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新冠肺炎对原油和农产品期货相关性的影响分析

作者

上市的：
  • 王健
  • 邵伟
  • 金俊秀

摘要

在本研究中，我们探讨了新冠肺炎对原油和农产品期货市场之间相互关联的影响。采用多重分形去趋势互相关分析（MF-DCCA）方法分析布伦特原油与农业期货（如伦敦糖、伦敦小麦、美国棉花#2和美国橙汁期货）之间的相互关系。我们通过计算DCCA系数初步确认了它们的相关性。然后，从多重分形的角度，进一步探讨了相互关系，并讨论了形成相互关系的来源。结果表明，在其他三个农业期货市场中，布伦特原油与伦敦糖期货市场的相关性最强。然后我们研究了新冠肺炎对原油和农产品期货多重分形相关性的影响。实验结果表明，新冠肺炎疫情影响下的持续性更强，原油和糖类期货市场的多重分形相关性最强。此外，除橙汁期货市场外，所有农产品期货的交叉相关性在新冠肺炎疫情出现后都有所增加。总的来说，新冠肺炎对原油和大多数选定的农业期货市场之间的多重分形性质的相互关系产生了很大影响。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:eee:chsofr:v:136:y:2020:i:c:s0960077920302964
    DOI:10.1016/j.chaos.2020.109896
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