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实际结构变化的测试和日期

作者

上市的：
  • 阿希姆·齐利埃斯
  • 克里斯蒂安·克莱伯
  • 沃尔特·克莱默
  • 库尔特·霍尼克

摘要

本文提出了一种分析线性回归设置中包含（多重）结构变化的数据的方法。我们实施了文献中建议的针对结构变化进行测试的各种策略，以及R统计软件包中断点日期的动态编程算法。使用尼罗河流量、英国道路伤亡和德国石油价格的历史数据表明，时间序列平均值以及线性回归系数的变化很容易与可识别的历史、政治或经济事件相匹配。
（此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。）

建议引用

  • Zeileis，Achim&Kleiber，Christian&Kramer，Walter&Hornik，Kurt，2003年。"实际结构变化的测试和日期,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第44卷（1-2），第109-123页，10月。
    • 手柄：RePEc:eee:csdana:v:44:y:2003:i:1-2:p:109-123
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    文件URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167-9473(03)00030-6
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    • Zeileis，Achim&Kleiber，Christian&Krämer，Walter&Hornik，Kurt，2002年。"实际结构变化的测试和日期,"技术报告2002,39，多特蒙德科技大学，Sonderforschungsbereich 475:Komplexitätsreduktion in multivariaten Datenstrukturen。

    IDEAS上列出的参考文献

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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
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