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小波可以揭示货币一体化的脆弱性吗？欧元区股市故事

作者

上市的：
  • 吉南贾·德万达鲁
  • 鲁米·马西赫
  • A.Mansur M.马西赫。

摘要

该研究有两个主要目标：（i）调查欧元区股票市场（德国、法国、意大利、西班牙和荷兰）之间是否存在纯粹的传染病或基于基本面的传染病/相互依存关系，这归因于世界各地九次重大危机的冲击（ii）调查市场一体化的演变，无论主要是短期还是长期。小波分解，无论是离散形式还是连续形式，都被用来揭示协同运动、波动性和超前-滞后关系的多水平性质。这是为了揭示金融冲击在主要欧元区股市之间传递机制的联系路径和行为。证据也支持存在共同的冲击，即欧元区的股市受到全球突发危机事件的严重影响。在最近的次贷危机之前，传染效应已经产生了短期冲击，除其他因素外，可能涉及过度渠道。与此形成鲜明对比的是，最近的美国次贷危机和欧洲货币联盟主权债务危机显示出了基于基本面因素的蔓延迹象。我们还发现，在EMU成立的几个阶段的推动下，短期和长期股市一体化程度不断提高。在持续货币一体化的背景下，讨论了监管机构和投资者的政策含义。

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    • 手柄：RePEc:eee:ecmode:v:52:y:2016:i:pb:p:981-996
    内政部：10.1016/j.econmod.2015.10.037
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