作者
摘要
本文在线性动态面板数据模型的背景下，探讨了误差横截面相关性（建模为因子结构）对一些广泛使用的IV和广义矩方法（GMM）估计量的影响。结果表明，在这种情况下，这些估计器使用的标准力矩条件是无效的——这一结果适用于所用仪器的任何滞后长度。根据特定时间平均值的偏差转换数据有助于减少估计值的渐近偏差，除非因子载荷的平均值为零。利用蒙特卡罗实验研究了IV和GMM估计量的有限样本行为。结果表明，这些估计量的偏差可能会很严重，以至于标准固定效应估计量的平方根误差一般不再差。特定时间的贬低缓解了这个问题，尽管当因子负荷的方差较大时，这种转换的有效性会降低。作者版权所有。2008年皇家经济学会期刊编辑
建议引用
Vasilis Sarafidis和Donald Robertson，2009年。"短期动态面板估计中误差横截面相关性的影响,"计量经济学杂志皇家经济学会，第12卷（1），第62-81页，3月。手柄：RePEc:ect:emjrnl:v:12:y:2009年：i:1:p:62-81
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