作者
摘要
本文证明了GARCH（1，1）和IGARCH（1，）模型中拟极大似然估计的相合性和渐近正态性。与条件均值中的单位根不同，条件方差中存在“单位根”并不影响估计量的极限分布；在这两个模型中，估计量都是正态分布的。此外，协方差矩阵的一致估计是可用的，可以使用标准测试统计进行推断。1996年版权归计量经济学协会所有。
建议引用
Lumsdaine，Robin L，1996年。"IGARCH（1,1）和协方差平稳GARCH（1,1）模型中拟最大似然估计的一致性和渐近正态性,"计量经济学《计量经济学协会》，第64卷（3），第575-596页，5月。手柄：RePEc:ecm:emetrp:v:64:y:1996:i:3:p:575-96版本
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