷，第0章，第1203-1324页，爱思唯尔。
    2. Barbara Rossi和Atsushi Inoue，2012年。"对窗口大小选择稳健的样本外预测检验,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第30卷（3），第432-453页，4月。
    3. Raffaella Giacomini和Barbara Rossi，2013年。"宏观经济预测,"章，摘自：Nigar Hashimzade和Michael A.Thornton（编辑），实证宏观经济学研究方法与应用手册，第17章，第381-408页，爱德华·埃尔加出版社。
    4. Todd Clark和Michael McCracken，2013年。"预测评估进展,"经济预测手册，收录于：G.Elliott&C.Granger&A.Timmermann（编辑），经济预测手册，第1版，第2卷，第0章，第1107-1201页，爱思唯尔。
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