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超高频数据的计量经济学

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摘要

完整的交易记录被定义为超高频数据。事务到达时间和相关特征可以通过标记点过程进行分析。然后将Engle和Russell（1998）开发的ACD模型应用于IBM交易数据，以开发半参数风险估计和条件方差度量。市场微观结构的非对称信息模型表明，收益和方差都受到超长持续时间的负面影响。

建议引用

  • 罗伯特·恩格尔（Robert F.Engle），2000年。"超高频数据的计量经济学,"计量经济学《计量经济学协会》，第68卷（1），第1-22页，1月。
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