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线性多元模型中的广义脉冲响应分析

作者

上市的：
  • H.哈希姆·佩萨兰
  • 申永秋

摘要

基于Koop、Pesaran和Potter（1996），作者提出了无限制向量自回归（VAR）和协整VAR模型的“广义”脉冲响应分析。与传统的脉冲响应分析不同，该方法不需要激波的正交化，并且对VAR中变量的顺序保持不变，结果表明，一般来说，只有在检验VAR中第一个方程的冲击效应时，广义和正交脉冲响应才是等效的。还提供了一个实证说明，表明这两种脉冲响应可能存在显著差异。
（此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。）

建议引用

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    • 手柄：RePEc:eee:ecolet:v:58:y:1998:i:1:p:17-29
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    IDEAS上列出的参考文献

    作为
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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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