作者
摘要
我们研究了不完全信息对公司债券信用利差期限结构的影响。我们认为，债券投资者无法直接观察发行人的资产，只能收到定期且不完善的会计报告。对于公司资产在知情股东最优清算之前为几何布朗运动的情况，我们推导了给定会计数据和生存权的资产条件分布。与完全信息相反，存在默认到达强度过程。这一强度是根据资产的有条件分布来计算的。信贷收益率利差的特征是会计信息。提供了概括。
建议引文
Darrell Duffie和David Lando，2001年。”不完全会计信息下信用利差的期限结构,"计量经济学《计量经济学协会》，第69卷（3），第633-664页，5月。手柄：RePEc:ecm:emetrp:v:69:y:2001年：i:3:p:633-64
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