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在零假设和替代假设下，允许在未知时间中断趋势函数的单位根测试

作者

列出的：
  • Kim，Dukpa（达卡·金）
  • 皮埃尔·佩伦

摘要

佩伦【佩伦，P.，1989年】。大崩盘、油价冲击和单位根假设。Econometrica 57/1361-1401]引入了各种单位根检验，当时间序列的趋势函数出现中断时，这些检验是有效的。其动机是设计与水平和/或斜率变化幅度无关的测试程序。特别是，如果存在变化，则在零假设和替代假设下都是允许的。该分析是在已知中断日期的假设下进行的。随后的文献旨在设计在断裂日期未知的情况下有效的测试程序。然而，在这样做的过程中，大多数文献，尤其是常用的Zivot和Andrews测试[Zivot，E.，Andrews，D.W.K.，1992。关于大崩盘、油价冲击和单位根假设的进一步证据。《商业与经济统计杂志》（Journal of Business and Economic Statistics）10，251-270]认为，如果出现中断，那么只有在平稳性的替代假设下才会出现中断。这是不可取的，因为（a）当允许中断时，它施加了不对称处理，因此当噪声被整合但趋势正在改变时，测试可能会拒绝；（b） 如果出现中断，则不会利用此信息来提高测试的能力。在本文中，我们提出了一个解决这两个问题的测试程序。它允许在零假设和替代假设下中断，当中断存在时，测试的极限分布与已知中断日期的情况相同，从而允许在保持正确大小的同时增加功率。仿真实验证实，我们的方法在小样本情况下比常用方法有了改进。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:eee:econom:v:148:y:2009:i:1:p:1-13
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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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      • 尼尔斯·哈尔德鲁普（Niels Haldrup）、罗宾逊·克鲁斯（Robinson Kruse）、蒂莫·特拉斯维塔（Timo Teräsvirta）和拉斯穆斯·瓦内斯科夫（Rasmus T.Varneskov），2012年。"单位根、非线性和结构突变,"创建研究论文2012年至2014年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
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