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霍德里克·普雷斯科特滤波器对趋势和差异平稳时间序列的影响——对商业周期研究的启示

作者

已列出：
  • 蒂莫西·科格利
  • 詹姆斯·纳森（James M.Nason）。

摘要

本文研究了将Hodrick-Prescott滤波器应用于趋势和差分平稳时间序列的效果。将Hodrick-Prescott过滤器应用于集成过程类似于降低随机游走。当数据是差异平稳的时，霍德里克·普雷斯科特过滤器可以生成商业周期动态，即使原始数据中不存在任何动态。我们研究了解释商业周期的程式化事实和分析真实商业周期模型生成的数据的含义。
（此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。）

建议引文

  • 科格利，蒂莫西和纳森，詹姆斯·M。，1995年。”霍德里克·普雷斯科特滤波器对趋势和差异平稳时间序列的影响——对商业周期研究的启示,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第19卷（1-2），第253-278页。
    • 手柄：RePEc:eee:dyncon:v:19:y:1995:i:1-2:p:253-278
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    IDEAS上列出的参考文献

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