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LAG长度的选择和具有良好尺寸和功率的单位根检验的构造

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  • Serena Ng公司
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众所周知，当移动平均根的误差接近-1时，为了使单位根测试具有良好的规模，高阶增强自回归是必要的，但“AIC”和“BIC”等信息标准倾向于选择非常小的截断滞后（“k”）。我们考虑一类修正信息准则（“MIC”），其惩罚因子依赖于样本。它考虑到了这样一个事实，即自回归系数总和的偏差高度依赖于“k”，并适用于存在的确定性成分类型。我们使用一个局部渐近框架，其中移动平均根是-1的局部，以记录“MIC”如何在选择适当的“k”值时表现得更好。在Monte-Carlo实验中，发现“MIC”对“DF-super-GLS”和Elliott、Rothenberg和Stock（1996）开发的可行点最优“P-sub-T”测试产生了巨大的尺寸改进。我们还扩展了Perron和Ng（1996）中开发的“M”检验，以允许数据的“GLS”偏离。“MIC”和“GLS”去趋势数据产生了一组具有理想大小和功率特性的测试。版权所有计量经济学协会。

建议引用

  • Serena Ng和Pierre Perron，2001年。"LAG长度的选择和具有良好大小和功率的单位根测试的构建,"计量经济学《计量经济学会》，第69卷（6），第1519-1554页，11月。
    • 手柄：RePEc:ecm:emetrp:v:69:y:2001:i:6:p:1519-1554
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      • 尼尔斯·哈尔德鲁普（Niels Haldrup）、罗宾逊·克鲁斯（Robinson Kruse）、蒂莫·特拉斯维塔（Timo Teräsvirta）和拉斯穆斯·瓦内斯科夫（Rasmus T.Varneskov），2012年。"单位根、非线性和结构突变,"创建研究论文2012年至2014年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
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