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具有可能非光滑广义残差的非参数条件矩模型的估计

作者

上市的：
  • 陈晓红
  • 德米安·普佐

摘要

研究了内生变量未知函数中广义残差函数非光滑的条件矩模型的非参数估计。这是一个非参数非线性工具变量（IV）问题。我们提出了一类惩罚筛最小距离（PSMD）估计量，它是在无穷维函数参数空间中稠密的一组筛空间上的惩罚经验最小距离准则的极小值。一些PSMD程序使用缓慢增长的有限维筛子，具有灵活的惩罚或没有任何惩罚；一些使用具有较低半紧和/或凸惩罚的大尺寸筛子。我们在Banach空间范数（如超范数或均方根范数）中建立了它们的一致性和收敛速度，允许可能存在非紧无限维参数空间。对于轻度和重度不适定的非线性逆问题，我们在Hilbert空间范数（如均方根范数）中的收敛速度达到了非参数均值IV回归的已知最小最大最优速度。我们用非参数加性分位数IV回归来说明这个理论。我们提出了估计非参数分位数IV Engel曲线的模拟研究和实证应用。
（此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。）

建议引用

  • 陈晓红（Xiaohong Chen）和德米安·普佐（Demian Pouzo），2012年。"具有可能非光滑广义残差的非参数条件矩模型的估计,"计量经济学，《计量经济学学会》，第80卷（1），第277-321页，1月。
    • 手柄：RePEc:ecm:emetrp:v:80:y:2012:i:1:p:277-321
    内政部：ECTA7888
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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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    1. 陈晓红（Xiaohong Chen）和德米安·普佐（Demian Pouzo），2008年。"具有可能非光滑矩的非参数条件矩模型的估计,"CeMMAP工作文件CWP12/08，财政研究所微观数据方法与实践中心。
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    3. 陈晓红（Xiaohong Chen）和德米安·普佐（Demian Pouzo），2014年。"半/非参数条件矩模型的Sieve-Wald和QLR推断,"CeMMAP工作文件38/14，财政研究所。
    4. 陈晓红（Xiaohong Chen）和维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、索克贝·李（Sokbae Lee）和惠特尼·K·纽伊（Whitney K.Newey），2014年。"非参数和半参数模型的局部辨识,"计量经济学《计量经济学协会》，第82卷（2），第785-809页，3月。
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    10. 陈晓红，2007。"半非参数模型的大样本筛估计,"计量经济学手册，摘自：J.J.Heckman&E.E.Leamer（编辑），计量经济学手册，第1版，第6卷，第76章，爱思唯尔。
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    14. Gagliardini，Patrick和Scaillet，Olivier，2012年。"非参数工具变量估计的Tikhonov正则化,"计量经济学杂志爱思唯尔，第167（1）卷，第61-75页。
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    19. Joel L.Horowitz，2013年。"自适应非参数工具变量估计：正则化参数的经验选择,"CeMMAP工作文件CWP30/13，财政研究所微观数据方法与实践中心。
    20. Christoph Breunig，2019年。"非参数仪器分位数回归中的规格检验,"论文1909.10129，arXiv.org。

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