幸福感与跨境国家交易所买卖基金收益预测

从出版商下载全文

由于此文档的访问受到限制，您可能希望搜索换一个不同的版本。

IDEAS上列出的参考文献

1. Dirk G.Baur和Brian M.Lucey，2010年。"黄金是对冲基金还是避风港？股票、债券和黄金分析,"财务回顾《东方金融协会》，第45卷（2），第217-229页，5月。
   • Dirk G.Baur和Brian M.Lucey，2007年。"黄金是对冲基金还是避风港？股票、债券和黄金分析,"国际一体化研究所讨论文件系列iiisdp198，IIIS。
2. Sherrill，D.Eli&Stark，Jeffrey R.，2018年。"ETF清算决定因素,"实证金融杂志爱思唯尔，第48卷（C），第357-373页。
3. 张，伟，王，彭飞，李，肖，沈，德化，2018。"推特的每日幸福感与国际股市收益：来自线性和非线性因果关系测试的证据,"行为与实验金融杂志爱思唯尔，第18卷（C），第50-53页。
4. Baur，Dirk G.&Dimpfl，Thomas&Jung，Robert C.，2012年。"重新审视股票收益率自相关：分位数回归方法,"实证金融杂志爱思唯尔，第19卷（2），第254-265页。
   • Baur，Dirk G.&Dimpfl，Thomas&Jung，Robert C.，2012年。"重新审视股票收益自相关：分位数回归方法,"杜宾根大学商业与经济工作论文24岁，图宾根大学，经济和社会科学学院，商业和经济学院。
5. 张嘉林（Chia-Lin Chang）、谢泰林（Tai-Lin Xieh）和迈克尔·麦克阿勒（Michael McAleer），2016年。"VIX与股票指数ETF有何关联？,"ICAE特拉巴霍文件2016年2月，马德里Complutense大学，商业经济学院，Complutence de Análisis Económico研究所。
   • Chang，C-L.和Hsieh，T-L.和McAleer，M.J.，2016年。"VIX与股票指数ETF有何关联？,"计量经济研究所研究论文EI2016-07，鹿特丹伊拉斯谟大学，伊拉斯姆斯经济学院（ESE），计量经济研究所。
6. 罗伯特·雅各布森，1988年。"异常收益的持续性,"战略管理杂志Wiley Blackwell，第9卷（5），第415-430页，9月。
7. 鲍尔、德克·G和麦克德莫特、托马斯·K，2010年。"黄金是安全的避风港吗？国际证据,"银行与金融杂志爱思唯尔，第34卷（8），第1886-1898页，8月。
   • Dirk G.Baur和Thomas K.McDermott，“未注明日期”。"黄金是安全的避风港吗？国际证据,"国际一体化研究所讨论文件系列iiisdp310，IIIS。
8. Chiang，Thomas C.&Zheng，Dazhi，2010年。"全球股市羊群行为的实证分析,"银行与金融杂志爱思唯尔，第34卷（8），第1911-1921页，8月。
9. 莫西·布钦斯基，1998年。"分位数回归模型的最新进展：实证研究的实用指南,"人力资源杂志，威斯康星大学出版社，第33卷（1），第88-126页。
10. Stephen J Brown和Goetzmann，William N，1995年。"绩效持续,"金融杂志，美国金融协会，第50卷（2），第679-698页，6月。
    • William N.Goetzmann和Stephen J.Brown，2005年。"绩效持续,"耶鲁大学管理学院工作文件ysm451，耶鲁管理学院。
11. Chiang，Thomas C.&Li，Jiandong&Tan，Lin，2010年。"中国股市羊群行为的实证研究：来自分位数回归分析的证据,"全球金融杂志爱思唯尔，第21卷（1），第111-124页。
12. Malcolm Baker和Jeffrey Wurgler，2007年。"股市投资者情绪,"经济展望杂志，美国经济协会，第21卷（2），第129-152页，春季。
    • Malcolm Baker和Jeffrey Wurgler，2007年。"股市投资者情绪,"NBER工作文件13189，国家经济研究局。
13. 张伟，李，肖申，德华，特格利奥，安德里亚，2016。"每日幸福感和股票收益：一些国际证据,"物理学A：统计力学及其应用爱思唯尔，第460（C）卷，第201-209页。
14. Itzhak Ben-David&Francesco A.Franzoni&Rabih Moussawi，2016年。"交易所交易基金,"瑞士金融研究所研究论文系列16-64岁，瑞士金融学院。
    • Ben-David，Itzhak&Franzoni，Francesco&Moussawi，拉比，2017年。"交易所交易基金（ETF）,"工作文件系列2016年22月，俄亥俄州立大学查尔斯·戴斯金融经济学研究中心。
    • Itzhak Ben-David&Francesco Franzoni&Rabih Moussawi，2016年。"交易所交易基金,"NBER工作文件22829，国家经济研究局。
15. Azhar Mohamad、Aziz Jaafar和John Goddard，2016年。"卖空和交易所交易基金收益：来自伦敦证券交易所的证据,"应用经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第48卷（2），第152-164页，1月。
16. Baker，Malcolm&Wurgler，Jeffrey&Yu，2012年。"全球、本地和传染性投资者情绪,"金融经济学杂志，爱思唯尔，第104卷（2），第272-287页。
    • Malcolm Baker和Jeffrey Wurgler&Yu Yuan，2009年。"全球、本地和传染性投资者情绪,"全球化研究所工作文件37，达拉斯联邦储备银行。
17. 朱慧明、李蓉、李素芳，2014。"原油价格与亚太股市收益之间的动态相关性建模,"国际经济与金融评论爱思唯尔，第29卷（C），第208-223页。
18. Lin，Anchor Y.，2009年。"法律、文化与投资绩效：跨国分析,"全球金融杂志爱思唯尔，第19卷（3），第323-341页。
19. 理查德·伊斯特林，1974年。"经济增长能改善人类命运吗？一些经验证据,"MPRA纸111773，德国慕尼黑大学图书馆。
20. Ram，Rati，2017年。"幸福中的库兹涅茨曲线：跨国探索,"经济建模爱思唯尔，第66卷（C），第272-278页。
21. 加布里埃尔·兰科（Gabriele Ranco）、达科·阿列克索夫斯基（Darko Aleksovski）、吉多·卡尔达雷利（Guido Caldarelli）、米哈·格里卡尔（Miha Grčar）和伊戈尔·莫泽蒂（Igor Mozetić），2015年。"推特情绪对股价收益的影响,"PLOS ONE系列，公共科学图书馆，第10卷（9），1-21页，9月。
22. 邓文勋、林毅晨、龚金国，2012。"社会资本与经济增长关系的平滑系数分位数回归方法,"经济建模爱思唯尔，第29卷（2），第185-197页。
23. You，Wanhai&Guo，Yawei&Peng，Cheng，2017年。"推特的日常快乐情绪和股票回报的可预测性,"金融研究信件，爱思唯尔，第23卷（C），第58-64页。
24. Binder，Martin&Coad，Alex，2011年。"从平均乔的幸福到痛苦的简和快乐的约翰：用分位数回归分析主观幸福感的全部分布,"经济行为与组织杂志爱思唯尔，第79卷（3），第275-290页，8月。
25. Nekhili、Ramzi和Altay-Salih、Aslihan和Gençay，拉马赞，2002年。"探索不同时间范围的汇率回报,"物理学A：统计力学及其应用，爱思唯尔，第313卷（3），第671-682页。
26. Chen，Mei-Ping&Chen，Pei-Fen&Lee，Chien-Chiang，2014年。"前沿股市一体化与全球金融危机,"北美经济与金融杂志爱思唯尔，第29卷（C），第84-103页。
27. 本杰明·埃德尔曼，2012年。"利用互联网数据进行经济研究,"经济展望杂志，美国经济协会，第26卷（2），189-206页，春季。
28. Lee，Chien Chiang和Chen，Mei Ping，2020。"自然灾害和地缘政治风险对跨境国家交易所交易基金的回报有影响吗？,"北美经济与金融杂志爱思唯尔，第51卷（C）。
29. Lee，Chien-Chiang&Chen，Mei-Ping&Chang，Chi-Hung，2013年。"行业收益与股市收益的动态关系,"北美经济与金融杂志爱思唯尔，第26卷（C），第119-144页。
30. Roger W Koenker和Bassett，Gilbert，Jr，1978年。"回归分位数,"计量经济学《计量经济学协会》，第46卷（1），第33-50页，1月。
31. Ermanno Affuso和Kyre Dane Lahtinen，2019年。"社交媒体情绪和市场行为,"实证经济学，施普林格，第57卷（1），第105-127页，7月。
32. Brad M.Barber和John D.Lyon，1997年。"检测长期异常股票收益：检验统计量的经验威力和规范,"金融经济学杂志爱思唯尔，第43卷（3），第341-372页，3月。
33. 利维、阿里尔和利伯曼，《要约》，2013年。"国家ETF对美国市场回报的过度反应：日内与每日范围以及同步交易的作用,"银行与金融杂志爱思唯尔，第37卷（5），第1412-1421页。
34. 洛杉矶Smales，2017年。"恐惧的重要性：投资者情绪和股市回报,"应用经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第49卷（34），第3395-3421页，7月。
35. David R.Gallagher&Peter A.Gardner&Camille H.Schmidt&Terry S.Walter，2014年。"投资组合质量与共同基金业绩,"国际金融评论《国际金融评论》，第14卷（4），第485-521页，12月。
36. 沈德华、刘兰标、张永杰，2018。"量化在线情绪与股票收益率偏度之间的横截面关系,"物理学A：统计力学及其应用，爱思唯尔，第490卷（C），第928-934页。
37. Reboredo，Juan C.&Uddin，Gazi Salah，2016年。"金融压力和政策不确定性对能源和金属市场有影响吗？分位数回归方法,"国际经济与金融评论爱思唯尔，第43卷（C），第284-298页。
38. Ihsan Ullah Badshah，2013年。"非对称收益率-波动率关系的分位数回归分析,"期货市场杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第33卷（3），第235-265页，3月。
39. Mark Grinblatt和Matti Keloharju，2001年。"距离、语言和文化如何影响持股和交易,"金融杂志，美国金融协会，第56卷（3），第1053-1073页，6月。
40. Sherrill，D.Eli&Shirley，Sara E.&Stark，Jeffrey R.，2017年。"积极管理的共同基金持有被动投资：ETF头寸告诉我们共同基金的能力是什么？,"银行与金融杂志爱思唯尔，第76卷（C），第48-64页。
41. 李，肖&申，德华&薛，梅&张，魏，2017。"日常幸福感与股票回报率——以在美国上市的中国公司为例,"经济建模爱思唯尔，第64卷（C），第496-501页。
42. 蔡春丽，2015。"美国股市回报如何以不同方式应对危机前、金融危机中和危机后的油价冲击？,"能源经济学爱思唯尔，第50卷（C），第47-62页。
43. Omar Esqueda、Yongli Luo和Dave Jackson，2015年。"非摩擦股市下美国“恐惧指数”与ADR溢价之间的联系,"经济与金融杂志，施普林格；经济与金融学院，第39卷（3），第541-556页，7月。
44. Joölle Miffre，2007年。"国别ETF：全球资产配置的有效方法,"资产管理杂志Palgrave Macmillan，第8卷（2），第112-122页，7月。

引文

引用人：

1. Yi-Chen Chung&Xien-Ming Chou&Chih-Neng Hung&Chihli Hung，2021年。"利用文本和经济特征预测人民币汇率,"管理与应用经济学进展SCIENPRESS有限公司，第11卷（6），第1-8页。
2. 范·艾登（van Eyden）、雷内（Reneé）和古普塔（Gupta）、兰根（Rangan）和尼尔森（Nielsen）、约书亚（Joshua）和布里（Bouri）、伊利（Elie），2023年。"七国集团国家的投资者情绪和多尺度正负股市泡沫,"行为与实验金融杂志爱思唯尔，第38卷（C）。
   • Renee van Eyden&Rangan Gupta&Joshua Nielsen&Elie Bouri，2022年。"七国集团国家的投资者情绪和多尺度正负股市泡沫,"工作文件202256，比勒陀利亚大学经济系。
3. Chen，Wen-Yi和Chen，Mei-Ping，2022年。"推特的日常幸福感、经济政策不确定性和股票指数波动,"北美经济与金融杂志，爱思唯尔，第62卷（C）。
4. 维恩，莱比奥，Nguyễn Khắc Quốc，2022年。"新冠肺炎和幸福观下全球库存与贵金属的关系,"资源政策爱思唯尔，第77（C）卷。
5. Lee，Chien-Chiang和Chen，Mei-Ping，2021年。"投资者关注度和政策不确定性对跨境国家交易所交易基金收益的影响,"国际经济与金融评论，爱思唯尔，第71卷（C），第830-852页。
6. 李建中和陈美萍，2022年。"新冠肺炎对旅游和休闲业回报的影响：一些国际证据,"旅游经济学，第28（2）卷，第451-472页，3月。
7. 叶海亚（Yahya）、法赞（Farzan）和李（Lee），钱江（Chien-Chiang），2023年。"消除金融化对绿色产出缺口的不对称影响,"能源经济学爱思唯尔，第125（C）卷。

最相关的项目

1. Lee，Chien Chiang和Chen，Mei Ping，2020。"自然灾害和地缘政治风险对跨境国家交易所交易基金的回报有影响吗？,"北美经济与金融杂志爱思唯尔，第51卷（C）。
2. Lee，Chien-Chiang和Chen，Mei-Ping，2021年。"投资者关注度和政策不确定性对跨境国家交易所交易基金收益的影响,"国际经济与金融评论爱思唯尔，第71卷（C），第830-852页。
3. 李建中、陈美萍和彭一亭，2021年。"旅游发展与幸福：国际证据,"旅游经济学，第27（5）卷，第1101-1136页，8月。
4. 李建中和陈美萍，2022年。"新冠肺炎对旅游和休闲业回报的影响：一些国际证据,"旅游经济学，第28（2）卷，第451-472页，3月。
5. Yousaf，Imran&Youssef，Manel&Goodell，John W.，2022年。"情绪与金融市场之间的分位数关联：来自标准普尔500推特情绪指数的证据,"国际金融分析评论爱思唯尔，第83（C）卷。
6. Bonato、Matteo&Gkillas、Konstantinos&Gupta、Rangan&Pierdzioch、Christian，2021年。"关于投资者幸福感和黄金已实现波动性可预测性的说明,"金融研究信件《爱思唯尔》，第39卷（C）。
   • Matteo Bonato&Konstantinos Gkillas&Rangan Gupta&Christian Pierdzioch，2020年。"投资者幸福感与黄金已实现波动的可预测性,"工作文件202004年，比勒陀利亚大学经济系。
7. 维恩，莱比奥，Nguyễn Khắc Quốc，2022年。"新冠肺炎和幸福观下全球库存与贵金属的关系,"资源政策爱思唯尔，第77（C）卷。
8. Chen，Wen-Yi和Chen，Mei-Ping，2022年。"推特的日常幸福感、经济政策不确定性和股票指数波动,"北美经济与金融杂志，爱思唯尔，第62卷（C）。
9. Naeem、Muhammad Abubakr&Farid、Saqib&Faruk、Balli&Shahzad、Syed Jawad Hussain，2020年。"幸福能预测股市未来的波动吗？,"国际商业与金融研究爱思唯尔，第54（C）卷。
10. Li，Xiao，2020年。"当金融素养与文本分析相遇时：概念综述,"行为与实验金融杂志爱思唯尔，第28卷（C）。
11. Al Nasseri，Alya和Menla Ali，Faek和Tucker，Allan，2021。"投资者情绪与股票收益的离散性：基于投资者社会网络的证据,"国际金融分析评论爱思唯尔，第78（C）卷。
12. You，Wanhai&Guo，Yawei&Zhu，Huiming&Tang，Yong，2017年。"中国石油价格冲击、经济政策不确定性与行业股票收益：分位数回归的非对称效应,"能源经济学爱思唯尔，第68卷（C），第1-18页。
13. 贾伯祥&沈德华&张伟，2022。"极端情绪和羊群效应：来自加密货币市场的证据,"国际商业与金融研究爱思唯尔，第63（C）卷。
14. Swamy，Vighneswara&Lagesh，文学硕士，2023年。"快乐推特预测金价吗？,"资源政策爱思唯尔，第81（C）卷。
15. Das，Debojyoti&Kannadhasan，M.，2020年。"新兴市场部门股票收益的非对称油价和政策不确定性冲击敞口：分位数回归方法,"国际经济与金融评论爱思唯尔，第69卷（C），第563-581页。
16. Reis、Pedro Manuel Nogueira和Pinho，Carlos，2020年。"新的欧洲投资者情绪指数（EURsend）及其回报和波动性可预测性,"行为与实验金融杂志《爱思唯尔》，第27卷（C）。
17. 朱惠明、李兆来、尤万海、曾兆发，2015。"重新审视股票收益的非对称动态相关性：来自分位数自回归模型的证据,"国际金融分析评论爱思唯尔，第40卷（C），第142-153页。
18. Pedro Manuel Nogueira Reis和Carlos Pinho，2021年。"情绪代理与股票收益因果关系的再评价,"行为金融杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第22卷（4），第420-442页，10月。
19. 李岳和W.古德尔，约翰和沈德华，2021年。"幸福预测隐含波动吗？基于非参数波的Granger因果检验证据,"经济与金融季报爱思唯尔，第81卷（C），第113-122页。
20. 董锡永、李长虹、尹成敏，2020年。"区域股市的非对称依赖结构：一种无条件分位数回归方法,"北美经济与金融杂志《爱思唯尔》，第52卷（C）。

有关此项目的更多信息

关键词

JEL公司分类：

• C21型-数学与定量方法——单方程模型；单变量——交叉截面模型；空间模型；治疗效果模型
• 15国集团-金融经济学---一般金融市场---国际金融市场
• 40国集团-金融经济学--行为金融学--概述

统计

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:eee:ecofin:v:54:y:2020:i:c:s1062940820301510。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格。

如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

有关本项目的技术问题，或更正作者、标题、摘要、参考书目或下载信息，请联系：Catherine Liu（电子邮件地址如下）。供应商的一般联系方式：http://www.elsevier.com/locate/inca/620163。

请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。