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非平稳离散选择

作者

上市的：
  • 胡玲
  • 彼得·菲利普斯（Peter C.B.Phillips）。

摘要

本文发展了一个时间序列离散选择模型的渐近理论，其中解释变量作为集成过程生成，具有多个选择和阈值参数决定选择。该理论扩展了Park和Phillips（2000）最近关于二元选择模型的工作。与之前的工作一样，最大似然（ML）估计是一致的，并且具有具有多重收敛率（n^{3/4}和n^{1/4}）和混合正态分布的极限理论，其中混合变量依赖于布朗局部时间和布朗运动。对于各种选择的样本比例，给出了一个扩展的正弦极限律。新极限定律显示了更广泛的潜在行为，这取决于阈值参数所取的值。
（此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。）

建议引用

  • Hu，Ling和Phillips，Peter C.B.，2004年。"非平稳离散选择,"计量经济学杂志爱思唯尔，第120（1）卷，第103-138页，5月。
    • 手柄：RePEc:eee:econom:v:120:y:2004:i:1:p:103-138
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    IDEAS上列出的参考文献

    作为
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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
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