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有效的能源商品风险管理：价格波动的计量模型

作者

上市的：
  • 乔治·E·哈尔科斯。
  • 阿波斯托洛斯·齐里维斯。

摘要

鉴于该市场的高度波动性，本研究强调了为包含能源资产的投资组合制定有效的价格风险管理战略的重要性。通过使用GARCH型模型变量和Markov-Switching GARCH方法，对能源价格波动进行了彻底调查，因为这些方法用于最具代表性的学术研究。首先，展示了大量GARCH类型的模型，以及开发用于测量能源价格波动性的稳健和精确预测模型所需的所有经济计量程序和测试。接下来，全面检查由于经济危机和几次意外地缘政治事件的影响，模型无条件方差的潜在变化概率。最后，考虑到最相关和最新的学术文献，对各种波动率模型和方法进行了详细比较。这是基于包含主要商业能源商品价格回报的各种数据样本。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:eee:ecanpo:v:63:y:2019年：i:c:p:234-250
    DOI:10.1016/j.eap.2019.06.001
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    IDEAS上列出的参考文献

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    能源商品;WTI油;布伦特原油;电力;天然气;汽油;风险管理;波动率建模;ARCH–GARCH模型;Markov-切换GARCH模型;
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