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一般多项式logit模型中的变量选择

作者

上市的:
  • 格哈德·图茨
  • 沃尔夫冈·Pößnecker
  • 洛伦兹·乌尔曼

摘要

多项式logit模型的使用通常仅限于预测因子较少的应用,因为在高维设置中,最大似然估计往往会恶化。针对多项式模型的特殊结构,提出了一种稀疏诱导惩罚方法,对与一个变量相关的参数进行分组惩罚。它被设计用于处理一般多项式logit模型,其中包含全局预测因子和特定于响应类别的预测因子。使用近似梯度算法,有效计算稳定估计。自适应权重和重新装配程序相结合,以改进变量选择和预测性能。仿真研究和在德国选民政党选择建模中的应用证明了该方法的有效性。

建议引用

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  • 手柄:RePEc:eee:csdana:v:82:y:2015:i:c:p:207-222
    内政部:10.1016/j.csda.2014.09.009
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    引文

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    引用人:

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