作者
摘要
在计量经济学中，被称为条件矩限制的模型通常是通过广义矩方法（GMM）进行估计的。由于任意选择的仪器数量是有限的，GMM估计过程可能会导致不一致的估计。事实上，GMM估计值的一致性依赖于其他假设，这些假设意味着对数据生成过程的限制不明确。本文介绍了一种新的、简单且一致的模型估计方法，该方法直接基于条件矩的定义。该方法的主要特点是简单，因为它的实现不需要选择任何用户选择的数字，并且由于所提出的估计量是渐近正态的，所以统计推断很简单。此外，我们建议在有效GMM估计的方向上执行一个Newton-Raphson步骤来构造一个渐近有效估计。2004年计量经济学协会版权所有。
建议引用
Manuel A.Domínguez和Ignacio N.Lobato，2004年。"条件矩约束下模型的一致性估计,"计量经济学《计量经济学协会》，第72卷（5），第1601-1615页，9月。手柄：RePEc:ecm:emetrp:v:72:y:2004:i:5:p:1601-1615
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