作者
摘要
本文研究了动态面板回归中的截面相关性、同质性约束和小样本偏差问题。为了解决偏差问题，我们开发了一种考虑横截面相关性的中位数无偏估计的面板方法。这里给出的估值器大大降低了估算横截面误差相关性时偏差和增益精度的影响。本文还发展了横截面相关系数均匀性检验的渐近理论，并提出了一种改进的豪斯曼检验来检验均匀单位根的存在性。开发了基于矩估计迭代方法的正交化程序，以消除截面相关性，并允许使用面板数据的常规和元单位根检验。报告了一些研究估计和测试过程的有限样本性能的仿真。版权所有皇家经济学会，2003
建议引用
Peter C.B.Phillips和Dongyu Sul，2003年。"截面依赖下的动态面板估计和均匀性检验*,"计量经济学杂志皇家经济学会，第6卷（1），第217-259页，6月。手柄：RePEc:ect:emjrnl:v:6:y:2003:i:1:p:217-259
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